PortfoliosLab logo
Сравнение EWJV с DXJ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между EWJV и DXJ составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности EWJV и DXJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Japan Value ETF (EWJV) и WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%160.00%180.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
66.72%
155.71%
EWJV
DXJ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EWJV:

0.45

DXJ:

0.13

Коэф-т Сортино

EWJV:

0.76

DXJ:

0.34

Коэф-т Омега

EWJV:

1.10

DXJ:

1.05

Коэф-т Кальмара

EWJV:

0.66

DXJ:

0.15

Коэф-т Мартина

EWJV:

2.26

DXJ:

0.46

Индекс Язвы

EWJV:

4.30%

DXJ:

7.44%

Дневная вол-ть

EWJV:

21.36%

DXJ:

25.95%

Макс. просадка

EWJV:

-30.05%

DXJ:

-49.63%

Текущая просадка

EWJV:

-3.05%

DXJ:

-7.23%

Доходность по периодам

С начала года, EWJV показывает доходность 7.77%, что значительно выше, чем у DXJ с доходностью -3.48%.


EWJV

С начала года

7.77%

1 месяц

-3.05%

6 месяцев

11.34%

1 год

9.66%

5 лет

13.60%

10 лет

N/A

DXJ

С начала года

-3.48%

1 месяц

-7.23%

6 месяцев

3.09%

1 год

2.50%

5 лет

23.60%

10 лет

9.66%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EWJV и DXJ

EWJV берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии DXJ в 0.48%.


График комиссии DXJ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DXJ: 0.48%
График комиссии EWJV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
EWJV: 0.15%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EWJV и DXJ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

EWJV
Ранг риск-скорректированной доходности EWJV, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EWJV, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWJV, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWJV, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWJV, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWJV, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина

DXJ
Ранг риск-скорректированной доходности DXJ, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DXJ, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXJ, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXJ, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXJ, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXJ, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EWJV c DXJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Japan Value ETF (EWJV) и WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа EWJV, с текущим значением в 0.45, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
EWJV: 0.45
DXJ: 0.13
Коэффициент Сортино EWJV, с текущим значением в 0.76, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
EWJV: 0.76
DXJ: 0.34
Коэффициент Омега EWJV, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
EWJV: 1.10
DXJ: 1.05
Коэффициент Кальмара EWJV, с текущим значением в 0.66, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
EWJV: 0.66
DXJ: 0.15
Коэффициент Мартина EWJV, с текущим значением в 2.26, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
EWJV: 2.26
DXJ: 0.46

Показатель коэффициента Шарпа EWJV на текущий момент составляет 0.45, что выше коэффициента Шарпа DXJ равного 0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWJV и DXJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.45
0.13
EWJV
DXJ

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWJV и DXJ

Дивидендная доходность EWJV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.80%, что больше доходности DXJ в 3.32%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EWJV
iShares MSCI Japan Value ETF
3.80%4.10%3.32%2.71%2.47%1.97%4.29%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DXJ
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
3.32%3.48%3.44%3.03%2.64%2.53%2.47%2.92%2.30%1.98%5.95%11.61%

Просадки

Сравнение просадок EWJV и DXJ

Максимальная просадка EWJV за все время составила -30.05%, что меньше максимальной просадки DXJ в -49.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWJV и DXJ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-3.05%
-7.23%
EWJV
DXJ

Волатильность

Сравнение волатильности EWJV и DXJ

Текущая волатильность для iShares MSCI Japan Value ETF (EWJV) составляет 12.40%, в то время как у WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ) волатильность равна 15.38%. Это указывает на то, что EWJV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DXJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.40%
15.38%
EWJV
DXJ