Сравнение DBJP с HEWJ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF (DBJP) и iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF (HEWJ).
DBJP и HEWJ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DBJP - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность MSCI Japan US Dollar Hedged Index. Фонд был запущен 9 июн. 2011 г.. HEWJ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Japan 100% Hedged to USD Index. Фонд был запущен 31 янв. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DBJP или HEWJ.
Корреляция
Корреляция между DBJP и HEWJ составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности DBJP и HEWJ
Основные характеристики
DBJP:
0.10
HEWJ:
0.10
DBJP:
0.31
HEWJ:
0.30
DBJP:
1.04
HEWJ:
1.04
DBJP:
0.12
HEWJ:
0.12
DBJP:
0.33
HEWJ:
0.32
DBJP:
7.84%
HEWJ:
7.85%
DBJP:
25.45%
HEWJ:
25.44%
DBJP:
-31.30%
HEWJ:
-31.53%
DBJP:
-8.93%
HEWJ:
-9.18%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DBJP показывает доходность -4.48%, а HEWJ немного выше – -4.39%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DBJP имеют среднегодовую доходность 8.42%, а акции HEWJ немного отстают с 8.33%.
DBJP
-4.48%
-6.73%
1.25%
1.68%
18.06%
8.42%
HEWJ
-4.39%
-7.05%
1.02%
1.50%
17.85%
8.33%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DBJP и HEWJ
DBJP берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии HEWJ в 0.49%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности DBJP и HEWJ
DBJP
HEWJ
Сравнение DBJP c HEWJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF (DBJP) и iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF (HEWJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBJP и HEWJ
Дивидендная доходность DBJP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.93%, что больше доходности HEWJ в 2.30%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBJP Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF | 2.93% | 2.80% | 5.21% | 0.80% | 2.30% | 2.53% | 2.56% | 3.87% | 2.07% | 1.13% | 5.95% | 10.53% |
HEWJ iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF | 2.30% | 2.20% | 2.02% | 47.68% | 2.03% | 1.20% | 2.77% | 1.37% | 1.21% | 1.88% | 3.25% | 2.15% |
Просадки
Сравнение просадок DBJP и HEWJ
Максимальная просадка DBJP за все время составила -31.30%, примерно равная максимальной просадке HEWJ в -31.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBJP и HEWJ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DBJP и HEWJ
Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF (DBJP) и iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF (HEWJ) имеют волатильность 15.36% и 15.52% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.