PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение EWV с BBJP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности EWV и BBJP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort MSCI Japan (EWV) и JPMorgan BetaBuilders Japan ETF (BBJP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EWV показывает доходность -26.88%, что значительно ниже, чем у BBJP с доходностью 12.52%.


EWV

1 день
3.28%
1 месяц
4.00%
6 месяцев
-18.42%
С начала года
-26.88%
1 год
-45.59%
3 года*
-27.47%
5 лет*
-18.13%
10 лет*
-19.64%

BBJP

1 день
-1.75%
1 месяц
-2.87%
6 месяцев
6.48%
С начала года
12.52%
1 год
31.58%
3 года*
16.82%
5 лет*
9.01%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EWV и BBJP


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
EWV
ProShares UltraShort MSCI Japan
-26.88%-37.70%-11.06%-28.34%34.35%-10.19%-38.57%-30.38%34.05%
BBJP
JPMorgan BetaBuilders Japan ETF
12.52%26.55%7.47%20.65%-17.24%1.21%15.42%18.85%-13.92%

Correlation

The correlation between EWV and BBJP is -0.98, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.98

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2018 г.

-0.98

The correlation between EWV and BBJP has been stable across timeframes, ranging from -0.99 to -0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares UltraShort MSCI Japan

JPMorgan BetaBuilders Japan ETF

Доходность на риск

EWV vs. BBJP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

EWV
Ранг доходности на риск EWV: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWV: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWV: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWV: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWV: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWV: 22
Ранг коэф-та Мартина

BBJP
Ранг доходности на риск BBJP: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBJP: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBJP: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBJP: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBJP: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBJP: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWV c BBJP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort MSCI Japan (EWV) и JPMorgan BetaBuilders Japan ETF (BBJP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


EWVBBJPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-3.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.81

1.29

-0.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.90

2.33

-3.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.39

7.72

-9.11

EWV vs. BBJP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWV на текущий момент составляет -1.08, что ниже коэффициента Шарпа BBJP равного 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWV и BBJP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EWV и BBJP

Максимальная просадка EWV за все время составила -99.20%, что больше максимальной просадки BBJP в -32.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWV и BBJP.


Загрузка графика...

Показатели просадок


EWVBBJPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.20%

-32.66%

-66.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-50.96%

-13.60%

-37.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-71.19%

-14.49%

-56.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-79.51%

-32.66%

-46.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-89.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.12%

-5.09%

-94.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-84.35%

-8.44%

-75.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

32.89%

4.10%

+28.79%

Волатильность

Сравнение волатильности EWV и BBJP

ProShares UltraShort MSCI Japan (EWV) имеет более высокую волатильность в 14.22% по сравнению с JPMorgan BetaBuilders Japan ETF (BBJP) с волатильностью 6.84%. Это указывает на то, что EWV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBJP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


EWVBBJPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.22%

6.84%

+7.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.94%

16.76%

+18.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.49%

20.59%

+21.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.26%

18.42%

+18.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.16%

18.40%

+16.76%

Сравнение комиссий EWV и BBJP

EWV берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии BBJP в 0.19%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов EWV и BBJP

Дивидендная доходность EWV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.95%, что больше доходности BBJP в 4.77%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BBJP
JPMorgan BetaBuilders Japan ETF
4.77%5.37%2.80%3.05%1.52%2.89%1.12%2.31%0.65%
EWV
ProShares UltraShort MSCI Japan
4.95%3.63%3.39%3.42%0.65%0.00%0.00%0.33%0.00%

Часто задаваемые вопросы


EWV and BBJP have a correlation of -0.98, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EWV has higher volatility (14.22%) compared to BBJP (6.84%). In terms of maximum drawdown, EWV dropped -99.20% vs BBJP's -32.66%.

On 5-year performance, BBJP leads with 9.01% vs -18.13% for EWV. On fees, BBJP is cheaper at 0.19% per year. On volatility, BBJP has been the lower-risk option at 6.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BBJP has performed better with a 9.01% return vs -18.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BBJP is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.95% for EWV.

EWV has the higher dividend yield at 4.95%, compared with 4.77% for BBJP.

EWV tracks MSCI Japan Index (-200%), while BBJP tracks Morningstar Japan Target Market Exposure Index. They also come from different issuers: ProShares and JPMorgan. Their fees differ too: 0.95% for EWV and 0.19% for BBJP.

BBJP currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs -1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EWV и BBJP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор