PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EWJV с DFJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EWJV с DFJ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EWJV (iShares MSCI Japan Value ETF) and DFJ (WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund) are both Japan Equities funds - EWJV tracks the MSCI Japan Value Index while DFJ tracks the WisdomTree Japan SmallCap Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EWJV returned 13.51%/yr vs 9.51%/yr for DFJ. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EWJV charges 0.15%/yr vs 0.58%/yr for DFJ.

Доходность

Сравнение доходности EWJV и DFJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Japan Value ETF (EWJV) и WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund (DFJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EWJV показывает доходность 14.97%, что значительно выше, чем у DFJ с доходностью 9.06%.

EWJV

1 день
0.27%
1 месяц
6.48%
С начала года
14.97%
6 месяцев
18.88%
1 год
36.33%
3 года*
24.24%
5 лет*
13.51%
10 лет*
—

DFJ

1 день
-0.46%
1 месяц
2.01%
С начала года
9.06%
6 месяцев
12.58%
1 год
26.81%
3 года*
18.99%
5 лет*
9.51%
10 лет*
8.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EWJV и DFJ

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
EWJV
iShares MSCI Japan Value ETF		14.97%33.96%11.59%23.60%-6.02%5.48%2.41%10.48%
DFJ
WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund		9.06%31.90%2.80%21.81%-9.00%0.38%1.29%11.89%

Correlation

The correlation between EWJV and DFJ is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мар. 2019 г.

0.79

The correlation between EWJV and DFJ has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EWJV и DFJ

Секторы
EWJV
DFJ

Финансовые услуги

30.2%
13.3%

Промышленность

23.9%
27.0%

Потребительский циклический сектор

13.8%
16.1%

Технологии

9.4%
12.6%

Коммуникационные услуги

6.3%
1.5%

Здравоохранение

4.3%
4.1%

Потребительский защитный сектор

3.5%
7.1%

Недвижимость

2.9%
2.9%

Энергетика

2.1%
0.6%

Сырьевые материалы

2.0%
13.3%

Коммунальные услуги

1.6%
1.6%

Финансовые услуги

EWJV
30.2%
DFJ
13.3%

Промышленность

EWJV
23.9%
DFJ
27.0%

Потребительский циклический сектор

EWJV
13.8%
DFJ
16.1%

Технологии

EWJV
9.4%
DFJ
12.6%

Коммуникационные услуги

EWJV
6.3%
DFJ
1.5%

Здравоохранение

EWJV
4.3%
DFJ
4.1%

Потребительский защитный сектор

EWJV
3.5%
DFJ
7.1%

Недвижимость

EWJV
2.9%
DFJ
2.9%

Энергетика

EWJV
2.1%
DFJ
0.6%

Сырьевые материалы

EWJV
2.0%
DFJ
13.3%

Коммунальные услуги

EWJV
1.6%
DFJ
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Japan Value ETF

WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund

Часто сравнивают с EWJV:
EWJV с EWJEWJV с DXJEWJV с FLJPEWJV с BBJPEWJV с HEWJEWJV с FLJHEWJV с FJSCX
Часто сравнивают с DFJ:
DFJ с SCJDFJ с DXJDFJ с DXJSDFJ с FJSCXDFJ с QQQDFJ с HJPSXDFJ с EWJ

Доходность на риск

EWJV vs. DFJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EWJV
Ранг доходности на риск EWJV: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWJV: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWJV: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWJV: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWJV: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWJV: 4545
Ранг коэф-та Мартина
DFJ
Ранг доходности на риск DFJ: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFJ: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFJ: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFJ: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFJ: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFJ: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWJV c DFJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Japan Value ETF (EWJV) и WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund (DFJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EWJVDFJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.90
1.65

+0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.72
2.34

+0.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.29

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.48

2.07

+0.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.52

6.01

+1.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EWJV vs. DFJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWJV на текущий момент составляет 1.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFJ равному 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWJV и DFJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EWJVDFJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.90

1.65

+0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.60

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.51

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.31

+0.38

Просадки

Сравнение просадок EWJV и DFJ

Максимальная просадка EWJV за все время составила -30.05%, что меньше максимальной просадки DFJ в -46.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWJV и DFJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EWJVDFJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.05%

-46.00%

+15.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.74%

-13.03%

-1.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.74%

-13.03%

-1.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.39%

-29.71%

+4.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.02%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.99%

-6.92%

+2.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.19%

-11.15%

+4.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.85%

4.47%

+0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности EWJV и DFJ

iShares MSCI Japan Value ETF (EWJV) и WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund (DFJ) имеют волатильность 3.96% и 4.15% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EWJVDFJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.96%

4.15%

-0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.55%

13.48%

+1.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.22%

16.39%

+2.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.01%

15.89%

+2.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.53%

16.95%

+1.58%

Сравнение комиссий EWJV и DFJ

EWJV берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии DFJ в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWJV и DFJ

Дивидендная доходность EWJV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.66%, что больше доходности DFJ в 2.44%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFJ
WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund		2.44%2.68%2.46%2.43%2.62%2.07%2.59%2.24%1.89%1.60%1.76%1.23%
EWJV
iShares MSCI Japan Value ETF		4.66%5.35%4.10%3.32%2.71%2.46%1.96%4.29%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EWJV and DFJ have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DFJ has higher volatility (4.15%) compared to EWJV (3.96%). In terms of maximum drawdown, EWJV dropped -30.05% vs DFJ's -46.00%.

On 5-year performance, EWJV leads with 13.51% vs 9.51% for DFJ. On fees, EWJV is cheaper at 0.15% per year. On volatility, EWJV has been the lower-risk option at 3.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, EWJV has performed better with a 13.51% return vs 9.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EWJV is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.58% for DFJ.

EWJV has the higher dividend yield at 4.66%, compared with 2.44% for DFJ.

EWJV tracks MSCI Japan Value Index, while DFJ tracks WisdomTree Japan SmallCap Dividend Index. They also come from different issuers: iShares and WisdomTree. Their fees differ too: 0.15% for EWJV and 0.58% for DFJ.

EWJV currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs 1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EWJV и DFJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор