PortfoliosLab logo
Сравнение DBJP с DXJ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DBJP и DXJ составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности DBJP и DXJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF (DBJP) и WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

300.00%320.00%340.00%360.00%380.00%400.00%420.00%440.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
355.98%
401.99%
DBJP
DXJ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DBJP:

0.15

DXJ:

0.16

Коэф-т Сортино

DBJP:

0.36

DXJ:

0.38

Коэф-т Омега

DBJP:

1.05

DXJ:

1.06

Коэф-т Кальмара

DBJP:

0.18

DXJ:

0.19

Коэф-т Мартина

DBJP:

0.48

DXJ:

0.55

Индекс Язвы

DBJP:

7.86%

DXJ:

7.46%

Дневная вол-ть

DBJP:

25.39%

DXJ:

25.88%

Макс. просадка

DBJP:

-31.30%

DXJ:

-49.63%

Текущая просадка

DBJP:

-7.06%

DXJ:

-5.75%

Доходность по периодам

С начала года, DBJP показывает доходность -2.52%, что значительно ниже, чем у DXJ с доходностью -1.94%. За последние 10 лет акции DBJP уступали акциям DXJ по среднегодовой доходности: 8.77% против 9.91% соответственно.


DBJP

С начала года

-2.52%

1 месяц

-1.50%

6 месяцев

1.55%

1 год

2.61%

5 лет

17.69%

10 лет

8.77%

DXJ

С начала года

-1.94%

1 месяц

-2.45%

6 месяцев

2.97%

1 год

3.46%

5 лет

22.88%

10 лет

9.91%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DBJP и DXJ

DBJP берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии DXJ в 0.48%.


График комиссии DXJ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DXJ: 0.48%
График комиссии DBJP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DBJP: 0.46%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DBJP и DXJ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DBJP
Ранг риск-скорректированной доходности DBJP, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DBJP, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBJP, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBJP, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBJP, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBJP, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина

DXJ
Ранг риск-скорректированной доходности DXJ, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DXJ, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXJ, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXJ, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXJ, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXJ, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DBJP c DXJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF (DBJP) и WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа DBJP, с текущим значением в 0.15, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
DBJP: 0.15
DXJ: 0.16
Коэффициент Сортино DBJP, с текущим значением в 0.36, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
DBJP: 0.36
DXJ: 0.38
Коэффициент Омега DBJP, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
DBJP: 1.05
DXJ: 1.06
Коэффициент Кальмара DBJP, с текущим значением в 0.18, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
DBJP: 0.18
DXJ: 0.19
Коэффициент Мартина DBJP, с текущим значением в 0.48, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
DBJP: 0.48
DXJ: 0.55

Показатель коэффициента Шарпа DBJP на текущий момент составляет 0.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DXJ равному 0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBJP и DXJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.15
0.16
DBJP
DXJ

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBJP и DXJ

Дивидендная доходность DBJP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%, что меньше доходности DXJ в 3.27%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DBJP
Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF
2.87%2.80%5.21%0.80%2.30%2.53%2.56%3.87%2.07%1.13%5.95%10.53%
DXJ
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
3.27%3.48%3.44%3.03%2.64%2.53%2.47%2.92%2.30%1.98%5.95%11.61%

Просадки

Сравнение просадок DBJP и DXJ

Максимальная просадка DBJP за все время составила -31.30%, что меньше максимальной просадки DXJ в -49.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBJP и DXJ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.06%
-5.75%
DBJP
DXJ

Волатильность

Сравнение волатильности DBJP и DXJ

Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF (DBJP) и WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ) имеют волатильность 15.48% и 15.48% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.48%
15.48%
DBJP
DXJ