PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DBJP с HEFA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DBJP с HEFA

Последнее обновление 12 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF (DBJP) и iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA).

DBJP и HEFA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DBJP - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность MSCI Japan US Dollar Hedged Index. Фонд был запущен 9 июн. 2011 г.. HEFA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE 100% Hedged to USD Index. Фонд был запущен 31 янв. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DBJP или HEFA.

Корреляция

Корреляция между DBJP и HEFA составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности DBJP и HEFA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF (DBJP) и iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Дневная вол-ть

DBJP:

13.10%

HEFA:

8.32%

Макс. просадка

DBJP:

-0.97%

HEFA:

-0.71%

Текущая просадка

DBJP:

0.00%

HEFA:

0.00%

Доходность по периодам

DBJP

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

HEFA

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий DBJP и HEFA

DBJP берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии HEFA в 0.35%.

DBJP
Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF
HEFA
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DBJP и HEFA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DBJP
Ранг риск-скорректированной доходности DBJP, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DBJP, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBJP, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBJP, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBJP, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBJP, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина
HEFA
Ранг риск-скорректированной доходности HEFA, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HEFA, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEFA, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEFA, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEFA, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEFA, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DBJP c HEFA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF (DBJP) и iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBJP и HEFA

Дивидендная доходность DBJP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.79%, что меньше доходности HEFA в 2.91%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DBJP
Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF		2.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HEFA
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF		2.91%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DBJP и HEFA

Максимальная просадка DBJP за все время составила -0.97%, что больше максимальной просадки HEFA в -0.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBJP и HEFA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности DBJP и HEFA

Загрузка...