PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BBJP с EWJV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BBJP с EWJV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BBJP (JPMorgan BetaBuilders Japan ETF) and EWJV (iShares MSCI Japan Value ETF) are both Japan Equities funds - BBJP tracks the Morningstar Japan Target Market Exposure Index while EWJV tracks the MSCI Japan Value Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BBJP returned 8.99%/yr vs 13.59%/yr for EWJV. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. BBJP charges 0.19%/yr vs 0.15%/yr for EWJV.

Доходность

Сравнение доходности BBJP и EWJV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan BetaBuilders Japan ETF (BBJP) и iShares MSCI Japan Value ETF (EWJV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BBJP показывает доходность 15.72%, а EWJV немного ниже – 15.35%.

BBJP

1 день
0.30%
1 месяц
5.16%
С начала года
15.72%
6 месяцев
16.31%
1 год
32.49%
3 года*
18.68%
5 лет*
8.99%
10 лет*
—

EWJV

1 день
0.33%
1 месяц
5.56%
С начала года
15.35%
6 месяцев
17.73%
1 год
37.16%
3 года*
24.61%
5 лет*
13.59%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BBJP и EWJV

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
BBJP
JPMorgan BetaBuilders Japan ETF		15.72%26.55%7.47%20.65%-17.24%1.21%15.42%13.22%
EWJV
iShares MSCI Japan Value ETF		15.35%33.96%11.59%23.60%-6.02%5.48%2.41%10.48%

Correlation

The correlation between BBJP and EWJV is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мар. 2019 г.

0.87

The correlation between BBJP and EWJV has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BBJP и EWJV

Секторы
BBJP
EWJV

Промышленность

26.7%
23.9%

Технологии

17.8%
9.4%

Финансовые услуги

17.1%
30.2%

Потребительский циклический сектор

12.6%
13.8%

Коммуникационные услуги

7.7%
6.3%

Здравоохранение

6.1%
4.3%

Потребительский защитный сектор

3.7%
3.5%

Сырьевые материалы

3.2%
2.0%

Недвижимость

2.7%
2.9%

Коммунальные услуги

1.3%
1.6%

Энергетика

1.0%
2.1%

Промышленность

BBJP
26.7%
EWJV
23.9%

Технологии

BBJP
17.8%
EWJV
9.4%

Финансовые услуги

BBJP
17.1%
EWJV
30.2%

Потребительский циклический сектор

BBJP
12.6%
EWJV
13.8%

Коммуникационные услуги

BBJP
7.7%
EWJV
6.3%

Здравоохранение

BBJP
6.1%
EWJV
4.3%

Потребительский защитный сектор

BBJP
3.7%
EWJV
3.5%

Сырьевые материалы

BBJP
3.2%
EWJV
2.0%

Недвижимость

BBJP
2.7%
EWJV
2.9%

Коммунальные услуги

BBJP
1.3%
EWJV
1.6%

Энергетика

BBJP
1.0%
EWJV
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan BetaBuilders Japan ETF

iShares MSCI Japan Value ETF

Часто сравнивают с BBJP:
BBJP с EWJBBJP с DXJBBJP с FLJPBBJP с DBJPBBJP с VOOBBJP с BBAXBBJP с HEWJ
Часто сравнивают с EWJV:
EWJV с EWJEWJV с DXJEWJV с FLJPEWJV с HEWJEWJV с FLJHEWJV с DFJEWJV с FJSCX

Доходность на риск

BBJP vs. EWJV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BBJP
Ранг доходности на риск BBJP: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBJP: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBJP: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBJP: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBJP: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBJP: 4949
Ранг коэф-та Мартина
EWJV
Ранг доходности на риск EWJV: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWJV: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWJV: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWJV: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWJV: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWJV: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBJP c EWJV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders Japan ETF (BBJP) и iShares MSCI Japan Value ETF (EWJV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BBJPEWJVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.68
1.95

-0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.44
2.77

-0.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.36

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.40

2.53

-0.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.07

7.69

+0.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BBJP vs. EWJV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBJP на текущий момент составляет 1.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EWJV равному 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBJP и EWJV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BBJPEWJVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.68

1.95

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.76

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.69

-0.24

Просадки

Сравнение просадок BBJP и EWJV

Максимальная просадка BBJP за все время составила -32.66%, что больше максимальной просадки EWJV в -30.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBJP и EWJV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BBJPEWJVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.66%

-30.05%

-2.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.60%

-14.74%

+1.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.49%

-14.74%

+0.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.66%

-25.39%

-7.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.55%

-3.68%

+3.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.52%

-6.19%

-2.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.04%

4.85%

-0.81%

Волатильность

Сравнение волатильности BBJP и EWJV

JPMorgan BetaBuilders Japan ETF (BBJP) имеет более высокую волатильность в 4.15% по сравнению с iShares MSCI Japan Value ETF (EWJV) с волатильностью 3.85%. Это указывает на то, что BBJP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EWJV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BBJPEWJVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.15%

3.85%

+0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.98%

14.55%

+0.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.40%

19.18%

+0.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.15%

18.01%

+0.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.29%

18.52%

-0.23%

Сравнение комиссий BBJP и EWJV

BBJP берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии EWJV в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBJP и EWJV

Дивидендная доходность BBJP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.64%, что сопоставимо с доходностью EWJV в 4.64%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BBJP
JPMorgan BetaBuilders Japan ETF		4.64%5.37%2.80%3.05%1.52%2.89%1.12%2.31%0.65%
EWJV
iShares MSCI Japan Value ETF		4.64%5.35%4.10%3.32%2.71%2.46%1.96%4.29%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, BBJP and EWJV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

BBJP has higher volatility (4.15%) compared to EWJV (3.85%). In terms of maximum drawdown, BBJP dropped -32.66% vs EWJV's -30.05%.

On 5-year performance, EWJV leads with 13.59% vs 8.99% for BBJP. On fees, EWJV is cheaper at 0.15% per year. On volatility, EWJV has been the lower-risk option at 3.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, EWJV has performed better with a 13.59% return vs 8.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EWJV is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.19% for BBJP.

BBJP and EWJV have nearly identical dividend yields, around 4.64%.

BBJP tracks Morningstar Japan Target Market Exposure Index, while EWJV tracks MSCI Japan Value Index. They also come from different issuers: JPMorgan and iShares. Their fees differ too: 0.19% for BBJP and 0.15% for EWJV.

EWJV currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs 1.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BBJP и EWJV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор