Сравнение DBJP с EWJ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF (DBJP) и iShares MSCI Japan ETF (EWJ).
DBJP и EWJ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DBJP - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность MSCI Japan US Dollar Hedged Index. Фонд был запущен 9 июн. 2011 г.. EWJ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Japan Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DBJP или EWJ.
Основные характеристики
| DBJP | EWJ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 19.00% | 4.63% |
| Дох-ть за 1 год | 42.76% | 17.57% |
| Дох-ть за 3 года | 18.49% | 1.63% |
| Дох-ть за 5 лет | 15.83% | 5.51% |
| Дох-ть за 10 лет | 11.94% | 5.80% |
| Коэф-т Шарпа | 2.65 | 1.13 |
| Дневная вол-ть | 15.34% | 14.70% |
| Макс. просадка | -31.30% | -58.89% |
| Current Drawdown | -2.29% | -6.57% |
Корреляция
Корреляция между DBJP и EWJ составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DBJP и EWJ
С начала года, DBJP показывает доходность 19.00%, что значительно выше, чем у EWJ с доходностью 4.63%. За последние 10 лет акции DBJP превзошли акции EWJ по среднегодовой доходности: 11.94% против 5.80% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DBJP и EWJ
DBJP берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии EWJ в 0.49%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DBJP c EWJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF (DBJP) и iShares MSCI Japan ETF (EWJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBJP и EWJ
Дивидендная доходность DBJP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.38%, что больше доходности EWJ в 1.94%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBJP Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF | 4.38% | 5.21% | 0.80% | 2.30% | 2.53% | 2.56% | 3.87% | 2.07% | 1.13% | 5.95% | 10.53% | 1.84% |
EWJ iShares MSCI Japan ETF | 1.94% | 2.03% | 1.23% | 2.08% | 1.04% | 2.03% | 1.71% | 1.25% | 1.95% | 1.27% | 1.32% | 1.11% |
Просадки
Сравнение просадок DBJP и EWJ
Максимальная просадка DBJP за все время составила -31.30%, что меньше максимальной просадки EWJ в -58.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBJP и EWJ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DBJP и EWJ
Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF (DBJP) имеет более высокую волатильность в 4.62% по сравнению с iShares MSCI Japan ETF (EWJ) с волатильностью 4.07%. Это указывает на то, что DBJP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EWJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.