PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DBJP с DXJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DBJP с DXJ

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

DBJP (Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF) and DXJ (WisdomTree Japan Hedged Equity Fund) are both Japan Equities funds - DBJP tracks the MSCI Japan US Dollar Hedged Index while DXJ tracks the WisdomTree Japan Hedged Equity Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DBJP returned 16.77%/yr vs 18.82%/yr for DXJ. Their correlation of 0.92 means they have usually moved in the same direction. DBJP charges 0.45%/yr vs 0.48%/yr for DXJ.

Доходность

Сравнение доходности DBJP и DXJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF (DBJP) и WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DBJP показывает доходность 21.38%, что значительно ниже, чем у DXJ с доходностью 23.09%. За последние 10 лет акции DBJP уступали акциям DXJ по среднегодовой доходности: 16.77% против 18.82% соответственно.

DBJP

1 день
0.55%
1 месяц
-2.77%
6 месяцев
10.96%
С начала года
21.38%
1 год
45.96%
3 года*
28.39%
5 лет*
21.97%
10 лет*
16.77%
Всё время*
14.09%

DXJ

1 день
1.24%
1 месяц
-1.94%
6 месяцев
10.87%
С начала года
23.09%
1 год
49.38%
3 года*
31.64%
5 лет*
27.36%
10 лет*
18.82%
Всё время*
9.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

DBJP

Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF
$2.34M$4.41M$4.81M

DXJ

WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
$71.43M$62.22M$59.04M

Сравнение доходности по годам DBJP и DXJ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DBJP
Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF		21.38%29.51%25.53%36.21%-4.19%13.04%10.53%20.87%-14.82%21.24%
DXJ
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund		23.09%32.78%29.83%42.04%5.96%17.99%3.94%18.94%-19.78%22.81%

Correlation

The correlation between DBJP and DXJ is 0.91, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.91

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.95

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.95

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2011 г.

0.92

The correlation between DBJP and DXJ has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DBJP и DXJ

Секторы
DBJP
DXJ

Технологии

24.9%
12.9%

Промышленность

22.8%
29.5%

Финансовые услуги

17.6%
18.3%

Потребительский циклический сектор

11.2%
13.3%

Коммуникационные услуги

8.1%
2.3%

Здравоохранение

5.3%
6.8%

Потребительский защитный сектор

3.4%
4.7%

Сырьевые материалы

3.1%
9.1%

Недвижимость

1.9%

-

Коммунальные услуги

1.0%
0.1%

Энергетика

0.8%
1.7%

Технологии

DBJP
24.9%
DXJ
12.9%

Промышленность

DBJP
22.8%
DXJ
29.5%

Финансовые услуги

DBJP
17.6%
DXJ
18.3%

Потребительский циклический сектор

DBJP
11.2%
DXJ
13.3%

Коммуникационные услуги

DBJP
8.1%
DXJ
2.3%

Здравоохранение

DBJP
5.3%
DXJ
6.8%

Потребительский защитный сектор

DBJP
3.4%
DXJ
4.7%

Сырьевые материалы

DBJP
3.1%
DXJ
9.1%

Недвижимость

DBJP
1.9%
DXJ

-

Коммунальные услуги

DBJP
1.0%
DXJ
0.1%

Энергетика

DBJP
0.8%
DXJ
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF

WisdomTree Japan Hedged Equity Fund

Часто сравнивают с DBJP:
DBJP с HEWJDBJP с BBJPDBJP с EWJDBJP с FLJPDBJP с FLJHDBJP с HEFADBJP с FJSCX
Часто сравнивают с DXJ:
DXJ с EWJDXJ с EWJVDXJ с DXJSDXJ с FLJPDXJ с BBJPDXJ с VOODXJ с SCHD

Доходность на риск

DBJP vs. DXJ — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
DBJP
Ранг доходности на риск DBJP: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBJP: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBJP: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBJP: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBJP: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBJP: 8989
Ранг коэф-та Мартина
DXJ
Ранг доходности на риск DXJ: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXJ: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXJ: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXJ: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXJ: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXJ: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение DBJP c DXJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF (DBJP) и WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DBJPDXJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.30
2.73

-0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.07
3.53

-0.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.48

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.44

4.52

-0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.10

16.74

-1.64

DBJP vs. DXJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBJP на текущий момент составляет 2.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DXJ равному 2.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBJP и DXJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DBJP и DXJ

Максимальная просадка DBJP за все время составила -31.30%, что меньше максимальной просадки DXJ в -49.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBJP и DXJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DBJPDXJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.30%

-49.63%

+18.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.39%

-10.98%

+0.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.50%

-22.19%

+0.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.50%

-22.19%

+0.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.30%

-39.14%

+7.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.05%

-1.94%

-2.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.24%

-14.23%

+6.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.05%

2.96%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности DBJP и DXJ

Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF (DBJP) и WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ) имеют волатильность 5.79% и 5.58% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DBJPDXJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.79%

5.58%

+0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.06%

14.52%

+1.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.06%

18.18%

+1.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.27%

19.11%

+0.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.27%

19.92%

-0.65%

Сравнение комиссий DBJP и DXJ

DBJP берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии DXJ в 0.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBJP и DXJ

Дивидендная доходность DBJP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, что больше доходности DXJ в 0.95%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBJP
Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF		1.25%2.81%2.80%5.21%0.80%2.30%2.53%2.56%3.87%2.07%1.13%5.95%
DXJ
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund		0.95%1.29%3.48%3.44%3.02%2.64%2.53%2.47%2.92%2.30%1.98%5.95%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, DBJP and DXJ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

DBJP has higher volatility (5.79%) compared to DXJ (5.58%). In terms of maximum drawdown, DBJP dropped -31.30% vs DXJ's -49.63%.

On 10-year performance, DXJ leads with 18.82% vs 16.77% for DBJP. On fees, DBJP is cheaper at 0.45% per year. On volatility, DXJ has been the lower-risk option at 5.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DXJ has performed better with a 18.82% return vs 16.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DBJP is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.48% for DXJ.

DBJP has the higher dividend yield at 1.25%, compared with 0.95% for DXJ.

DBJP tracks MSCI Japan US Dollar Hedged Index, while DXJ tracks WisdomTree Japan Hedged Equity Index. They also come from different issuers: Xtrackers and WisdomTree. Their fees differ too: 0.45% for DBJP and 0.48% for DXJ.

DXJ currently has the higher Sharpe Ratio (2.73 vs 2.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DBJP и DXJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор