PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EWJV с DXJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EWJV с DXJ

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

EWJV (iShares MSCI Japan Value ETF) and DXJ (WisdomTree Japan Hedged Equity Fund) are both Japan Equities funds - EWJV tracks the MSCI Japan Value Index while DXJ tracks the WisdomTree Japan Hedged Equity Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EWJV returned 15.20%/yr vs 27.36%/yr for DXJ. Their 0.76 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. EWJV charges 0.15%/yr vs 0.48%/yr for DXJ.

Доходность

Сравнение доходности EWJV и DXJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Japan Value ETF (EWJV) и WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EWJV показывает доходность 19.70%, что значительно ниже, чем у DXJ с доходностью 23.09%.

EWJV

1 день
0.69%
1 месяц
1.99%
6 месяцев
7.55%
С начала года
19.70%
1 год
38.28%
3 года*
24.17%
5 лет*
15.20%
10 лет*
—
Всё время*
12.89%

DXJ

1 день
1.24%
1 месяц
-1.94%
6 месяцев
10.87%
С начала года
23.09%
1 год
49.38%
3 года*
31.64%
5 лет*
27.36%
10 лет*
18.82%
Всё время*
9.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

DXJ

WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
$71.43M$62.22M$59.04M

EWJV

iShares MSCI Japan Value ETF
$10.02M$11.56M$8.08M

Сравнение доходности по годам EWJV и DXJ

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
EWJV
iShares MSCI Japan Value ETF		19.70%33.96%11.59%23.60%-6.02%5.48%2.41%9.40%
DXJ
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund		23.09%32.78%29.83%42.04%5.96%17.99%3.94%8.70%

Correlation

The correlation between EWJV and DXJ is 0.85, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.85

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.80

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2019 г.

0.76

The correlation between EWJV and DXJ has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EWJV и DXJ

Секторы
EWJV
DXJ

Финансовые услуги

34.3%
18.3%

Промышленность

19.7%
29.5%

Потребительский циклический сектор

12.8%
13.3%

Коммуникационные услуги

7.6%
2.3%

Технологии

7.0%
12.9%

Сырьевые материалы

4.2%
9.1%

Потребительский защитный сектор

4.0%
4.7%

Здравоохранение

3.8%
6.8%

Недвижимость

3.2%

-

Энергетика

1.7%
1.7%

Коммунальные услуги

1.4%
0.1%

Финансовые услуги

EWJV
34.3%
DXJ
18.3%

Промышленность

EWJV
19.7%
DXJ
29.5%

Потребительский циклический сектор

EWJV
12.8%
DXJ
13.3%

Коммуникационные услуги

EWJV
7.6%
DXJ
2.3%

Технологии

EWJV
7.0%
DXJ
12.9%

Сырьевые материалы

EWJV
4.2%
DXJ
9.1%

Потребительский защитный сектор

EWJV
4.0%
DXJ
4.7%

Здравоохранение

EWJV
3.8%
DXJ
6.8%

Недвижимость

EWJV
3.2%
DXJ

-

Энергетика

EWJV
1.7%
DXJ
1.7%

Коммунальные услуги

EWJV
1.4%
DXJ
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Japan Value ETF

WisdomTree Japan Hedged Equity Fund

Часто сравнивают с EWJV:
EWJV с EWJEWJV с FLJPEWJV с BBJPEWJV с HEWJEWJV с FLJHEWJV с DFJEWJV с FJSCX
Часто сравнивают с DXJ:
DXJ с EWJDXJ с DXJSDXJ с FLJPDXJ с BBJPDXJ с VOODXJ с DBJPDXJ с SCHD

Доходность на риск

EWJV vs. DXJ — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
EWJV
Ранг доходности на риск EWJV: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWJV: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWJV: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWJV: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWJV: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWJV: 5757
Ранг коэф-та Мартина
DXJ
Ранг доходности на риск DXJ: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXJ: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXJ: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXJ: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXJ: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXJ: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение EWJV c DXJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Japan Value ETF (EWJV) и WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EWJVDXJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.01
2.73

-0.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.78
3.53

-0.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.48

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.61

4.52

-1.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.59

16.74

-9.15

EWJV vs. DXJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWJV на текущий момент составляет 2.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DXJ равному 2.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWJV и DXJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EWJV и DXJ

Максимальная просадка EWJV за все время составила -30.05%, что меньше максимальной просадки DXJ в -49.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWJV и DXJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EWJVDXJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.05%

-49.63%

+19.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.74%

-10.98%

-3.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.74%

-22.19%

+7.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.39%

-22.19%

-3.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.14%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.05%

-1.94%

+1.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.13%

-14.23%

+8.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.05%

2.96%

+2.09%

Волатильность

Сравнение волатильности EWJV и DXJ

iShares MSCI Japan Value ETF (EWJV) и WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ) имеют волатильность 5.44% и 5.58% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EWJVDXJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.44%

5.58%

-0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.65%

14.52%

+1.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.18%

18.18%

+1.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.12%

19.11%

-0.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.56%

19.92%

-1.36%

Сравнение комиссий EWJV и DXJ

EWJV берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии DXJ в 0.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWJV и DXJ

Дивидендная доходность EWJV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.75%, что больше доходности DXJ в 0.95%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DXJ
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund		0.95%1.29%3.48%3.44%3.02%2.64%2.53%2.47%2.92%2.30%1.98%5.95%
EWJV
iShares MSCI Japan Value ETF		4.75%5.35%4.10%3.32%2.71%2.46%1.96%4.29%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EWJV and DXJ have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DXJ has higher volatility (5.58%) compared to EWJV (5.44%). In terms of maximum drawdown, EWJV dropped -30.05% vs DXJ's -49.63%.

On 5-year performance, DXJ leads with 27.36% vs 15.20% for EWJV. On fees, EWJV is cheaper at 0.15% per year. On volatility, EWJV has been the lower-risk option at 5.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DXJ has performed better with a 27.36% return vs 15.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EWJV is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.48% for DXJ.

EWJV has the higher dividend yield at 4.75%, compared with 0.95% for DXJ.

EWJV tracks MSCI Japan Value Index, while DXJ tracks WisdomTree Japan Hedged Equity Index. They also come from different issuers: iShares and WisdomTree. Their fees differ too: 0.15% for EWJV and 0.48% for DXJ.

DXJ currently has the higher Sharpe Ratio (2.73 vs 2.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EWJV и DXJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор