PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EWJV с HEWJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EWJV с HEWJ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EWJV (iShares MSCI Japan Value ETF) and HEWJ (iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF) are both Japan Equities funds from iShares - EWJV tracks the MSCI Japan Value Index while HEWJ tracks the MSCI Japan 100% Hedged to USD Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EWJV returned 13.59%/yr vs 21.44%/yr for HEWJ. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EWJV charges 0.15%/yr vs 0.49%/yr for HEWJ.

Доходность

Сравнение доходности EWJV и HEWJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Japan Value ETF (EWJV) и iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF (HEWJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EWJV показывает доходность 15.35%, что значительно ниже, чем у HEWJ с доходностью 20.76%.

EWJV

1 день
0.33%
1 месяц
5.56%
С начала года
15.35%
6 месяцев
17.73%
1 год
37.16%
3 года*
24.61%
5 лет*
13.59%
10 лет*
—

HEWJ

1 день
0.28%
1 месяц
7.25%
С начала года
20.76%
6 месяцев
22.79%
1 год
54.14%
3 года*
29.48%
5 лет*
21.44%
10 лет*
16.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EWJV и HEWJ

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
EWJV
iShares MSCI Japan Value ETF		15.35%33.96%11.59%23.60%-6.02%5.48%2.41%10.48%
HEWJ
iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF		20.76%30.25%24.80%36.21%-4.39%12.79%10.29%12.20%

Correlation

The correlation between EWJV and HEWJ is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мар. 2019 г.

0.73

The correlation between EWJV and HEWJ has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EWJV и HEWJ

Секторы
EWJV
HEWJ

Финансовые услуги

30.2%
17.6%

Промышленность

23.9%
26.0%

Потребительский циклический сектор

13.8%
12.2%

Технологии

9.4%
19.1%

Коммуникационные услуги

6.3%
7.9%

Здравоохранение

4.3%
6.2%

Потребительский защитный сектор

3.5%
3.6%

Недвижимость

2.9%
2.3%

Энергетика

2.1%
1.1%

Сырьевые материалы

2.0%
3.0%

Коммунальные услуги

1.6%
1.1%

Финансовые услуги

EWJV
30.2%
HEWJ
17.6%

Промышленность

EWJV
23.9%
HEWJ
26.0%

Потребительский циклический сектор

EWJV
13.8%
HEWJ
12.2%

Технологии

EWJV
9.4%
HEWJ
19.1%

Коммуникационные услуги

EWJV
6.3%
HEWJ
7.9%

Здравоохранение

EWJV
4.3%
HEWJ
6.2%

Потребительский защитный сектор

EWJV
3.5%
HEWJ
3.6%

Недвижимость

EWJV
2.9%
HEWJ
2.3%

Энергетика

EWJV
2.1%
HEWJ
1.1%

Сырьевые материалы

EWJV
2.0%
HEWJ
3.0%

Коммунальные услуги

EWJV
1.6%
HEWJ
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Japan Value ETF

iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF

Часто сравнивают с EWJV:
EWJV с EWJEWJV с DXJEWJV с FLJPEWJV с BBJPEWJV с FLJHEWJV с DFJEWJV с FJSCX
Часто сравнивают с HEWJ:
HEWJ с EWJHEWJ с DBJPHEWJ с FLJHHEWJ с HEFAHEWJ с DXJHEWJ с VOOHEWJ с HEEM

Доходность на риск

EWJV vs. HEWJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EWJV
Ранг доходности на риск EWJV: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWJV: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWJV: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWJV: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWJV: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWJV: 4747
Ранг коэф-та Мартина
HEWJ
Ранг доходности на риск HEWJ: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEWJ: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEWJ: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEWJ: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEWJ: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEWJ: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWJV c HEWJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Japan Value ETF (EWJV) и iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF (HEWJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EWJVHEWJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.95
2.92

-0.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.77
4.00

-1.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.53

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.53

5.25

-2.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.69

20.60

-12.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EWJV vs. HEWJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWJV на текущий момент составляет 1.95, что ниже коэффициента Шарпа HEWJ равного 2.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWJV и HEWJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EWJVHEWJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.95

2.92

-0.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

1.13

-0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.83

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.69

0.00

Просадки

Сравнение просадок EWJV и HEWJ

Максимальная просадка EWJV за все время составила -30.05%, примерно равная максимальной просадке HEWJ в -31.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWJV и HEWJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EWJVHEWJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.05%

-31.53%

+1.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.74%

-10.37%

-4.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.74%

-20.90%

+6.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.39%

-20.90%

-4.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.53%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.68%

0.00%

-3.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.19%

-6.61%

+0.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.85%

2.64%

+2.21%

Волатильность

Сравнение волатильности EWJV и HEWJ

iShares MSCI Japan Value ETF (EWJV) и iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF (HEWJ) имеют волатильность 3.85% и 3.70% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EWJVHEWJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.85%

3.70%

+0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.55%

13.66%

+0.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.18%

18.65%

+0.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.01%

19.04%

-1.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.52%

19.65%

-1.13%

Сравнение комиссий EWJV и HEWJ

EWJV берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии HEWJ в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWJV и HEWJ

Дивидендная доходность EWJV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.64%, что больше доходности HEWJ в 4.22%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWJV
iShares MSCI Japan Value ETF		4.64%5.35%4.10%3.32%2.71%2.46%1.96%4.29%0.00%0.00%0.00%0.00%
HEWJ
iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF		4.22%5.10%2.20%2.02%47.68%2.03%1.20%2.78%1.37%1.21%1.88%3.25%

Часто задаваемые вопросы

EWJV and HEWJ have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EWJV has higher volatility (3.85%) compared to HEWJ (3.70%). In terms of maximum drawdown, EWJV dropped -30.05% vs HEWJ's -31.53%.

On 5-year performance, HEWJ leads with 21.44% vs 13.59% for EWJV. On fees, EWJV is cheaper at 0.15% per year. On volatility, HEWJ has been the lower-risk option at 3.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, HEWJ has performed better with a 21.44% return vs 13.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EWJV is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.49% for HEWJ.

EWJV has the higher dividend yield at 4.64%, compared with 4.22% for HEWJ.

EWJV tracks MSCI Japan Value Index, while HEWJ tracks MSCI Japan 100% Hedged to USD Index. Their fees differ too: 0.15% for EWJV and 0.49% for HEWJ.

HEWJ currently has the higher Sharpe Ratio (2.92 vs 1.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EWJV и HEWJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор