Сравнение DBJP с HEFA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF (DBJP) и iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA).
DBJP и HEFA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DBJP - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность MSCI Japan US Dollar Hedged Index. Фонд был запущен 9 июн. 2011 г.. HEFA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE 100% Hedged to USD Index. Фонд был запущен 31 янв. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DBJP или HEFA.
Основные характеристики
| DBJP | HEFA | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 23.04% | 13.18% |
| Дох-ть за 1 год | 25.31% | 20.02% |
| Дох-ть за 3 года | 16.87% | 9.08% |
| Дох-ть за 5 лет | 14.97% | 9.87% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.42% | 8.80% |
| Коэф-т Шарпа | 1.32 | 1.89 |
| Коэф-т Сортино | 1.70 | 2.49 |
| Коэф-т Омега | 1.25 | 1.34 |
| Коэф-т Кальмара | 1.22 | 2.09 |
| Коэф-т Мартина | 4.19 | 9.94 |
| Индекс Язвы | 6.26% | 2.05% |
| Дневная вол-ть | 19.93% | 10.83% |
| Макс. просадка | -31.30% | -32.39% |
| Текущая просадка | -6.55% | -2.23% |
Корреляция
Корреляция между DBJP и HEFA составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DBJP и HEFA
С начала года, DBJP показывает доходность 23.04%, что значительно выше, чем у HEFA с доходностью 13.18%. За последние 10 лет акции DBJP превзошли акции HEFA по среднегодовой доходности: 10.42% против 8.80% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DBJP и HEFA
DBJP берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии HEFA в 0.35%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DBJP c HEFA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF (DBJP) и iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBJP и HEFA
Дивидендная доходность DBJP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.06%, что больше доходности HEFA в 2.85%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBJP Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF | 3.06% | 5.21% | 0.80% | 2.30% | 2.53% | 2.56% | 3.87% | 2.07% | 1.13% | 5.95% | 10.53% | 1.84% |
HEFA iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF | 2.85% | 3.01% | 25.14% | 3.06% | 2.10% | 5.37% | 4.58% | 2.55% | 3.17% | 3.54% | 3.39% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DBJP и HEFA
Максимальная просадка DBJP за все время составила -31.30%, примерно равная максимальной просадке HEFA в -32.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBJP и HEFA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DBJP и HEFA
Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF (DBJP) имеет более высокую волатильность в 5.24% по сравнению с iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA) с волатильностью 3.09%. Это указывает на то, что DBJP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HEFA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.