PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение EWJV с FLJH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EWJV с FLJH

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Japan Value ETF (EWJV) и Franklin FTSE Japan Hedged ETF (FLJH).

EWJV и FLJH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EWJV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Japan Value Index. Фонд был запущен 5 мар. 2019 г.. FLJH - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность FTSE Japan RIC Capped Hedged to USD Net Tax Index. Фонд был запущен 2 нояб. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EWJV или FLJH.

Корреляция

Корреляция между EWJV и FLJH составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности EWJV и FLJH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Japan Value ETF (EWJV) и Franklin FTSE Japan Hedged ETF (FLJH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EWJV:

0.47

FLJH:

0.23

Коэф-т Сортино

EWJV:

0.88

FLJH:

0.51

Коэф-т Омега

EWJV:

1.12

FLJH:

1.07

Коэф-т Кальмара

EWJV:

0.79

FLJH:

0.32

Коэф-т Мартина

EWJV:

2.71

FLJH:

0.94

Индекс Язвы

EWJV:

4.28%

FLJH:

6.94%

Дневная вол-ть

EWJV:

21.36%

FLJH:

24.89%

Макс. просадка

EWJV:

-30.05%

FLJH:

-31.36%

Текущая просадка

EWJV:

-1.15%

FLJH:

-2.68%

Доходность по периодам

С начала года, EWJV показывает доходность 9.88%, что значительно выше, чем у FLJH с доходностью 0.70%.

EWJV

С начала года

9.88%

1 месяц

5.82%

6 месяцев

11.20%

1 год

10.05%

5 лет

13.63%

10 лет

N/A

FLJH

С начала года

0.70%

1 месяц

9.14%

6 месяцев

2.14%

1 год

5.58%

5 лет

19.82%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий EWJV и FLJH

EWJV берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии FLJH в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

EWJV
iShares MSCI Japan Value ETF
FLJH
Franklin FTSE Japan Hedged ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EWJV и FLJH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
EWJV
Ранг риск-скорректированной доходности EWJV, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EWJV, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWJV, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWJV, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWJV, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWJV, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
FLJH
Ранг риск-скорректированной доходности FLJH, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FLJH, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLJH, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLJH, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLJH, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLJH, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EWJV c FLJH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Japan Value ETF (EWJV) и Franklin FTSE Japan Hedged ETF (FLJH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа EWJV на текущий момент составляет 0.47, что выше коэффициента Шарпа FLJH равного 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWJV и FLJH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWJV и FLJH

Дивидендная доходность EWJV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.73%, что меньше доходности FLJH в 5.03%

TTM20242023202220212020201920182017
EWJV
iShares MSCI Japan Value ETF		3.73%4.10%3.32%2.71%2.47%1.97%4.29%0.00%0.00%
FLJH
Franklin FTSE Japan Hedged ETF		5.03%5.06%25.59%26.67%1.29%0.00%0.00%5.92%0.05%

Просадки

Сравнение просадок EWJV и FLJH

Максимальная просадка EWJV за все время составила -30.05%, примерно равная максимальной просадке FLJH в -31.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWJV и FLJH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности EWJV и FLJH

Текущая волатильность для iShares MSCI Japan Value ETF (EWJV) составляет 4.65%, в то время как у Franklin FTSE Japan Hedged ETF (FLJH) волатильность равна 6.13%. Это указывает на то, что EWJV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLJH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...