PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DBJP с DXJ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DBJP и DXJ составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение DBJP с DXJ

Последнее обновление 3 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF (DBJP) и WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ).

DBJP и DXJ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DBJP - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность MSCI Japan US Dollar Hedged Index. Фонд был запущен 9 июн. 2011 г.. DXJ - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Japan Hedged Equity Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DBJP или DXJ.

Доходность

Сравнение доходности DBJP и DXJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF (DBJP) и WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DBJP:

0.20

DXJ:

0.23

Коэф-т Сортино

DBJP:

0.55

DXJ:

0.58

Коэф-т Омега

DBJP:

1.08

DXJ:

1.09

Коэф-т Кальмара

DBJP:

0.35

DXJ:

0.37

Коэф-т Мартина

DBJP:

0.94

DXJ:

1.09

Индекс Язвы

DBJP:

7.97%

DXJ:

7.52%

Дневная вол-ть

DBJP:

25.79%

DXJ:

26.23%

Макс. просадка

DBJP:

-31.30%

DXJ:

-49.63%

Текущая просадка

DBJP:

-2.19%

DXJ:

-0.69%

Доходность по периодам

С начала года, DBJP показывает доходность 2.59%, что значительно ниже, чем у DXJ с доходностью 3.33%. За последние 10 лет акции DBJP уступали акциям DXJ по среднегодовой доходности: 8.88% против 9.97% соответственно.

DBJP

С начала года

2.59%

1 месяц

2.97%

6 месяцев

4.66%

1 год

5.10%

3 года

20.08%

5 лет

16.74%

10 лет

8.88%

DXJ

С начала года

3.33%

1 месяц

3.18%

6 месяцев

6.30%

1 год

5.93%

3 года

24.70%

5 лет

21.79%

10 лет

9.97%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF

WisdomTree Japan Hedged Equity Fund

Сравнение комиссий DBJP и DXJ

DBJP берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии DXJ в 0.48%.

DXJ
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DBJP
Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DBJP и DXJ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DBJP
Ранг риск-скорректированной доходности DBJP, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DBJP, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBJP, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBJP, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBJP, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBJP, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина
DXJ
Ранг риск-скорректированной доходности DXJ, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DXJ, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXJ, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXJ, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXJ, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXJ, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DBJP c DXJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF (DBJP) и WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DBJP на текущий момент составляет 0.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DXJ равному 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBJP и DXJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBJP и DXJ

Дивидендная доходность DBJP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.73%, что меньше доходности DXJ в 3.10%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DBJP
Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF		2.73%2.80%5.21%0.80%2.30%2.53%2.56%3.87%2.07%1.13%5.95%10.53%
DXJ
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund		3.10%3.48%3.44%3.03%2.64%2.53%2.47%2.92%2.30%1.98%5.95%11.61%

Просадки

Сравнение просадок DBJP и DXJ

Максимальная просадка DBJP за все время составила -31.30%, что меньше максимальной просадки DXJ в -49.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBJP и DXJ.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности DBJP и DXJ

Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF (DBJP) и WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ) имеют волатильность 5.89% и 5.88% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...