PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение EWV с BITO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности EWV и BITO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort MSCI Japan (EWV) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EWV и BITO


2026 (YTD)20252024202320222021
EWV
ProShares UltraShort MSCI Japan
-15.06%-37.70%-11.06%-28.34%34.35%2.27%
BITO
ProShares Bitcoin Strategy ETF
-22.79%-11.19%104.45%137.33%-63.91%-31.09%

Доходность по периодам

С начала года, EWV показывает доходность -15.06%, что значительно выше, чем у BITO с доходностью -22.79%.


EWV

1 день
-5.13%
1 месяц
6.61%
С начала года
-15.06%
6 месяцев
-21.77%
1 год
-45.71%
3 года*
-27.01%
5 лет*
-15.32%
10 лет*
-19.92%

BITO

1 день
0.60%
1 месяц
-1.72%
С начала года
-22.79%
6 месяцев
-43.10%
1 год
-23.27%
3 года*
24.87%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares UltraShort MSCI Japan

ProShares Bitcoin Strategy ETF

Сравнение комиссий EWV и BITO

И EWV, и BITO имеют комиссию равную 0.95%.


Доходность на риск

EWV vs. BITO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

EWV
Ранг доходности на риск EWV: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWV: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWV: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWV: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWV: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWV: 44
Ранг коэф-та Мартина

BITO
Ранг доходности на риск BITO: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BITO: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITO: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITO: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITO: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITO: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWV c BITO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort MSCI Japan (EWV) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


EWVBITODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-1.03

-0.52

-0.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.54

-0.50

-1.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.81

0.94

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.73

-0.42

-0.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.05

-0.89

-0.17

EWV vs. BITO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWV на текущий момент составляет -1.03, что ниже коэффициента Шарпа BITO равного -0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWV и BITO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


EWVBITOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.03

-0.52

-0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.45

-0.08

-0.38

Корреляция

Корреляция между EWV и BITO составляет -0.28. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов EWV и BITO

Дивидендная доходность EWV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%, что меньше доходности BITO в 80.47%


TTM20252024202320222021202020192018
EWV
ProShares UltraShort MSCI Japan
4.22%3.63%3.39%3.42%0.65%0.00%0.00%0.33%0.00%
BITO
ProShares Bitcoin Strategy ETF
80.47%78.29%61.59%15.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EWV и BITO

Максимальная просадка EWV за все время составила -99.12%, что больше максимальной просадки BITO в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWV и BITO.


Загрузка...

Показатели просадок


EWVBITOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.12%

-77.86%

-21.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-61.39%

-50.05%

-11.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-77.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-91.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.98%

-46.75%

-52.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-84.14%

-36.57%

-47.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

42.88%

23.73%

+19.15%

Волатильность

Сравнение волатильности EWV и BITO

ProShares UltraShort MSCI Japan (EWV) имеет более высокую волатильность в 19.59% по сравнению с ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) с волатильностью 12.84%. Это указывает на то, что EWV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


EWVBITOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.59%

12.84%

+6.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.79%

36.71%

-5.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.59%

45.32%

-0.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.36%

55.77%

-19.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.99%

55.77%

-20.78%