Сравнение DBJP с FLJH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF (DBJP) и Franklin FTSE Japan Hedged ETF (FLJH).
DBJP и FLJH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DBJP - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность MSCI Japan US Dollar Hedged Index. Фонд был запущен 9 июн. 2011 г.. FLJH - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность FTSE Japan RIC Capped Hedged to USD Net Tax Index. Фонд был запущен 2 нояб. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DBJP или FLJH.
Основные характеристики
| DBJP | FLJH | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 23.04% | 23.22% |
| Дох-ть за 1 год | 25.31% | 26.02% |
| Дох-ть за 3 года | 16.87% | 17.28% |
| Дох-ть за 5 лет | 14.97% | 15.99% |
| Коэф-т Шарпа | 1.32 | 1.40 |
| Коэф-т Сортино | 1.70 | 1.81 |
| Коэф-т Омега | 1.25 | 1.27 |
| Коэф-т Кальмара | 1.22 | 1.32 |
| Коэф-т Мартина | 4.19 | 4.80 |
| Индекс Язвы | 6.26% | 5.61% |
| Дневная вол-ть | 19.93% | 19.31% |
| Макс. просадка | -31.30% | -31.36% |
| Текущая просадка | -6.55% | -5.41% |
Корреляция
Корреляция между DBJP и FLJH составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DBJP и FLJH
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DBJP показывает доходность 23.04%, а FLJH немного выше – 23.22%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DBJP и FLJH
DBJP берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии FLJH в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DBJP c FLJH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF (DBJP) и Franklin FTSE Japan Hedged ETF (FLJH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBJP и FLJH
Дивидендная доходность DBJP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.06%, что меньше доходности FLJH в 22.66%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBJP Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF | 3.06% | 5.21% | 0.80% | 2.30% | 2.53% | 2.56% | 3.87% | 2.07% | 1.13% | 5.95% | 10.53% | 1.84% |
FLJH Franklin FTSE Japan Hedged ETF | 22.66% | 25.59% | 26.67% | 1.29% | 0.00% | 0.00% | 5.92% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DBJP и FLJH
Максимальная просадка DBJP за все время составила -31.30%, примерно равная максимальной просадке FLJH в -31.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBJP и FLJH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DBJP и FLJH
Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF (DBJP) имеет более высокую волатильность в 5.24% по сравнению с Franklin FTSE Japan Hedged ETF (FLJH) с волатильностью 4.70%. Это указывает на то, что DBJP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLJH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.