PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DBJP с DXJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DBJP с DXJ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DBJP (Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF) and DXJ (WisdomTree Japan Hedged Equity Fund) are both Japan Equities funds - DBJP tracks the MSCI Japan US Dollar Hedged Index while DXJ tracks the WisdomTree Japan Hedged Equity Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DBJP returned 16.54%/yr vs 18.33%/yr for DXJ. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. DBJP charges 0.45%/yr vs 0.48%/yr for DXJ.

Доходность

Сравнение доходности DBJP и DXJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF (DBJP) и WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DBJP показывает доходность 20.51%, а DXJ немного ниже – 19.64%. За последние 10 лет акции DBJP уступали акциям DXJ по среднегодовой доходности: 16.54% против 18.33% соответственно.

DBJP

1 день
0.81%
1 месяц
8.88%
С начала года
20.51%
6 месяцев
24.02%
1 год
52.66%
3 года*
29.04%
5 лет*
21.44%
10 лет*
16.54%

DXJ

1 день
0.74%
1 месяц
7.24%
С начала года
19.64%
6 месяцев
24.36%
1 год
53.93%
3 года*
33.15%
5 лет*
26.13%
10 лет*
18.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DBJP и DXJ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DBJP
Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF		20.51%29.51%25.53%36.21%-4.19%13.04%10.53%20.87%-14.82%21.24%
DXJ
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund		19.64%32.78%29.83%42.04%5.96%17.99%3.94%18.94%-19.78%22.81%

Correlation

The correlation between DBJP and DXJ is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 2011 г.

0.92

The correlation between DBJP and DXJ has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DBJP и DXJ

Секторы
DBJP
DXJ

Промышленность

26.0%
27.4%

Технологии

19.1%
12.9%

Финансовые услуги

17.5%
18.3%

Потребительский циклический сектор

12.2%
15.6%

Коммуникационные услуги

7.9%
2.7%

Здравоохранение

6.3%
6.8%

Потребительский защитный сектор

3.6%
4.7%

Сырьевые материалы

3.0%
8.5%

Недвижимость

2.3%

-

Коммунальные услуги

1.1%
0.1%

Энергетика

1.1%
1.7%

Промышленность

DBJP
26.0%
DXJ
27.4%

Технологии

DBJP
19.1%
DXJ
12.9%

Финансовые услуги

DBJP
17.5%
DXJ
18.3%

Потребительский циклический сектор

DBJP
12.2%
DXJ
15.6%

Коммуникационные услуги

DBJP
7.9%
DXJ
2.7%

Здравоохранение

DBJP
6.3%
DXJ
6.8%

Потребительский защитный сектор

DBJP
3.6%
DXJ
4.7%

Сырьевые материалы

DBJP
3.0%
DXJ
8.5%

Недвижимость

DBJP
2.3%
DXJ

-

Коммунальные услуги

DBJP
1.1%
DXJ
0.1%

Энергетика

DBJP
1.1%
DXJ
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF

WisdomTree Japan Hedged Equity Fund

Часто сравнивают с DBJP:
DBJP с HEWJDBJP с BBJPDBJP с EWJDBJP с FLJHDBJP с FLJPDBJP с HEFADBJP с FJSCX
Часто сравнивают с DXJ:
DXJ с EWJDXJ с EWJVDXJ с DXJSDXJ с FLJPDXJ с BBJPDXJ с VOODXJ с SCHD

Доходность на риск

DBJP vs. DXJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DBJP
Ранг доходности на риск DBJP: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBJP: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBJP: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBJP: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBJP: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBJP: 8888
Ранг коэф-та Мартина
DXJ
Ранг доходности на риск DXJ: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXJ: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXJ: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXJ: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXJ: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXJ: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBJP c DXJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF (DBJP) и WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DBJPDXJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.83
3.11

-0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.89
4.20

-0.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.56

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.09

4.94

+0.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.86

19.29

+0.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DBJP vs. DXJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBJP на текущий момент составляет 2.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DXJ равному 3.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBJP и DXJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DBJPDXJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.83

3.11

-0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.14

1.39

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

0.91

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.43

+0.26

Просадки

Сравнение просадок DBJP и DXJ

Максимальная просадка DBJP за все время составила -31.30%, что меньше максимальной просадки DXJ в -49.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBJP и DXJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DBJPDXJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.30%

-49.63%

+18.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.39%

-10.98%

+0.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.50%

-22.19%

+0.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.50%

-22.19%

+0.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.30%

-39.14%

+7.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.29%

-14.34%

+7.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.66%

2.81%

-0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности DBJP и DXJ

Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF (DBJP) имеет более высокую волатильность в 3.85% по сравнению с WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ) с волатильностью 3.55%. Это указывает на то, что DBJP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DXJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DBJPDXJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.85%

3.55%

+0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.79%

13.09%

+0.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.69%

17.44%

+1.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.93%

18.96%

-0.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.46%

20.18%

-0.72%

Сравнение комиссий DBJP и DXJ

DBJP берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии DXJ в 0.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBJP и DXJ

Дивидендная доходность DBJP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.34%, что больше доходности DXJ в 1.08%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBJP
Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF		2.34%2.81%2.80%5.21%0.80%2.30%2.53%2.56%3.87%2.07%1.13%5.95%
DXJ
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund		1.08%1.29%3.48%3.44%3.02%2.64%2.53%2.47%2.92%2.30%1.98%5.95%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, DBJP and DXJ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

DBJP has higher volatility (3.85%) compared to DXJ (3.55%). In terms of maximum drawdown, DBJP dropped -31.30% vs DXJ's -49.63%.

On 10-year performance, DXJ leads with 18.33% vs 16.54% for DBJP. On fees, DBJP is cheaper at 0.45% per year. On volatility, DXJ has been the lower-risk option at 3.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DXJ has performed better with a 18.33% return vs 16.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DBJP is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.48% for DXJ.

DBJP has the higher dividend yield at 2.34%, compared with 1.08% for DXJ.

DBJP tracks MSCI Japan US Dollar Hedged Index, while DXJ tracks WisdomTree Japan Hedged Equity Index. They also come from different issuers: Xtrackers and WisdomTree. Their fees differ too: 0.45% for DBJP and 0.48% for DXJ.

DXJ currently has the higher Sharpe Ratio (3.11 vs 2.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DBJP и DXJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор