Сравнение DBJP с HEWJ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF (DBJP) и iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF (HEWJ).
DBJP и HEWJ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DBJP - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность MSCI Japan US Dollar Hedged Index. Фонд был запущен 9 июн. 2011 г.. HEWJ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Japan 100% Hedged to USD Index. Фонд был запущен 31 янв. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DBJP или HEWJ.
Основные характеристики
| DBJP | HEWJ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 19.00% | 18.55% |
| Дох-ть за 1 год | 42.76% | 42.52% |
| Дох-ть за 3 года | 18.49% | 18.21% |
| Дох-ть за 5 лет | 15.83% | 15.58% |
| Дох-ть за 10 лет | 11.94% | 11.94% |
| Коэф-т Шарпа | 2.65 | 2.64 |
| Дневная вол-ть | 15.34% | 15.34% |
| Макс. просадка | -31.30% | -31.53% |
| Current Drawdown | -2.29% | -2.30% |
Корреляция
Корреляция между DBJP и HEWJ составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DBJP и HEWJ
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DBJP показывает доходность 19.00%, а HEWJ немного ниже – 18.55%. В более долгосрочной перспективе, обе инвестиции продемонстрировали схожую динамику с близкой 10-летней среднегодовой доходностью: акции DBJP – 11.94% и акции HEWJ – 11.94%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DBJP и HEWJ
DBJP берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии HEWJ в 0.49%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DBJP c HEWJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF (DBJP) и iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF (HEWJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBJP и HEWJ
Дивидендная доходность DBJP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.38%, что больше доходности HEWJ в 1.71%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBJP Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF | 4.38% | 5.21% | 0.80% | 2.30% | 2.53% | 2.56% | 3.87% | 2.07% | 1.13% | 5.95% | 10.53% | 1.84% |
HEWJ iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF | 1.71% | 2.02% | 47.68% | 2.03% | 1.20% | 2.77% | 1.37% | 1.21% | 1.88% | 3.25% | 2.15% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DBJP и HEWJ
Максимальная просадка DBJP за все время составила -31.30%, примерно равная максимальной просадке HEWJ в -31.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBJP и HEWJ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DBJP и HEWJ
Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF (DBJP) и iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF (HEWJ) имеют волатильность 4.62% и 4.59% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.