PortfoliosLab logo
Сравнение EWJV с BBJP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между EWJV и BBJP составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности EWJV и BBJP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Japan Value ETF (EWJV) и JPMorgan BetaBuilders Japan ETF (BBJP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
67.36%
49.75%
EWJV
BBJP

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EWJV:

0.47

BBJP:

0.35

Коэф-т Сортино

EWJV:

0.78

BBJP:

0.64

Коэф-т Омега

EWJV:

1.10

BBJP:

1.08

Коэф-т Кальмара

EWJV:

0.69

BBJP:

0.52

Коэф-т Мартина

EWJV:

2.34

BBJP:

1.55

Индекс Язвы

EWJV:

4.30%

BBJP:

4.89%

Дневная вол-ть

EWJV:

21.36%

BBJP:

21.45%

Макс. просадка

EWJV:

-30.05%

BBJP:

-32.66%

Текущая просадка

EWJV:

-2.67%

BBJP:

-1.47%

Доходность по периодам

С начала года, EWJV показывает доходность 8.18%, что значительно выше, чем у BBJP с доходностью 5.53%.


EWJV

С начала года

8.18%

1 месяц

0.65%

6 месяцев

11.74%

1 год

11.02%

5 лет

12.63%

10 лет

N/A

BBJP

С начала года

5.53%

1 месяц

2.25%

6 месяцев

7.05%

1 год

7.90%

5 лет

8.48%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EWJV и BBJP

EWJV берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии BBJP в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии BBJP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BBJP: 0.19%
График комиссии EWJV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
EWJV: 0.15%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EWJV и BBJP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

EWJV
Ранг риск-скорректированной доходности EWJV, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EWJV, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWJV, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWJV, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWJV, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWJV, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина

BBJP
Ранг риск-скорректированной доходности BBJP, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BBJP, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBJP, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBJP, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBJP, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBJP, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EWJV c BBJP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Japan Value ETF (EWJV) и JPMorgan BetaBuilders Japan ETF (BBJP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа EWJV, с текущим значением в 0.47, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
EWJV: 0.47
BBJP: 0.35
Коэффициент Сортино EWJV, с текущим значением в 0.78, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
EWJV: 0.78
BBJP: 0.64
Коэффициент Омега EWJV, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
EWJV: 1.10
BBJP: 1.08
Коэффициент Кальмара EWJV, с текущим значением в 0.69, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
EWJV: 0.69
BBJP: 0.52
Коэффициент Мартина EWJV, с текущим значением в 2.34, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
EWJV: 2.34
BBJP: 1.55

Показатель коэффициента Шарпа EWJV на текущий момент составляет 0.47, что выше коэффициента Шарпа BBJP равного 0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWJV и BBJP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.47
0.35
EWJV
BBJP

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWJV и BBJP

Дивидендная доходность EWJV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.79%, что больше доходности BBJP в 2.65%


TTM2024202320222021202020192018
EWJV
iShares MSCI Japan Value ETF
3.79%4.10%3.32%2.71%2.47%1.97%4.29%0.00%
BBJP
JPMorgan BetaBuilders Japan ETF
2.65%2.80%3.05%1.52%2.89%1.12%2.31%0.65%

Просадки

Сравнение просадок EWJV и BBJP

Максимальная просадка EWJV за все время составила -30.05%, что меньше максимальной просадки BBJP в -32.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWJV и BBJP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-2.67%
-1.47%
EWJV
BBJP

Волатильность

Сравнение волатильности EWJV и BBJP

iShares MSCI Japan Value ETF (EWJV) и JPMorgan BetaBuilders Japan ETF (BBJP) имеют волатильность 12.38% и 12.50% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.38%
12.50%
EWJV
BBJP