PortfoliosLab logo
Сравнение BBJP с EWJV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BBJP и EWJV составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности BBJP и EWJV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan BetaBuilders Japan ETF (BBJP) и iShares MSCI Japan Value ETF (EWJV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
48.76%
66.72%
BBJP
EWJV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BBJP:

0.33

EWJV:

0.45

Коэф-т Сортино

BBJP:

0.61

EWJV:

0.76

Коэф-т Омега

BBJP:

1.08

EWJV:

1.10

Коэф-т Кальмара

BBJP:

0.49

EWJV:

0.66

Коэф-т Мартина

BBJP:

1.46

EWJV:

2.26

Индекс Язвы

BBJP:

4.89%

EWJV:

4.30%

Дневная вол-ть

BBJP:

21.44%

EWJV:

21.36%

Макс. просадка

BBJP:

-32.66%

EWJV:

-30.05%

Текущая просадка

BBJP:

-2.12%

EWJV:

-3.05%

Доходность по периодам

С начала года, BBJP показывает доходность 4.83%, что значительно ниже, чем у EWJV с доходностью 7.77%.


BBJP

С начала года

4.83%

1 месяц

-1.91%

6 месяцев

6.36%

1 год

6.43%

5 лет

8.97%

10 лет

N/A

EWJV

С начала года

7.77%

1 месяц

-3.05%

6 месяцев

11.34%

1 год

9.66%

5 лет

13.60%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BBJP и EWJV

BBJP берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии EWJV в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии BBJP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BBJP: 0.19%
График комиссии EWJV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
EWJV: 0.15%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BBJP и EWJV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BBJP
Ранг риск-скорректированной доходности BBJP, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BBJP, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBJP, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBJP, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBJP, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBJP, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина

EWJV
Ранг риск-скорректированной доходности EWJV, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EWJV, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWJV, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWJV, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWJV, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWJV, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BBJP c EWJV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders Japan ETF (BBJP) и iShares MSCI Japan Value ETF (EWJV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа BBJP, с текущим значением в 0.33, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
BBJP: 0.33
EWJV: 0.45
Коэффициент Сортино BBJP, с текущим значением в 0.61, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
BBJP: 0.61
EWJV: 0.76
Коэффициент Омега BBJP, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
BBJP: 1.08
EWJV: 1.10
Коэффициент Кальмара BBJP, с текущим значением в 0.49, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
BBJP: 0.49
EWJV: 0.66
Коэффициент Мартина BBJP, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
BBJP: 1.46
EWJV: 2.26

Показатель коэффициента Шарпа BBJP на текущий момент составляет 0.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EWJV равному 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBJP и EWJV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.33
0.45
BBJP
EWJV

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBJP и EWJV

Дивидендная доходность BBJP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, что меньше доходности EWJV в 3.80%


TTM2024202320222021202020192018
BBJP
JPMorgan BetaBuilders Japan ETF
2.67%2.80%3.05%1.52%2.89%1.12%2.31%0.65%
EWJV
iShares MSCI Japan Value ETF
3.80%4.10%3.32%2.71%2.47%1.97%4.29%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BBJP и EWJV

Максимальная просадка BBJP за все время составила -32.66%, что больше максимальной просадки EWJV в -30.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBJP и EWJV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-2.12%
-3.05%
BBJP
EWJV

Волатильность

Сравнение волатильности BBJP и EWJV

JPMorgan BetaBuilders Japan ETF (BBJP) и iShares MSCI Japan Value ETF (EWJV) имеют волатильность 12.56% и 12.40% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.56%
12.40%
BBJP
EWJV