PortfoliosLab logo
Сравнение DBJP с FLJH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DBJP и FLJH составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности DBJP и FLJH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF (DBJP) и Franklin FTSE Japan Hedged ETF (FLJH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

80.00%90.00%100.00%110.00%120.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
103.61%
108.57%
DBJP
FLJH

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DBJP:

0.10

FLJH:

0.14

Коэф-т Сортино

DBJP:

0.31

FLJH:

0.36

Коэф-т Омега

DBJP:

1.04

FLJH:

1.05

Коэф-т Кальмара

DBJP:

0.12

FLJH:

0.17

Коэф-т Мартина

DBJP:

0.33

FLJH:

0.52

Индекс Язвы

DBJP:

7.84%

FLJH:

6.86%

Дневная вол-ть

DBJP:

25.45%

FLJH:

24.73%

Макс. просадка

DBJP:

-31.30%

FLJH:

-31.36%

Текущая просадка

DBJP:

-8.93%

FLJH:

-7.34%

Доходность по периодам

С начала года, DBJP показывает доходность -4.48%, что значительно ниже, чем у FLJH с доходностью -4.12%.


DBJP

С начала года

-4.48%

1 месяц

-6.73%

6 месяцев

1.25%

1 год

1.68%

5 лет

18.06%

10 лет

8.42%

FLJH

С начала года

-4.12%

1 месяц

-6.27%

6 месяцев

1.57%

1 год

2.59%

5 лет

19.28%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DBJP и FLJH

DBJP берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии FLJH в 0.09%.


График комиссии DBJP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DBJP: 0.46%
График комиссии FLJH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FLJH: 0.09%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DBJP и FLJH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DBJP
Ранг риск-скорректированной доходности DBJP, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DBJP, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBJP, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBJP, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBJP, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBJP, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Мартина

FLJH
Ранг риск-скорректированной доходности FLJH, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FLJH, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLJH, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLJH, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLJH, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLJH, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DBJP c FLJH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF (DBJP) и Franklin FTSE Japan Hedged ETF (FLJH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа DBJP, с текущим значением в 0.10, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
DBJP: 0.10
FLJH: 0.14
Коэффициент Сортино DBJP, с текущим значением в 0.31, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
DBJP: 0.31
FLJH: 0.36
Коэффициент Омега DBJP, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
DBJP: 1.04
FLJH: 1.05
Коэффициент Кальмара DBJP, с текущим значением в 0.12, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
DBJP: 0.12
FLJH: 0.17
Коэффициент Мартина DBJP, с текущим значением в 0.33, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
DBJP: 0.33
FLJH: 0.52

Показатель коэффициента Шарпа DBJP на текущий момент составляет 0.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FLJH равному 0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBJP и FLJH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.10
0.14
DBJP
FLJH

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBJP и FLJH

Дивидендная доходность DBJP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.93%, что меньше доходности FLJH в 5.28%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DBJP
Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF
2.93%2.80%5.21%0.80%2.30%2.53%2.56%3.87%2.07%1.13%5.95%10.53%
FLJH
Franklin FTSE Japan Hedged ETF
5.28%5.06%25.59%26.67%1.29%0.00%0.00%5.92%0.05%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DBJP и FLJH

Максимальная просадка DBJP за все время составила -31.30%, примерно равная максимальной просадке FLJH в -31.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBJP и FLJH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-8.93%
-7.34%
DBJP
FLJH

Волатильность

Сравнение волатильности DBJP и FLJH

Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF (DBJP) и Franklin FTSE Japan Hedged ETF (FLJH) имеют волатильность 15.36% и 15.03% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.36%
15.03%
DBJP
FLJH