Сравнение EWV с BITO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort MSCI Japan (EWV) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO).
EWV и BITO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EWV - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI Japan Index (-200%). Фонд был запущен 6 нояб. 2007 г.. BITO - это активно управляемый фонд от ProShares. Фонд был запущен 19 окт. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности EWV и BITO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EWV и BITO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
EWV ProShares UltraShort MSCI Japan | -15.06% | -37.70% | -11.06% | -28.34% | 34.35% | 2.27% |
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | -22.79% | -11.19% | 104.45% | 137.33% | -63.91% | -31.09% |
Доходность по периодам
С начала года, EWV показывает доходность -15.06%, что значительно выше, чем у BITO с доходностью -22.79%.
EWV
- 1 день
- -5.13%
- 1 месяц
- 6.61%
- С начала года
- -15.06%
- 6 месяцев
- -21.77%
- 1 год
- -45.71%
- 3 года*
- -27.01%
- 5 лет*
- -15.32%
- 10 лет*
- -19.92%
BITO
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- -1.72%
- С начала года
- -22.79%
- 6 месяцев
- -43.10%
- 1 год
- -23.27%
- 3 года*
- 24.87%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EWV и BITO
И EWV, и BITO имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
EWV vs. BITO — Ранг доходности на риск
EWV
BITO
Сравнение EWV c BITO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort MSCI Japan (EWV) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EWV | BITO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.03 | -0.52 | -0.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.54 | -0.50 | -1.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 0.94 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | -0.42 | -0.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.05 | -0.89 | -0.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EWV | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.03 | -0.52 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.42 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.57 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.45 | -0.08 | -0.38 |
Корреляция
Корреляция между EWV и BITO составляет -0.28. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWV и BITO
Дивидендная доходность EWV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%, что меньше доходности BITO в 80.47%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWV ProShares UltraShort MSCI Japan | 4.22% | 3.63% | 3.39% | 3.42% | 0.65% | 0.00% | 0.00% | 0.33% | 0.00% |
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | 80.47% | 78.29% | 61.59% | 15.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EWV и BITO
Максимальная просадка EWV за все время составила -99.12%, что больше максимальной просадки BITO в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWV и BITO.
Загрузка...
Показатели просадок
| EWV | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.12% | -77.86% | -21.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.39% | -50.05% | -11.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.29% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -91.03% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.98% | -46.75% | -52.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -84.14% | -36.57% | -47.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 42.88% | 23.73% | +19.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности EWV и BITO
ProShares UltraShort MSCI Japan (EWV) имеет более высокую волатильность в 19.59% по сравнению с ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) с волатильностью 12.84%. Это указывает на то, что EWV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EWV | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.59% | 12.84% | +6.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.79% | 36.71% | -5.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.59% | 45.32% | -0.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.36% | 55.77% | -19.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.99% | 55.77% | -20.78% |