PortfoliosLab logo
Сравнение EWJV с DFJ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между EWJV и DFJ составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности EWJV и DFJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Japan Value ETF (EWJV) и WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund (DFJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
67.36%
40.85%
EWJV
DFJ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EWJV:

0.47

DFJ:

0.63

Коэф-т Сортино

EWJV:

0.78

DFJ:

0.96

Коэф-т Омега

EWJV:

1.10

DFJ:

1.12

Коэф-т Кальмара

EWJV:

0.69

DFJ:

0.88

Коэф-т Мартина

EWJV:

2.34

DFJ:

2.38

Индекс Язвы

EWJV:

4.30%

DFJ:

4.68%

Дневная вол-ть

EWJV:

21.36%

DFJ:

17.73%

Макс. просадка

EWJV:

-30.05%

DFJ:

-46.00%

Текущая просадка

EWJV:

-2.67%

DFJ:

-1.07%

Доходность по периодам

С начала года, EWJV показывает доходность 8.18%, что значительно ниже, чем у DFJ с доходностью 8.66%.


EWJV

С начала года

8.18%

1 месяц

0.65%

6 месяцев

11.74%

1 год

11.02%

5 лет

12.63%

10 лет

N/A

DFJ

С начала года

8.66%

1 месяц

2.23%

6 месяцев

11.76%

1 год

11.64%

5 лет

8.61%

10 лет

6.28%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EWJV и DFJ

EWJV берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии DFJ в 0.58%.


График комиссии DFJ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DFJ: 0.58%
График комиссии EWJV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
EWJV: 0.15%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EWJV и DFJ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

EWJV
Ранг риск-скорректированной доходности EWJV, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EWJV, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWJV, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWJV, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWJV, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWJV, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина

DFJ
Ранг риск-скорректированной доходности DFJ, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFJ, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFJ, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFJ, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFJ, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFJ, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EWJV c DFJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Japan Value ETF (EWJV) и WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund (DFJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа EWJV, с текущим значением в 0.47, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
EWJV: 0.47
DFJ: 0.63
Коэффициент Сортино EWJV, с текущим значением в 0.78, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
EWJV: 0.78
DFJ: 0.96
Коэффициент Омега EWJV, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
EWJV: 1.10
DFJ: 1.12
Коэффициент Кальмара EWJV, с текущим значением в 0.69, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
EWJV: 0.69
DFJ: 0.88
Коэффициент Мартина EWJV, с текущим значением в 2.34, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
EWJV: 2.34
DFJ: 2.38

Показатель коэффициента Шарпа EWJV на текущий момент составляет 0.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFJ равному 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWJV и DFJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.47
0.63
EWJV
DFJ

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWJV и DFJ

Дивидендная доходность EWJV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.79%, что больше доходности DFJ в 1.53%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EWJV
iShares MSCI Japan Value ETF
3.79%4.10%3.32%2.71%2.47%1.97%4.29%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DFJ
WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund
1.53%2.46%2.43%2.62%2.07%2.59%2.24%1.89%1.60%1.76%1.23%1.63%

Просадки

Сравнение просадок EWJV и DFJ

Максимальная просадка EWJV за все время составила -30.05%, что меньше максимальной просадки DFJ в -46.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWJV и DFJ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-2.67%
-1.07%
EWJV
DFJ

Волатильность

Сравнение волатильности EWJV и DFJ

iShares MSCI Japan Value ETF (EWJV) имеет более высокую волатильность в 12.38% по сравнению с WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund (DFJ) с волатильностью 9.19%. Это указывает на то, что EWJV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.38%
9.19%
EWJV
DFJ