PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DBJP с HEFA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DBJP и HEFA составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение DBJP с HEFA

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF (DBJP) и iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA).

DBJP и HEFA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DBJP - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность MSCI Japan US Dollar Hedged Index. Фонд был запущен 9 июн. 2011 г.. HEFA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE 100% Hedged to USD Index. Фонд был запущен 31 янв. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DBJP или HEFA.

Доходность

Сравнение доходности DBJP и HEFA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF (DBJP) и iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DBJP:

0.26

HEFA:

0.59

Коэф-т Сортино

DBJP:

0.44

HEFA:

0.85

Коэф-т Омега

DBJP:

1.06

HEFA:

1.12

Коэф-т Кальмара

DBJP:

0.25

HEFA:

0.64

Коэф-т Мартина

DBJP:

0.67

HEFA:

2.78

Индекс Язвы

DBJP:

7.97%

HEFA:

3.29%

Дневная вол-ть

DBJP:

25.79%

HEFA:

16.89%

Макс. просадка

DBJP:

-31.30%

HEFA:

-32.39%

Текущая просадка

DBJP:

-2.39%

HEFA:

-0.76%

Доходность по периодам

С начала года, DBJP показывает доходность 2.38%, что значительно ниже, чем у HEFA с доходностью 8.69%. За последние 10 лет акции DBJP превзошли акции HEFA по среднегодовой доходности: 8.90% против 8.38% соответственно.

DBJP

С начала года

2.38%

1 месяц

4.63%

6 месяцев

5.80%

1 год

6.58%

3 года

20.22%

5 лет

17.56%

10 лет

8.90%

HEFA

С начала года

8.69%

1 месяц

4.63%

6 месяцев

8.79%

1 год

9.98%

3 года

13.99%

5 лет

14.43%

10 лет

8.38%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF

iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF

Сравнение комиссий DBJP и HEFA

DBJP берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии HEFA в 0.35%.

DBJP
Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF
HEFA
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DBJP и HEFA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DBJP
Ранг риск-скорректированной доходности DBJP, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DBJP, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBJP, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBJP, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBJP, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBJP, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина
HEFA
Ранг риск-скорректированной доходности HEFA, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HEFA, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEFA, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEFA, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEFA, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEFA, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DBJP c HEFA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF (DBJP) и iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DBJP на текущий момент составляет 0.26, что ниже коэффициента Шарпа HEFA равного 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBJP и HEFA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBJP и HEFA

Дивидендная доходность DBJP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.73%, что меньше доходности HEFA в 2.84%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DBJP
Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF		2.73%2.80%5.21%0.80%2.30%2.53%2.56%3.87%2.07%1.13%5.95%10.53%
HEFA
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF		2.84%3.09%3.01%25.14%3.06%2.10%5.37%4.58%2.55%3.17%3.54%3.39%

Просадки

Сравнение просадок DBJP и HEFA

Максимальная просадка DBJP за все время составила -31.30%, примерно равная максимальной просадке HEFA в -32.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBJP и HEFA.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности DBJP и HEFA

Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF (DBJP) имеет более высокую волатильность в 5.98% по сравнению с iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA) с волатильностью 3.81%. Это указывает на то, что DBJP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HEFA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...