Сравнение BBJP с DXJ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan BetaBuilders Japan ETF (BBJP) и WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ).
BBJP и DXJ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BBJP - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Morningstar Japan Target Market Exposure Index. Фонд был запущен 15 июн. 2018 г.. DXJ - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Japan Hedged Equity Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BBJP и DXJ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BBJP и DXJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBJP JPMorgan BetaBuilders Japan ETF | 7.19% | 26.55% | 7.47% | 20.65% | -17.24% | 1.21% | 15.42% | 18.85% | -13.92% |
DXJ WisdomTree Japan Hedged Equity Fund | 12.49% | 32.78% | 29.83% | 42.04% | 5.96% | 17.99% | 3.94% | 18.94% | -15.53% |
Доходность по периодам
С начала года, BBJP показывает доходность 7.19%, что значительно ниже, чем у DXJ с доходностью 12.49%.
BBJP
- 1 день
- 2.53%
- 1 месяц
- -4.07%
- С начала года
- 7.19%
- 6 месяцев
- 12.46%
- 1 год
- 33.37%
- 3 года*
- 17.72%
- 5 лет*
- 7.52%
- 10 лет*
- —
DXJ
- 1 день
- 2.26%
- 1 месяц
- -2.82%
- С начала года
- 12.49%
- 6 месяцев
- 28.11%
- 1 год
- 50.78%
- 3 года*
- 35.37%
- 5 лет*
- 24.88%
- 10 лет*
- 17.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BBJP и DXJ
BBJP берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии DXJ в 0.48%.
Доходность на риск
BBJP vs. DXJ — Ранг доходности на риск
BBJP
DXJ
Сравнение BBJP c DXJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders Japan ETF (BBJP) и WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BBJP | DXJ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.53 | 2.24 | -0.71 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.17 | 2.88 | -0.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.45 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.40 | 3.91 | -1.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.93 | 15.24 | -6.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BBJP | DXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.53 | 2.24 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 1.32 | -0.90 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.86 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.41 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между BBJP и DXJ составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBJP и DXJ
Дивидендная доходность BBJP за последние двенадцать месяцев составляет около 5.01%, что больше доходности DXJ в 1.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBJP JPMorgan BetaBuilders Japan ETF | 5.01% | 5.37% | 2.80% | 3.05% | 1.52% | 2.89% | 1.12% | 2.31% | 0.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DXJ WisdomTree Japan Hedged Equity Fund | 1.15% | 1.29% | 3.48% | 3.44% | 3.02% | 2.64% | 2.53% | 2.47% | 2.92% | 2.30% | 1.98% | 5.95% |
Просадки
Сравнение просадок BBJP и DXJ
Максимальная просадка BBJP за все время составила -32.66%, что меньше максимальной просадки DXJ в -49.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBJP и DXJ.
Загрузка...
Показатели просадок
| BBJP | DXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.66% | -49.63% | +16.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.60% | -12.65% | -0.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.66% | -22.19% | -10.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.14% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.88% | -4.69% | -3.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.61% | -14.44% | +5.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.66% | 3.25% | +0.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBJP и DXJ
JPMorgan BetaBuilders Japan ETF (BBJP) имеет более высокую волатильность в 8.95% по сравнению с WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ) с волатильностью 7.27%. Это указывает на то, что BBJP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DXJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BBJP | DXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.95% | 7.27% | +1.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.93% | 13.82% | +1.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.97% | 22.85% | -0.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.05% | 18.93% | -0.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.27% | 20.51% | -2.24% |