Сравнение DBJP с HEFA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF (DBJP) и iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA).
DBJP и HEFA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DBJP - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность MSCI Japan US Dollar Hedged Index. Фонд был запущен 9 июн. 2011 г.. HEFA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE 100% Hedged to USD Index. Фонд был запущен 31 янв. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DBJP или HEFA.
Корреляция
Корреляция между DBJP и HEFA составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DBJP и HEFA
Основные характеристики
DBJP:
0.67
HEFA:
1.39
DBJP:
0.97
HEFA:
1.87
DBJP:
1.14
HEFA:
1.25
DBJP:
0.65
HEFA:
1.59
DBJP:
2.03
HEFA:
7.06
DBJP:
6.85%
HEFA:
2.20%
DBJP:
20.62%
HEFA:
11.24%
DBJP:
-31.30%
HEFA:
-32.39%
DBJP:
-6.10%
HEFA:
-0.63%
Доходность по периодам
С начала года, DBJP показывает доходность -1.51%, что значительно ниже, чем у HEFA с доходностью 4.72%. За последние 10 лет акции DBJP превзошли акции HEFA по среднегодовой доходности: 10.11% против 8.80% соответственно.
DBJP
-1.51%
-1.92%
12.46%
12.28%
14.76%
10.11%
HEFA
4.72%
3.23%
10.11%
15.59%
10.40%
8.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DBJP и HEFA
DBJP берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии HEFA в 0.35%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности DBJP и HEFA
DBJP
HEFA
Сравнение DBJP c HEFA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF (DBJP) и iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBJP и HEFA
Дивидендная доходность DBJP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%, что меньше доходности HEFA в 2.95%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBJP Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF | 2.84% | 2.80% | 5.21% | 0.80% | 2.30% | 2.53% | 2.56% | 3.87% | 2.07% | 1.13% | 5.95% | 10.53% |
HEFA iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF | 2.95% | 3.09% | 3.01% | 25.14% | 3.06% | 2.10% | 5.37% | 4.58% | 2.55% | 3.17% | 3.54% | 3.39% |
Просадки
Сравнение просадок DBJP и HEFA
Максимальная просадка DBJP за все время составила -31.30%, примерно равная максимальной просадке HEFA в -32.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBJP и HEFA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DBJP и HEFA
Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF (DBJP) имеет более высокую волатильность в 5.36% по сравнению с iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA) с волатильностью 2.64%. Это указывает на то, что DBJP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HEFA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.