PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EWJV с FLJP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EWJV с FLJP

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EWJV (iShares MSCI Japan Value ETF) and FLJP (Franklin FTSE Japan ETF) are both Japan Equities funds - EWJV tracks the MSCI Japan Value Index while FLJP tracks the FTSE Japan RIC Capped Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EWJV returned 13.59%/yr vs 9.10%/yr for FLJP. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. EWJV charges 0.15%/yr vs 0.09%/yr for FLJP.

Доходность

Сравнение доходности EWJV и FLJP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Japan Value ETF (EWJV) и Franklin FTSE Japan ETF (FLJP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EWJV показывает доходность 15.35%, что значительно ниже, чем у FLJP с доходностью 16.57%.

EWJV

1 день
0.33%
1 месяц
5.56%
С начала года
15.35%
6 месяцев
17.73%
1 год
37.16%
3 года*
24.61%
5 лет*
13.59%
10 лет*
—

FLJP

1 день
0.30%
1 месяц
5.41%
С начала года
16.57%
6 месяцев
16.88%
1 год
33.14%
3 года*
18.93%
5 лет*
9.10%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EWJV и FLJP

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
EWJV
iShares MSCI Japan Value ETF		15.35%33.96%11.59%23.60%-6.02%5.48%2.41%10.48%
FLJP
Franklin FTSE Japan ETF		16.57%26.79%6.99%20.00%-16.57%0.99%15.76%13.12%

Correlation

The correlation between EWJV and FLJP is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мар. 2019 г.

0.86

The correlation between EWJV and FLJP has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EWJV и FLJP

Секторы
EWJV
FLJP

Финансовые услуги

30.2%
16.0%

Промышленность

23.9%
25.4%

Потребительский циклический сектор

13.8%
12.2%

Технологии

9.4%
19.7%

Коммуникационные услуги

6.3%
6.3%

Здравоохранение

4.3%
5.8%

Потребительский защитный сектор

3.5%
3.9%

Недвижимость

2.9%
2.9%

Энергетика

2.1%
0.9%

Сырьевые материалы

2.0%
4.9%

Коммунальные услуги

1.6%
1.2%

Финансовые услуги

EWJV
30.2%
FLJP
16.0%

Промышленность

EWJV
23.9%
FLJP
25.4%

Потребительский циклический сектор

EWJV
13.8%
FLJP
12.2%

Технологии

EWJV
9.4%
FLJP
19.7%

Коммуникационные услуги

EWJV
6.3%
FLJP
6.3%

Здравоохранение

EWJV
4.3%
FLJP
5.8%

Потребительский защитный сектор

EWJV
3.5%
FLJP
3.9%

Недвижимость

EWJV
2.9%
FLJP
2.9%

Энергетика

EWJV
2.1%
FLJP
0.9%

Сырьевые материалы

EWJV
2.0%
FLJP
4.9%

Коммунальные услуги

EWJV
1.6%
FLJP
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Japan Value ETF

Franklin FTSE Japan ETF

Часто сравнивают с EWJV:
EWJV с EWJEWJV с DXJEWJV с BBJPEWJV с HEWJEWJV с FLJHEWJV с DFJEWJV с FJSCX
Часто сравнивают с FLJP:
FLJP с EWJFLJP с FLJHFLJP с DXJFLJP с BBJPFLJP с JPXNFLJP с FLKRFLJP с VPL

Доходность на риск

EWJV vs. FLJP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EWJV
Ранг доходности на риск EWJV: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWJV: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWJV: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWJV: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWJV: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWJV: 4747
Ранг коэф-та Мартина
FLJP
Ранг доходности на риск FLJP: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLJP: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLJP: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLJP: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLJP: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLJP: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWJV c FLJP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Japan Value ETF (EWJV) и Franklin FTSE Japan ETF (FLJP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EWJVFLJPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.95
1.76

+0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.77
2.53

+0.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.33

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.53

2.50

+0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.69

8.74

-1.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EWJV vs. FLJP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWJV на текущий момент составляет 1.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FLJP равному 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWJV и FLJP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EWJVFLJPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.95

1.76

+0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.52

+0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.45

+0.24

Просадки

Сравнение просадок EWJV и FLJP

Максимальная просадка EWJV за все время составила -30.05%, что меньше максимальной просадки FLJP в -32.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWJV и FLJP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EWJVFLJPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.05%

-32.49%

+2.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.74%

-13.30%

-1.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.74%

-14.17%

-0.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.39%

-32.49%

+7.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.68%

0.00%

-3.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.19%

-9.37%

+3.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.85%

3.80%

+1.05%

Волатильность

Сравнение волатильности EWJV и FLJP

iShares MSCI Japan Value ETF (EWJV) и Franklin FTSE Japan ETF (FLJP) имеют волатильность 3.85% и 3.99% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EWJVFLJPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.85%

3.99%

-0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.55%

14.71%

-0.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.18%

18.88%

+0.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.01%

17.74%

+0.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.52%

17.79%

+0.73%

Сравнение комиссий EWJV и FLJP

EWJV берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии FLJP в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWJV и FLJP

Дивидендная доходность EWJV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.64%, что больше доходности FLJP в 4.42%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
EWJV
iShares MSCI Japan Value ETF		4.64%5.35%4.10%3.32%2.71%2.46%1.96%4.29%0.00%0.00%
FLJP
Franklin FTSE Japan ETF		4.42%5.15%4.56%3.00%1.92%2.40%1.51%2.26%1.50%0.10%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, EWJV and FLJP move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FLJP has higher volatility (3.99%) compared to EWJV (3.85%). In terms of maximum drawdown, EWJV dropped -30.05% vs FLJP's -32.49%.

On 5-year performance, EWJV leads with 13.59% vs 9.10% for FLJP. On fees, FLJP is cheaper at 0.09% per year. On volatility, EWJV has been the lower-risk option at 3.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, EWJV has performed better with a 13.59% return vs 9.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLJP is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.15% for EWJV.

EWJV has the higher dividend yield at 4.64%, compared with 4.42% for FLJP.

EWJV tracks MSCI Japan Value Index, while FLJP tracks FTSE Japan RIC Capped Index. They also come from different issuers: iShares and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.15% for EWJV and 0.09% for FLJP.

EWJV currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs 1.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EWJV и FLJP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор