PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EWV с BITO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EWV с BITO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EWV (ProShares UltraShort MSCI Japan) and BITO (ProShares Bitcoin Strategy ETF) are both exchange-traded funds - EWV is a Leveraged Equities fund tracking the MSCI Japan Index (-200%), while BITO is a Cryptocurrency fund actively managed by ProShares. EWV is passively managed, while BITO is actively managed. Over the past 3 years, EWV returned -28.76%/yr vs 26.82%/yr for BITO. At a correlation of -0.27, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности EWV и BITO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort MSCI Japan (EWV) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EWV показывает доходность -28.36%, а BITO немного ниже – -28.44%.

EWV

1 день
-0.54%
1 месяц
-9.95%
С начала года
-28.36%
6 месяцев
-28.20%
1 год
-44.27%
3 года*
-28.76%
5 лет*
-17.67%
10 лет*
-20.10%

BITO

1 день
-2.81%
1 месяц
-22.52%
С начала года
-28.44%
6 месяцев
-32.46%
1 год
-41.98%
3 года*
26.82%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EWV и BITO

2026 (YTD)20252024202320222021
EWV
ProShares UltraShort MSCI Japan		-28.36%-37.70%-11.06%-28.34%34.35%2.27%
BITO
ProShares Bitcoin Strategy ETF		-28.44%-11.19%104.45%137.33%-63.91%-31.09%

Correlation

The correlation between EWV and BITO is -0.29, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2021 г.

-0.27

The correlation between EWV and BITO shifts across timeframes, from -0.29 (1 year) to -0.18 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort MSCI Japan

ProShares Bitcoin Strategy ETF

Часто сравнивают с EWV:
EWV с EZJEWV с FLJPEWV с DXJEWV с TMFEWV с SPYEWV с WTIUEWV с UPRO
Часто сравнивают с BITO:
BITO с BTC-USDBITO с IBITBITO с BTCIBITO с QQQBITO с BITUBITO с BITXBITO с MSTR

Доходность на риск

EWV vs. BITO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EWV
Ранг доходности на риск EWV: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWV: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWV: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWV: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWV: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWV: 11
Ранг коэф-та Мартина
BITO
Ранг доходности на риск BITO: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BITO: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITO: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITO: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITO: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITO: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWV c BITO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort MSCI Japan (EWV) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EWVBITODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.12
-0.97

-0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.65
-1.39

-0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.80

0.84

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.94

-0.83

-0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.52

-1.44

-0.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EWV vs. BITO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWV на текущий момент составляет -1.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BITO равному -0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWV и BITO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EWVBITOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.12

-0.97

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.48

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.58

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.47

-0.10

-0.36

Просадки

Сравнение просадок EWV и BITO

Максимальная просадка EWV за все время составила -99.14%, что больше максимальной просадки BITO в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWV и BITO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EWVBITOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.14%

-77.86%

-21.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-47.17%

-50.64%

+3.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-68.84%

-50.64%

-18.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-77.84%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-90.16%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.14%

-50.64%

-48.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-84.28%

-36.75%

-47.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

29.20%

29.27%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности EWV и BITO

ProShares UltraShort MSCI Japan (EWV) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) имеют волатильность 8.77% и 9.03% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EWVBITOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.77%

9.03%

-0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.21%

33.71%

-2.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.79%

43.61%

-3.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.61%

55.10%

-18.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.95%

55.10%

-20.15%

Сравнение комиссий EWV и BITO

И EWV, и BITO имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWV и BITO

Дивидендная доходность EWV за последние двенадцать месяцев составляет около 5.00%, что меньше доходности BITO в 69.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BITO
ProShares Bitcoin Strategy ETF		69.59%78.29%61.59%15.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EWV
ProShares UltraShort MSCI Japan		5.00%3.63%3.39%3.42%0.65%0.00%0.00%0.33%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EWV and BITO have a correlation of -0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BITO has higher volatility (9.03%) compared to EWV (8.77%). In terms of maximum drawdown, EWV dropped -99.14% vs BITO's -77.86%.

On 3-year performance, BITO leads with 26.82% vs -28.76% for EWV. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, EWV has been the lower-risk option at 8.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BITO has performed better with a 26.82% return vs -28.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EWV and BITO have the same expense ratio: 0.95% per year.

BITO has the higher dividend yield at 69.59%, compared with 5.00% for EWV.

EWV is categorized as Leveraged Equities, while BITO is Cryptocurrency.

BITO currently has the higher Sharpe Ratio (-0.97 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EWV и BITO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор