PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DBJP с HEFA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DBJP и HEFA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF (DBJP) и iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DBJP и HEFA


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DBJP
Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF
9.63%29.51%25.53%36.21%-4.19%13.04%10.53%20.87%-14.82%21.24%
HEFA
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
4.23%24.58%13.71%20.33%-4.86%19.59%2.09%27.63%-9.33%16.67%

Доходность по периодам

С начала года, DBJP показывает доходность 9.63%, что значительно выше, чем у HEFA с доходностью 4.23%. За последние 10 лет акции DBJP превзошли акции HEFA по среднегодовой доходности: 15.47% против 12.30% соответственно.


DBJP

1 день
2.73%
1 месяц
-2.62%
С начала года
9.63%
6 месяцев
22.76%
1 год
45.69%
3 года*
29.91%
5 лет*
19.11%
10 лет*
15.47%

HEFA

1 день
1.45%
1 месяц
-3.12%
С начала года
4.23%
6 месяцев
11.29%
1 год
24.10%
3 года*
17.63%
5 лет*
13.08%
10 лет*
12.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF

iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF

Сравнение комиссий DBJP и HEFA

DBJP берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии HEFA в 0.35%.


Доходность на риск

DBJP vs. HEFA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DBJP
Ранг доходности на риск DBJP: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBJP: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBJP: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBJP: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBJP: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBJP: 9393
Ранг коэф-та Мартина

HEFA
Ранг доходности на риск HEFA: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEFA: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEFA: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEFA: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEFA: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEFA: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBJP c HEFA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF (DBJP) и iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DBJPHEFADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.94

1.45

+0.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.62

2.03

+0.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.31

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.69

2.08

+1.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.11

8.91

+5.19

DBJP vs. HEFA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBJP на текущий момент составляет 1.94, что выше коэффициента Шарпа HEFA равного 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBJP и HEFA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DBJPHEFAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.94

1.45

+0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.02

0.96

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.78

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.64

+0.01

Корреляция

Корреляция между DBJP и HEFA составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DBJP и HEFA

Дивидендная доходность DBJP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, что меньше доходности HEFA в 4.22%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBJP
Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF
2.57%2.81%2.80%5.21%0.80%2.30%2.53%2.56%3.87%2.07%1.13%5.95%
HEFA
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
4.22%4.40%3.09%3.02%25.14%3.06%2.10%7.56%4.58%2.55%3.17%3.54%

Просадки

Сравнение просадок DBJP и HEFA

Максимальная просадка DBJP за все время составила -31.30%, примерно равная максимальной просадке HEFA в -32.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBJP и HEFA.


Загрузка...

Показатели просадок


DBJPHEFAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.30%

-32.39%

+1.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.11%

-11.64%

-0.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.50%

-14.79%

-6.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.30%

-32.39%

+1.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.71%

-4.58%

-0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.35%

-4.21%

-3.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.16%

2.73%

+0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности DBJP и HEFA

Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF (DBJP) имеет более высокую волатильность в 7.74% по сравнению с iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA) с волатильностью 5.88%. Это указывает на то, что DBJP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HEFA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DBJPHEFAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.74%

5.88%

+1.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.81%

9.67%

+5.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.64%

16.72%

+6.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.88%

13.66%

+5.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.78%

15.90%

+3.88%