PortfoliosLab logo
Сравнение DBJP с EWJ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DBJP и EWJ составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности DBJP и EWJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF (DBJP) и iShares MSCI Japan ETF (EWJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
355.98%
124.52%
DBJP
EWJ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DBJP:

0.15

EWJ:

0.40

Коэф-т Сортино

DBJP:

0.36

EWJ:

0.69

Коэф-т Омега

DBJP:

1.05

EWJ:

1.09

Коэф-т Кальмара

DBJP:

0.18

EWJ:

0.58

Коэф-т Мартина

DBJP:

0.48

EWJ:

1.75

Индекс Язвы

DBJP:

7.86%

EWJ:

4.89%

Дневная вол-ть

DBJP:

25.39%

EWJ:

21.48%

Макс. просадка

DBJP:

-31.30%

EWJ:

-58.89%

Текущая просадка

DBJP:

-7.06%

EWJ:

-0.18%

Доходность по периодам

С начала года, DBJP показывает доходность -2.52%, что значительно ниже, чем у EWJ с доходностью 6.92%. За последние 10 лет акции DBJP превзошли акции EWJ по среднегодовой доходности: 8.77% против 5.03% соответственно.


DBJP

С начала года

-2.52%

1 месяц

-1.50%

6 месяцев

1.55%

1 год

2.61%

5 лет

17.69%

10 лет

8.77%

EWJ

С начала года

6.92%

1 месяц

3.64%

6 месяцев

7.62%

1 год

9.34%

5 лет

8.05%

10 лет

5.03%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DBJP и EWJ

DBJP берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии EWJ в 0.49%.


График комиссии EWJ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
EWJ: 0.49%
График комиссии DBJP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DBJP: 0.46%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DBJP и EWJ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DBJP
Ранг риск-скорректированной доходности DBJP, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DBJP, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBJP, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBJP, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBJP, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBJP, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина

EWJ
Ранг риск-скорректированной доходности EWJ, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EWJ, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWJ, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWJ, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWJ, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWJ, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DBJP c EWJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF (DBJP) и iShares MSCI Japan ETF (EWJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа DBJP, с текущим значением в 0.15, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
DBJP: 0.15
EWJ: 0.40
Коэффициент Сортино DBJP, с текущим значением в 0.36, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
DBJP: 0.36
EWJ: 0.69
Коэффициент Омега DBJP, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
DBJP: 1.05
EWJ: 1.09
Коэффициент Кальмара DBJP, с текущим значением в 0.18, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
DBJP: 0.18
EWJ: 0.58
Коэффициент Мартина DBJP, с текущим значением в 0.48, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
DBJP: 0.48
EWJ: 1.75

Показатель коэффициента Шарпа DBJP на текущий момент составляет 0.15, что ниже коэффициента Шарпа EWJ равного 0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBJP и EWJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.15
0.40
DBJP
EWJ

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBJP и EWJ

Дивидендная доходность DBJP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%, что больше доходности EWJ в 2.19%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DBJP
Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF
2.87%2.80%5.21%0.80%2.30%2.53%2.56%3.87%2.07%1.13%5.95%10.53%
EWJ
iShares MSCI Japan ETF
2.19%2.34%2.03%1.23%2.08%1.04%2.03%1.71%1.25%1.95%1.27%1.32%

Просадки

Сравнение просадок DBJP и EWJ

Максимальная просадка DBJP за все время составила -31.30%, что меньше максимальной просадки EWJ в -58.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBJP и EWJ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.06%
-0.18%
DBJP
EWJ

Волатильность

Сравнение волатильности DBJP и EWJ

Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF (DBJP) имеет более высокую волатильность в 15.48% по сравнению с iShares MSCI Japan ETF (EWJ) с волатильностью 12.43%. Это указывает на то, что DBJP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EWJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.48%
12.43%
DBJP
EWJ