Сравнение EWV с BITO
EWV (ProShares UltraShort MSCI Japan) and BITO (ProShares Bitcoin Strategy ETF) are both exchange-traded funds - EWV is a Japan Equities fund tracking the MSCI Japan Index (-200%), while BITO is a Cryptocurrency fund actively managed by ProShares. EWV is passively managed, while BITO is actively managed. Over the past 3 years, EWV returned -27.47%/yr vs 21.06%/yr for BITO. At a correlation of -0.28, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности EWV и BITO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EWV показывает доходность -26.88%, а BITO немного ниже – -27.77%.
EWV
- 1 день
- 3.28%
- 1 месяц
- 4.00%
- 6 месяцев
- -18.42%
- С начала года
- -26.88%
- 1 год
- -45.59%
- 3 года*
- -27.47%
- 5 лет*
- -18.13%
- 10 лет*
- -19.64%
BITO
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- -2.11%
- 6 месяцев
- -33.51%
- С начала года
- -27.77%
- 1 год
- -48.16%
- 3 года*
- 21.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EWV и BITO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
EWV ProShares UltraShort MSCI Japan | -26.88% | -37.70% | -11.06% | -28.34% | 34.35% | 0.91% |
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | -27.77% | -11.19% | 104.45% | 137.33% | -63.91% | -29.31% |
Correlation
The correlation between EWV and BITO is -0.34, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2021 г. | -0.28 |
The correlation between EWV and BITO shifts across timeframes, from -0.34 (1 year) to -0.20 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EWV vs. BITO — Ранг доходности на риск
EWV
BITO
Сравнение EWV c BITO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort MSCI Japan (EWV) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EWV | BITO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 0.81 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | -0.89 | -0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.39 | -1.42 | +0.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EWV и BITO
Максимальная просадка EWV за все время составила -99.20%, что больше максимальной просадки BITO в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWV и BITO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EWV | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.20% | -77.86% | -21.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.96% | -54.47% | +3.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -71.19% | -54.47% | -16.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -79.51% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.92% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.12% | -50.18% | -48.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -84.35% | -37.06% | -47.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.89% | 33.91% | -1.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности EWV и BITO
ProShares UltraShort MSCI Japan (EWV) имеет более высокую волатильность в 14.22% по сравнению с ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) с волатильностью 10.49%. Это указывает на то, что EWV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EWV | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.22% | 10.49% | +3.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.94% | 34.48% | +0.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.49% | 44.10% | -1.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.26% | 54.80% | -17.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.16% | 54.80% | -19.64% |
Сравнение комиссий EWV и BITO
И EWV, и BITO имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWV и BITO
Дивидендная доходность EWV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.95%, что меньше доходности BITO в 60.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | 60.24% | 78.29% | 61.59% | 15.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EWV ProShares UltraShort MSCI Japan | 4.95% | 3.63% | 3.39% | 3.42% | 0.65% | 0.00% | 0.00% | 0.33% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EWV and BITO have a correlation of -0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EWV has higher volatility (14.22%) compared to BITO (10.49%). In terms of maximum drawdown, EWV dropped -99.20% vs BITO's -77.86%.
On 3-year performance, BITO leads with 21.06% vs -27.47% for EWV. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, BITO has been the lower-risk option at 10.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, BITO has performed better with a 21.06% return vs -27.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EWV and BITO have the same expense ratio: 0.95% per year.
BITO has the higher dividend yield at 60.24%, compared with 4.95% for EWV.
EWV is categorized as Japan Equities, while BITO is Cryptocurrency.
EWV currently has the higher Sharpe Ratio (-1.08 vs -1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EWV и BITO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор