PortfoliosLab logo
Сравнение EWJV с FLJH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между EWJV и FLJH составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности EWJV и FLJH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Japan Value ETF (EWJV) и Franklin FTSE Japan Hedged ETF (FLJH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
66.72%
119.94%
EWJV
FLJH

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EWJV:

0.45

FLJH:

0.14

Коэф-т Сортино

EWJV:

0.76

FLJH:

0.36

Коэф-т Омега

EWJV:

1.10

FLJH:

1.05

Коэф-т Кальмара

EWJV:

0.66

FLJH:

0.17

Коэф-т Мартина

EWJV:

2.26

FLJH:

0.52

Индекс Язвы

EWJV:

4.30%

FLJH:

6.86%

Дневная вол-ть

EWJV:

21.36%

FLJH:

24.73%

Макс. просадка

EWJV:

-30.05%

FLJH:

-31.36%

Текущая просадка

EWJV:

-3.05%

FLJH:

-7.34%

Доходность по периодам

С начала года, EWJV показывает доходность 7.77%, что значительно выше, чем у FLJH с доходностью -4.12%.


EWJV

С начала года

7.77%

1 месяц

-3.05%

6 месяцев

11.34%

1 год

9.66%

5 лет

13.60%

10 лет

N/A

FLJH

С начала года

-4.12%

1 месяц

-6.27%

6 месяцев

1.57%

1 год

2.59%

5 лет

19.28%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EWJV и FLJH

EWJV берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии FLJH в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии EWJV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
EWJV: 0.15%
График комиссии FLJH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FLJH: 0.09%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EWJV и FLJH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

EWJV
Ранг риск-скорректированной доходности EWJV, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EWJV, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWJV, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWJV, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWJV, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWJV, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина

FLJH
Ранг риск-скорректированной доходности FLJH, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FLJH, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLJH, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLJH, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLJH, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLJH, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EWJV c FLJH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Japan Value ETF (EWJV) и Franklin FTSE Japan Hedged ETF (FLJH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа EWJV, с текущим значением в 0.45, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
EWJV: 0.45
FLJH: 0.14
Коэффициент Сортино EWJV, с текущим значением в 0.76, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
EWJV: 0.76
FLJH: 0.36
Коэффициент Омега EWJV, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
EWJV: 1.10
FLJH: 1.05
Коэффициент Кальмара EWJV, с текущим значением в 0.66, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
EWJV: 0.66
FLJH: 0.17
Коэффициент Мартина EWJV, с текущим значением в 2.26, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
EWJV: 2.26
FLJH: 0.52

Показатель коэффициента Шарпа EWJV на текущий момент составляет 0.45, что выше коэффициента Шарпа FLJH равного 0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWJV и FLJH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.45
0.14
EWJV
FLJH

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWJV и FLJH

Дивидендная доходность EWJV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.80%, что меньше доходности FLJH в 5.28%


TTM20242023202220212020201920182017
EWJV
iShares MSCI Japan Value ETF
3.80%4.10%3.32%2.71%2.47%1.97%4.29%0.00%0.00%
FLJH
Franklin FTSE Japan Hedged ETF
5.28%5.06%25.59%26.67%1.29%0.00%0.00%5.92%0.05%

Просадки

Сравнение просадок EWJV и FLJH

Максимальная просадка EWJV за все время составила -30.05%, примерно равная максимальной просадке FLJH в -31.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWJV и FLJH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-3.05%
-7.34%
EWJV
FLJH

Волатильность

Сравнение волатильности EWJV и FLJH

Текущая волатильность для iShares MSCI Japan Value ETF (EWJV) составляет 12.40%, в то время как у Franklin FTSE Japan Hedged ETF (FLJH) волатильность равна 15.03%. Это указывает на то, что EWJV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLJH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.40%
15.03%
EWJV
FLJH