PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DBJP с FLJH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DBJP с FLJH

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DBJP (Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF) and FLJH (Franklin FTSE Japan Hedged ETF) are both Japan Equities funds - DBJP tracks the MSCI Japan US Dollar Hedged Index while FLJH tracks the FTSE Japan RIC Capped Hedged to USD Net Tax Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, DBJP returned 21.52%/yr vs 20.83%/yr for FLJH. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. DBJP charges 0.45%/yr vs 0.09%/yr for FLJH.

Доходность

Сравнение доходности DBJP и FLJH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF (DBJP) и Franklin FTSE Japan Hedged ETF (FLJH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DBJP показывает доходность 20.90%, а FLJH немного ниже – 20.41%.

DBJP

1 день
0.32%
1 месяц
7.21%
С начала года
20.90%
6 месяцев
23.04%
1 год
54.21%
3 года*
29.43%
5 лет*
21.52%
10 лет*
16.31%

FLJH

1 день
0.09%
1 месяц
7.06%
С начала года
20.41%
6 месяцев
17.72%
1 год
48.16%
3 года*
28.28%
5 лет*
20.83%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DBJP и FLJH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DBJP
Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF		20.90%29.51%25.53%36.21%-4.19%13.04%10.53%20.87%-14.82%1.14%
FLJH
Franklin FTSE Japan Hedged ETF		20.41%25.26%25.89%36.02%-2.75%12.68%10.65%20.34%-14.66%1.26%

Correlation

The correlation between DBJP and FLJH is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2017 г.

0.91

The correlation between DBJP and FLJH has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DBJP и FLJH

Секторы
DBJP
FLJH

Промышленность

26.0%
26.6%

Технологии

19.1%
17.4%

Финансовые услуги

17.5%
15.9%

Потребительский циклический сектор

12.2%
12.8%

Коммуникационные услуги

7.9%
7.1%

Здравоохранение

6.3%
5.9%

Потребительский защитный сектор

3.6%
4.2%

Сырьевые материалы

3.0%
4.3%

Недвижимость

2.3%
3.4%

Коммунальные услуги

1.1%
1.3%

Энергетика

1.1%
1.0%

Промышленность

DBJP
26.0%
FLJH
26.6%

Технологии

DBJP
19.1%
FLJH
17.4%

Финансовые услуги

DBJP
17.5%
FLJH
15.9%

Потребительский циклический сектор

DBJP
12.2%
FLJH
12.8%

Коммуникационные услуги

DBJP
7.9%
FLJH
7.1%

Здравоохранение

DBJP
6.3%
FLJH
5.9%

Потребительский защитный сектор

DBJP
3.6%
FLJH
4.2%

Сырьевые материалы

DBJP
3.0%
FLJH
4.3%

Недвижимость

DBJP
2.3%
FLJH
3.4%

Коммунальные услуги

DBJP
1.1%
FLJH
1.3%

Энергетика

DBJP
1.1%
FLJH
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF

Franklin FTSE Japan Hedged ETF

Часто сравнивают с DBJP:
DBJP с DXJDBJP с HEWJDBJP с BBJPDBJP с EWJDBJP с FLJPDBJP с HEFADBJP с FJSCX
Часто сравнивают с FLJH:
FLJH с FLJPFLJH с EWJVFLJH с HEWJFLJH с SCHDFLJH с EWJFLJH с OARKFLJH с FLSW

Доходность на риск

DBJP vs. FLJH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DBJP
Ранг доходности на риск DBJP: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBJP: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBJP: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBJP: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBJP: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBJP: 9090
Ранг коэф-та Мартина
FLJH
Ранг доходности на риск FLJH: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLJH: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLJH: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLJH: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLJH: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLJH: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBJP c FLJH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF (DBJP) и Franklin FTSE Japan Hedged ETF (FLJH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DBJPFLJHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.92
2.70

+0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.99
3.70

+0.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.50

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.24

4.48

+0.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.44

17.57

+2.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DBJP vs. FLJH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBJP на текущий момент составляет 2.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FLJH равному 2.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBJP и FLJH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DBJPFLJHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.92

2.70

+0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.14

1.13

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.75

-0.06

Просадки

Сравнение просадок DBJP и FLJH

Максимальная просадка DBJP за все время составила -31.30%, примерно равная максимальной просадке FLJH в -31.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBJP и FLJH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DBJPFLJHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.30%

-31.51%

+0.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.39%

-10.80%

+0.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.50%

-20.39%

-1.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.50%

-20.39%

-1.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.30%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.29%

-5.31%

-1.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.66%

2.75%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности DBJP и FLJH

Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF (DBJP) имеет более высокую волатильность в 3.53% по сравнению с Franklin FTSE Japan Hedged ETF (FLJH) с волатильностью 3.25%. Это указывает на то, что DBJP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLJH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DBJPFLJHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.53%

3.25%

+0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.79%

13.38%

+0.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.68%

17.97%

+0.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.93%

18.51%

+0.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.46%

19.82%

-0.36%

Сравнение комиссий DBJP и FLJH

DBJP берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии FLJH в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBJP и FLJH

Дивидендная доходность DBJP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.33%, что меньше доходности FLJH в 3.24%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBJP
Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF		2.33%2.81%2.80%5.21%0.80%2.30%2.53%2.56%3.87%2.07%1.13%5.95%
FLJH
Franklin FTSE Japan Hedged ETF		3.24%3.90%5.06%25.59%26.67%1.29%0.00%0.00%5.92%0.10%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, DBJP and FLJH move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

DBJP has higher volatility (3.53%) compared to FLJH (3.25%). In terms of maximum drawdown, DBJP dropped -31.30% vs FLJH's -31.51%.

On 5-year performance, DBJP leads with 21.52% vs 20.83% for FLJH. On fees, FLJH is cheaper at 0.09% per year. On volatility, FLJH has been the lower-risk option at 3.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DBJP has performed better with a 21.52% return vs 20.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLJH is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.45% for DBJP.

FLJH has the higher dividend yield at 3.24%, compared with 2.33% for DBJP.

DBJP tracks MSCI Japan US Dollar Hedged Index, while FLJH tracks FTSE Japan RIC Capped Hedged to USD Net Tax Index. They also come from different issuers: Xtrackers and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.45% for DBJP and 0.09% for FLJH.

DBJP currently has the higher Sharpe Ratio (2.92 vs 2.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DBJP и FLJH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор