Сравнение DBJP с DXJ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF (DBJP) и WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ).
DBJP и DXJ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DBJP - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность MSCI Japan US Dollar Hedged Index. Фонд был запущен 9 июн. 2011 г.. DXJ - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Japan Hedged Equity Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DBJP и DXJ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DBJP и DXJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBJP Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF | 9.63% | 29.51% | 25.53% | 36.21% | -4.19% | 13.04% | 10.53% | 20.87% | -14.82% | 21.24% |
DXJ WisdomTree Japan Hedged Equity Fund | 12.49% | 32.78% | 29.83% | 42.04% | 5.96% | 17.99% | 3.94% | 18.94% | -19.78% | 22.81% |
Доходность по периодам
С начала года, DBJP показывает доходность 9.63%, что значительно ниже, чем у DXJ с доходностью 12.49%. За последние 10 лет акции DBJP уступали акциям DXJ по среднегодовой доходности: 15.47% против 17.51% соответственно.
DBJP
- 1 день
- 2.73%
- 1 месяц
- -2.62%
- С начала года
- 9.63%
- 6 месяцев
- 22.76%
- 1 год
- 45.69%
- 3 года*
- 29.91%
- 5 лет*
- 19.11%
- 10 лет*
- 15.47%
DXJ
- 1 день
- 2.26%
- 1 месяц
- -2.82%
- С начала года
- 12.49%
- 6 месяцев
- 28.11%
- 1 год
- 50.78%
- 3 года*
- 35.37%
- 5 лет*
- 24.88%
- 10 лет*
- 17.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DBJP и DXJ
DBJP берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии DXJ в 0.48%.
Доходность на риск
DBJP vs. DXJ — Ранг доходности на риск
DBJP
DXJ
Сравнение DBJP c DXJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF (DBJP) и WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DBJP | DXJ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.94 | 2.24 | -0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.62 | 2.88 | -0.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.45 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.69 | 3.91 | -0.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.11 | 15.24 | -1.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DBJP | DXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.94 | 2.24 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.02 | 1.32 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.86 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.41 | +0.24 |
Корреляция
Корреляция между DBJP и DXJ составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBJP и DXJ
Дивидендная доходность DBJP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, что больше доходности DXJ в 1.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBJP Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF | 2.57% | 2.81% | 2.80% | 5.21% | 0.80% | 2.30% | 2.53% | 2.56% | 3.87% | 2.07% | 1.13% | 5.95% |
DXJ WisdomTree Japan Hedged Equity Fund | 1.15% | 1.29% | 3.48% | 3.44% | 3.02% | 2.64% | 2.53% | 2.47% | 2.92% | 2.30% | 1.98% | 5.95% |
Просадки
Сравнение просадок DBJP и DXJ
Максимальная просадка DBJP за все время составила -31.30%, что меньше максимальной просадки DXJ в -49.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBJP и DXJ.
Загрузка...
Показатели просадок
| DBJP | DXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.30% | -49.63% | +18.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.11% | -12.65% | +0.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.50% | -22.19% | +0.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.30% | -39.14% | +7.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.71% | -4.69% | -0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.35% | -14.44% | +7.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.16% | 3.25% | -0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности DBJP и DXJ
Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF (DBJP) имеет более высокую волатильность в 7.74% по сравнению с WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ) с волатильностью 7.27%. Это указывает на то, что DBJP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DXJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DBJP | DXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.74% | 7.27% | +0.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.81% | 13.82% | +0.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.64% | 22.85% | +0.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.88% | 18.93% | -0.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.78% | 20.51% | -0.73% |