Сравнение DBJP с EWJ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF (DBJP) и iShares MSCI Japan ETF (EWJ).
DBJP и EWJ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DBJP - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность MSCI Japan US Dollar Hedged Index. Фонд был запущен 9 июн. 2011 г.. EWJ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Japan Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DBJP и EWJ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DBJP и EWJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBJP Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF | 9.63% | 29.51% | 25.53% | 36.21% | -4.19% | 13.04% | 10.53% | 20.87% | -14.82% | 21.24% |
EWJ iShares MSCI Japan ETF | 7.11% | 25.84% | 7.03% | 20.29% | -17.72% | 1.16% | 15.40% | 19.34% | -14.10% | 24.27% |
Доходность по периодам
С начала года, DBJP показывает доходность 9.63%, что значительно выше, чем у EWJ с доходностью 7.11%. За последние 10 лет акции DBJP превзошли акции EWJ по среднегодовой доходности: 15.47% против 9.04% соответственно.
DBJP
- 1 день
- 2.73%
- 1 месяц
- -2.62%
- С начала года
- 9.63%
- 6 месяцев
- 22.76%
- 1 год
- 45.69%
- 3 года*
- 29.91%
- 5 лет*
- 19.11%
- 10 лет*
- 15.47%
EWJ
- 1 день
- 2.42%
- 1 месяц
- -4.12%
- С начала года
- 7.11%
- 6 месяцев
- 11.85%
- 1 год
- 32.61%
- 3 года*
- 17.20%
- 5 лет*
- 7.13%
- 10 лет*
- 9.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DBJP и EWJ
DBJP берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии EWJ в 0.49%.
Доходность на риск
DBJP vs. EWJ — Ранг доходности на риск
DBJP
EWJ
Сравнение DBJP c EWJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF (DBJP) и iShares MSCI Japan ETF (EWJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DBJP | EWJ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.94 | 1.49 | +0.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.62 | 2.12 | +0.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.29 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.69 | 2.35 | +1.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.11 | 8.67 | +5.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DBJP | EWJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.94 | 1.49 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.02 | 0.40 | +0.62 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.52 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.10 | +0.55 |
Корреляция
Корреляция между DBJP и EWJ составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBJP и EWJ
Дивидендная доходность DBJP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, что меньше доходности EWJ в 4.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBJP Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF | 2.57% | 2.81% | 2.80% | 5.21% | 0.80% | 2.30% | 2.53% | 2.56% | 3.87% | 2.07% | 1.13% | 5.95% |
EWJ iShares MSCI Japan ETF | 4.22% | 4.52% | 2.34% | 2.03% | 1.23% | 2.08% | 1.04% | 2.03% | 1.71% | 1.25% | 1.95% | 1.27% |
Просадки
Сравнение просадок DBJP и EWJ
Максимальная просадка DBJP за все время составила -31.30%, что меньше максимальной просадки EWJ в -60.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBJP и EWJ.
Загрузка...
Показатели просадок
| DBJP | EWJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.30% | -60.93% | +29.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.11% | -13.59% | +1.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.50% | -33.14% | +11.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.30% | -33.14% | +1.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.71% | -7.97% | +3.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.35% | -21.84% | +14.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.16% | 3.68% | -0.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности DBJP и EWJ
Текущая волатильность для Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF (DBJP) составляет 7.74%, в то время как у iShares MSCI Japan ETF (EWJ) волатильность равна 9.02%. Это указывает на то, что DBJP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EWJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DBJP | EWJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.74% | 9.02% | -1.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.81% | 15.04% | -0.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.64% | 21.96% | +1.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.88% | 18.12% | +0.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.78% | 17.32% | +2.46% |