PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EWV с DBJP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EWV с DBJP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EWV (ProShares UltraShort MSCI Japan) and DBJP (Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF) are both exchange-traded funds - EWV is a Leveraged Equities fund tracking the MSCI Japan Index (-200%), while DBJP is a Japan Equities fund tracking the MSCI Japan US Dollar Hedged Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EWV returned -20.24%/yr vs 16.54%/yr for DBJP. At a correlation of -0.81, they often move in opposite directions. EWV charges 0.95%/yr vs 0.45%/yr for DBJP.

Доходность

Сравнение доходности EWV и DBJP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort MSCI Japan (EWV) и Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF (DBJP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EWV показывает доходность -27.97%, что значительно ниже, чем у DBJP с доходностью 20.51%. За последние 10 лет акции EWV уступали акциям DBJP по среднегодовой доходности: -20.24% против 16.54% соответственно.

EWV

1 день
-0.28%
1 месяц
-12.11%
С начала года
-27.97%
6 месяцев
-29.61%
1 год
-43.86%
3 года*
-28.45%
5 лет*
-17.58%
10 лет*
-20.24%

DBJP

1 день
0.81%
1 месяц
8.88%
С начала года
20.51%
6 месяцев
24.02%
1 год
52.66%
3 года*
29.04%
5 лет*
21.44%
10 лет*
16.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EWV и DBJP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EWV
ProShares UltraShort MSCI Japan		-27.97%-37.70%-11.06%-28.34%34.35%-10.19%-38.57%-30.38%29.90%-36.24%
DBJP
Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF		20.51%29.51%25.53%36.21%-4.19%13.04%10.53%20.87%-14.82%21.24%

Correlation

The correlation between EWV and DBJP is -0.86, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.82

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 2011 г.

-0.81

The correlation between EWV and DBJP has been stable across timeframes, ranging from -0.86 to -0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort MSCI Japan

Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF

Часто сравнивают с EWV:
EWV с EZJEWV с FLJPEWV с DXJEWV с TMFEWV с SPYEWV с WTIUEWV с UPRO
Часто сравнивают с DBJP:
DBJP с DXJDBJP с HEWJDBJP с BBJPDBJP с EWJDBJP с FLJHDBJP с FLJPDBJP с HEFA

Доходность на риск

EWV vs. DBJP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EWV
Ранг доходности на риск EWV: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWV: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWV: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWV: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWV: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWV: 11
Ранг коэф-та Мартина
DBJP
Ранг доходности на риск DBJP: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBJP: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBJP: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBJP: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBJP: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBJP: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWV c DBJP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort MSCI Japan (EWV) и Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF (DBJP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EWVDBJPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.11
2.83

-3.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.63
3.89

-5.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.80

1.51

-0.70

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.94

5.09

-6.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.51

19.86

-21.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EWV vs. DBJP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWV на текущий момент составляет -1.11, что ниже коэффициента Шарпа DBJP равного 2.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWV и DBJP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EWVDBJPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.11

2.83

-3.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.48

1.14

-1.62

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.58

0.85

-1.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.47

0.68

-1.15

Просадки

Сравнение просадок EWV и DBJP

Максимальная просадка EWV за все время составила -99.13%, что больше максимальной просадки DBJP в -31.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWV и DBJP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EWVDBJPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.13%

-31.30%

-67.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-46.88%

-10.39%

-36.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-68.67%

-21.50%

-47.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-77.72%

-21.50%

-56.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-90.10%

-31.30%

-58.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.13%

0.00%

-99.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-84.28%

-7.29%

-76.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

29.05%

2.66%

+26.39%

Волатильность

Сравнение волатильности EWV и DBJP

ProShares UltraShort MSCI Japan (EWV) имеет более высокую волатильность в 9.11% по сравнению с Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF (DBJP) с волатильностью 3.85%. Это указывает на то, что EWV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBJP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EWVDBJPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.11%

3.85%

+5.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.22%

13.79%

+17.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.88%

18.69%

+21.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.62%

18.93%

+17.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.95%

19.46%

+15.49%

Сравнение комиссий EWV и DBJP

EWV берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии DBJP в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWV и DBJP

Дивидендная доходность EWV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.98%, что больше доходности DBJP в 2.34%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBJP
Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF		2.34%2.81%2.80%5.21%0.80%2.30%2.53%2.56%3.87%2.07%1.13%5.95%
EWV
ProShares UltraShort MSCI Japan		4.98%3.63%3.39%3.42%0.65%0.00%0.00%0.33%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EWV and DBJP have a correlation of -0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EWV has higher volatility (9.11%) compared to DBJP (3.85%). In terms of maximum drawdown, EWV dropped -99.13% vs DBJP's -31.30%.

On 10-year performance, DBJP leads with 16.54% vs -20.24% for EWV. On fees, DBJP is cheaper at 0.45% per year. On volatility, DBJP has been the lower-risk option at 3.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DBJP has performed better with a 16.54% return vs -20.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DBJP is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.95% for EWV.

EWV has the higher dividend yield at 4.98%, compared with 2.34% for DBJP.

EWV is categorized as Leveraged Equities, while DBJP is Japan Equities. EWV tracks MSCI Japan Index (-200%), while DBJP tracks MSCI Japan US Dollar Hedged Index. They also come from different issuers: ProShares and Xtrackers. Their fees differ too: 0.95% for EWV and 0.45% for DBJP.

DBJP currently has the higher Sharpe Ratio (2.83 vs -1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EWV и DBJP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор