PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BBJP с EWJV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BBJP и EWJV составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.8

Доходность

Сравнение доходности BBJP и EWJV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan BetaBuilders Japan ETF (BBJP) и iShares MSCI Japan Value ETF (EWJV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

30.00%35.00%40.00%45.00%50.00%55.00%60.00%65.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
39.85%
51.24%
BBJP
EWJV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BBJP:

0.55

EWJV:

0.73

Коэф-т Сортино

BBJP:

0.85

EWJV:

1.06

Коэф-т Омега

BBJP:

1.11

EWJV:

1.14

Коэф-т Кальмара

BBJP:

0.80

EWJV:

1.05

Коэф-т Мартина

BBJP:

2.27

EWJV:

3.45

Индекс Язвы

BBJP:

4.22%

EWJV:

3.67%

Дневная вол-ть

BBJP:

17.50%

EWJV:

17.39%

Макс. просадка

BBJP:

-32.66%

EWJV:

-30.05%

Текущая просадка

BBJP:

-7.99%

EWJV:

-6.66%

Доходность по периодам

С начала года, BBJP показывает доходность 5.90%, что значительно ниже, чем у EWJV с доходностью 9.09%.


BBJP

С начала года

5.90%

1 месяц

-0.18%

6 месяцев

1.79%

1 год

7.67%

5 лет

4.12%

10 лет

N/A

EWJV

С начала года

9.09%

1 месяц

-0.44%

6 месяцев

2.29%

1 год

11.11%

5 лет

6.16%

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BBJP и EWJV

BBJP берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии EWJV в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


BBJP
JPMorgan BetaBuilders Japan ETF
График комиссии BBJP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.19%
График комиссии EWJV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение BBJP c EWJV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders Japan ETF (BBJP) и iShares MSCI Japan Value ETF (EWJV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BBJP, с текущим значением в 0.55, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.550.73
Коэффициент Сортино BBJP, с текущим значением в 0.85, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.851.06
Коэффициент Омега BBJP, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.111.14
Коэффициент Кальмара BBJP, с текущим значением в 0.80, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.801.05
Коэффициент Мартина BBJP, с текущим значением в 2.27, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.002.273.45
BBJP
EWJV

Показатель коэффициента Шарпа BBJP на текущий момент составляет 0.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EWJV равному 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBJP и EWJV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.55
0.73
BBJP
EWJV

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBJP и EWJV

BBJP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EWJV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.19%.


TTM202320222021202020192018
BBJP
JPMorgan BetaBuilders Japan ETF
0.00%3.05%1.51%2.89%1.12%2.31%0.65%
EWJV
iShares MSCI Japan Value ETF
4.19%3.32%2.71%2.47%1.97%4.29%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BBJP и EWJV

Максимальная просадка BBJP за все время составила -32.66%, что больше максимальной просадки EWJV в -30.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBJP и EWJV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-7.99%
-6.66%
BBJP
EWJV

Волатильность

Сравнение волатильности BBJP и EWJV

JPMorgan BetaBuilders Japan ETF (BBJP) имеет более высокую волатильность в 4.95% по сравнению с iShares MSCI Japan Value ETF (EWJV) с волатильностью 4.66%. Это указывает на то, что BBJP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EWJV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
4.95%
4.66%
BBJP
EWJV
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab