Сравнение EWV с BBJP
EWV (ProShares UltraShort MSCI Japan) and BBJP (JPMorgan BetaBuilders Japan ETF) are both Japan Equities funds - EWV tracks the MSCI Japan Index (-200%) while BBJP tracks the Morningstar Japan Target Market Exposure Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EWV returned -18.13%/yr vs 9.01%/yr for BBJP. At a correlation of -0.98, they often move in opposite directions. EWV charges 0.95%/yr vs 0.19%/yr for BBJP.
Доходность
Сравнение доходности EWV и BBJP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EWV показывает доходность -26.88%, что значительно ниже, чем у BBJP с доходностью 12.52%.
EWV
- 1 день
- 3.28%
- 1 месяц
- 4.00%
- 6 месяцев
- -18.42%
- С начала года
- -26.88%
- 1 год
- -45.59%
- 3 года*
- -27.47%
- 5 лет*
- -18.13%
- 10 лет*
- -19.64%
BBJP
- 1 день
- -1.75%
- 1 месяц
- -2.87%
- 6 месяцев
- 6.48%
- С начала года
- 12.52%
- 1 год
- 31.58%
- 3 года*
- 16.82%
- 5 лет*
- 9.01%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EWV и BBJP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWV ProShares UltraShort MSCI Japan | -26.88% | -37.70% | -11.06% | -28.34% | 34.35% | -10.19% | -38.57% | -30.38% | 34.05% |
BBJP JPMorgan BetaBuilders Japan ETF | 12.52% | 26.55% | 7.47% | 20.65% | -17.24% | 1.21% | 15.42% | 18.85% | -13.92% |
Correlation
The correlation between EWV and BBJP is -0.98, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.98 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.98 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2018 г. | -0.98 |
The correlation between EWV and BBJP has been stable across timeframes, ranging from -0.99 to -0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EWV vs. BBJP — Ранг доходности на риск
EWV
BBJP
Сравнение EWV c BBJP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort MSCI Japan (EWV) и JPMorgan BetaBuilders Japan ETF (BBJP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EWV | BBJP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.29 | -0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | 2.33 | -3.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.39 | 7.72 | -9.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EWV и BBJP
Максимальная просадка EWV за все время составила -99.20%, что больше максимальной просадки BBJP в -32.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWV и BBJP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EWV | BBJP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.20% | -32.66% | -66.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.96% | -13.60% | -37.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -71.19% | -14.49% | -56.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -79.51% | -32.66% | -46.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.92% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.12% | -5.09% | -94.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -84.35% | -8.44% | -75.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.89% | 4.10% | +28.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности EWV и BBJP
ProShares UltraShort MSCI Japan (EWV) имеет более высокую волатильность в 14.22% по сравнению с JPMorgan BetaBuilders Japan ETF (BBJP) с волатильностью 6.84%. Это указывает на то, что EWV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBJP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EWV | BBJP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.22% | 6.84% | +7.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.94% | 16.76% | +18.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.49% | 20.59% | +21.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.26% | 18.42% | +18.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.16% | 18.40% | +16.76% |
Сравнение комиссий EWV и BBJP
EWV берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии BBJP в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWV и BBJP
Дивидендная доходность EWV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.95%, что больше доходности BBJP в 4.77%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBJP JPMorgan BetaBuilders Japan ETF | 4.77% | 5.37% | 2.80% | 3.05% | 1.52% | 2.89% | 1.12% | 2.31% | 0.65% |
EWV ProShares UltraShort MSCI Japan | 4.95% | 3.63% | 3.39% | 3.42% | 0.65% | 0.00% | 0.00% | 0.33% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EWV and BBJP have a correlation of -0.98, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EWV has higher volatility (14.22%) compared to BBJP (6.84%). In terms of maximum drawdown, EWV dropped -99.20% vs BBJP's -32.66%.
On 5-year performance, BBJP leads with 9.01% vs -18.13% for EWV. On fees, BBJP is cheaper at 0.19% per year. On volatility, BBJP has been the lower-risk option at 6.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, BBJP has performed better with a 9.01% return vs -18.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BBJP is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.95% for EWV.
EWV has the higher dividend yield at 4.95%, compared with 4.77% for BBJP.
EWV tracks MSCI Japan Index (-200%), while BBJP tracks Morningstar Japan Target Market Exposure Index. They also come from different issuers: ProShares and JPMorgan. Their fees differ too: 0.95% for EWV and 0.19% for BBJP.
BBJP currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs -1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EWV и BBJP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор