PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DBJP с BBJP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DBJP с BBJP

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DBJP (Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF) and BBJP (JPMorgan BetaBuilders Japan ETF) are both Japan Equities funds - DBJP tracks the MSCI Japan US Dollar Hedged Index while BBJP tracks the Morningstar Japan Target Market Exposure Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, DBJP returned 21.52%/yr vs 8.99%/yr for BBJP. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. DBJP charges 0.45%/yr vs 0.19%/yr for BBJP.

Доходность

Сравнение доходности DBJP и BBJP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF (DBJP) и JPMorgan BetaBuilders Japan ETF (BBJP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DBJP показывает доходность 20.90%, что значительно выше, чем у BBJP с доходностью 15.72%.

DBJP

1 день
0.32%
1 месяц
7.21%
С начала года
20.90%
6 месяцев
23.04%
1 год
54.21%
3 года*
29.43%
5 лет*
21.52%
10 лет*
16.31%

BBJP

1 день
0.30%
1 месяц
5.16%
С начала года
15.72%
6 месяцев
16.31%
1 год
32.49%
3 года*
18.68%
5 лет*
8.99%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DBJP и BBJP

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
DBJP
Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF		20.90%29.51%25.53%36.21%-4.19%13.04%10.53%20.87%-13.86%
BBJP
JPMorgan BetaBuilders Japan ETF		15.72%26.55%7.47%20.65%-17.24%1.21%15.42%18.85%-13.92%

Correlation

The correlation between DBJP and BBJP is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июн. 2018 г.

0.85

The correlation between DBJP and BBJP has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DBJP и BBJP

Секторы
DBJP
BBJP

Промышленность

26.0%
26.7%

Технологии

19.1%
17.8%

Финансовые услуги

17.5%
17.1%

Потребительский циклический сектор

12.2%
12.6%

Коммуникационные услуги

7.9%
7.7%

Здравоохранение

6.3%
6.1%

Потребительский защитный сектор

3.6%
3.7%

Сырьевые материалы

3.0%
3.2%

Недвижимость

2.3%
2.7%

Коммунальные услуги

1.1%
1.3%

Энергетика

1.1%
1.0%

Промышленность

DBJP
26.0%
BBJP
26.7%

Технологии

DBJP
19.1%
BBJP
17.8%

Финансовые услуги

DBJP
17.5%
BBJP
17.1%

Потребительский циклический сектор

DBJP
12.2%
BBJP
12.6%

Коммуникационные услуги

DBJP
7.9%
BBJP
7.7%

Здравоохранение

DBJP
6.3%
BBJP
6.1%

Потребительский защитный сектор

DBJP
3.6%
BBJP
3.7%

Сырьевые материалы

DBJP
3.0%
BBJP
3.2%

Недвижимость

DBJP
2.3%
BBJP
2.7%

Коммунальные услуги

DBJP
1.1%
BBJP
1.3%

Энергетика

DBJP
1.1%
BBJP
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF

JPMorgan BetaBuilders Japan ETF

Часто сравнивают с DBJP:
DBJP с DXJDBJP с HEWJDBJP с EWJDBJP с FLJPDBJP с FLJHDBJP с HEFADBJP с FJSCX
Часто сравнивают с BBJP:
BBJP с EWJBBJP с DXJBBJP с FLJPBBJP с EWJVBBJP с VOOBBJP с BBAXBBJP с HEWJ

Доходность на риск

DBJP vs. BBJP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DBJP
Ранг доходности на риск DBJP: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBJP: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBJP: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBJP: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBJP: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBJP: 9090
Ранг коэф-та Мартина
BBJP
Ранг доходности на риск BBJP: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBJP: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBJP: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBJP: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBJP: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBJP: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBJP c BBJP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF (DBJP) и JPMorgan BetaBuilders Japan ETF (BBJP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DBJPBBJPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.92
1.68

+1.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.99
2.44

+1.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.31

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.24

2.40

+2.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.44

8.07

+12.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DBJP vs. BBJP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBJP на текущий момент составляет 2.92, что выше коэффициента Шарпа BBJP равного 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBJP и BBJP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DBJPBBJPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.92

1.68

+1.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.14

0.50

+0.64

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.45

+0.23

Просадки

Сравнение просадок DBJP и BBJP

Максимальная просадка DBJP за все время составила -31.30%, примерно равная максимальной просадке BBJP в -32.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBJP и BBJP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DBJPBBJPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.30%

-32.66%

+1.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.39%

-13.60%

+3.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.50%

-14.49%

-7.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.50%

-32.66%

+11.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.30%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.55%

+0.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.29%

-8.52%

+1.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.66%

4.04%

-1.38%

Волатильность

Сравнение волатильности DBJP и BBJP

Текущая волатильность для Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF (DBJP) составляет 3.53%, в то время как у JPMorgan BetaBuilders Japan ETF (BBJP) волатильность равна 4.15%. Это указывает на то, что DBJP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BBJP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DBJPBBJPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.53%

4.15%

-0.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.79%

14.98%

-1.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.68%

19.40%

-0.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.93%

18.15%

+0.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.46%

18.29%

+1.17%

Сравнение комиссий DBJP и BBJP

DBJP берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии BBJP в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBJP и BBJP

Дивидендная доходность DBJP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.33%, что меньше доходности BBJP в 4.64%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BBJP
JPMorgan BetaBuilders Japan ETF		4.64%5.37%2.80%3.05%1.52%2.89%1.12%2.31%0.65%0.00%0.00%0.00%
DBJP
Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF		2.33%2.81%2.80%5.21%0.80%2.30%2.53%2.56%3.87%2.07%1.13%5.95%

Часто задаваемые вопросы

DBJP and BBJP have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BBJP has higher volatility (4.15%) compared to DBJP (3.53%). In terms of maximum drawdown, DBJP dropped -31.30% vs BBJP's -32.66%.

On 5-year performance, DBJP leads with 21.52% vs 8.99% for BBJP. On fees, BBJP is cheaper at 0.19% per year. On volatility, DBJP has been the lower-risk option at 3.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DBJP has performed better with a 21.52% return vs 8.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BBJP is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.45% for DBJP.

BBJP has the higher dividend yield at 4.64%, compared with 2.33% for DBJP.

DBJP tracks MSCI Japan US Dollar Hedged Index, while BBJP tracks Morningstar Japan Target Market Exposure Index. They also come from different issuers: Xtrackers and JPMorgan. Their fees differ too: 0.45% for DBJP and 0.19% for BBJP.

DBJP currently has the higher Sharpe Ratio (2.92 vs 1.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DBJP и BBJP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор