Сравнение DBJP с HEWJ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF (DBJP) и iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF (HEWJ).
DBJP и HEWJ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DBJP - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность MSCI Japan US Dollar Hedged Index. Фонд был запущен 9 июн. 2011 г.. HEWJ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Japan 100% Hedged to USD Index. Фонд был запущен 31 янв. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DBJP или HEWJ.
Корреляция
Корреляция между DBJP и HEWJ составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DBJP и HEWJ
Основные характеристики
DBJP:
0.66
HEWJ:
0.66
DBJP:
0.95
HEWJ:
0.96
DBJP:
1.13
HEWJ:
1.13
DBJP:
0.63
HEWJ:
0.64
DBJP:
1.98
HEWJ:
1.95
DBJP:
6.86%
HEWJ:
6.87%
DBJP:
20.66%
HEWJ:
20.52%
DBJP:
-31.30%
HEWJ:
-31.53%
DBJP:
-5.42%
HEWJ:
-5.59%
Доходность по периодам
С начала года, DBJP показывает доходность -0.79%, что значительно ниже, чем у HEWJ с доходностью -0.61%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DBJP имеют среднегодовую доходность 10.05%, а акции HEWJ немного отстают с 9.96%.
DBJP
-0.79%
1.78%
12.29%
12.50%
14.90%
10.05%
HEWJ
-0.61%
1.58%
11.92%
12.41%
14.64%
9.96%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DBJP и HEWJ
DBJP берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии HEWJ в 0.49%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности DBJP и HEWJ
DBJP
HEWJ
Сравнение DBJP c HEWJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF (DBJP) и iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF (HEWJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBJP и HEWJ
Дивидендная доходность DBJP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.82%, что больше доходности HEWJ в 2.21%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBJP Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF | 2.82% | 2.80% | 5.21% | 0.80% | 2.30% | 2.53% | 2.56% | 3.87% | 2.07% | 1.13% | 5.95% | 10.53% |
HEWJ iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF | 2.21% | 2.20% | 2.03% | 47.67% | 2.03% | 1.20% | 2.78% | 1.37% | 1.21% | 1.88% | 3.25% | 2.15% |
Просадки
Сравнение просадок DBJP и HEWJ
Максимальная просадка DBJP за все время составила -31.30%, примерно равная максимальной просадке HEWJ в -31.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBJP и HEWJ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DBJP и HEWJ
Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF (DBJP) и iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF (HEWJ) имеют волатильность 5.42% и 5.28% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.