PortfoliosLab logo
Сравнение BBJP с DXJ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BBJP и DXJ составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности BBJP и DXJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan BetaBuilders Japan ETF (BBJP) и WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%50.00%100.00%150.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
37.48%
140.54%
BBJP
DXJ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BBJP:

0.35

DXJ:

0.18

Коэф-т Сортино

BBJP:

0.64

DXJ:

0.41

Коэф-т Омега

BBJP:

1.08

DXJ:

1.06

Коэф-т Кальмара

BBJP:

0.52

DXJ:

0.21

Коэф-т Мартина

BBJP:

1.55

DXJ:

0.62

Индекс Язвы

BBJP:

4.89%

DXJ:

7.45%

Дневная вол-ть

BBJP:

21.45%

DXJ:

25.97%

Макс. просадка

BBJP:

-32.66%

DXJ:

-49.63%

Текущая просадка

BBJP:

-1.47%

DXJ:

-6.00%

Доходность по периодам

С начала года, BBJP показывает доходность 5.53%, что значительно выше, чем у DXJ с доходностью -2.19%.


BBJP

С начала года

5.53%

1 месяц

2.25%

6 месяцев

7.05%

1 год

7.90%

5 лет

8.48%

10 лет

N/A

DXJ

С начала года

-2.19%

1 месяц

-2.71%

6 месяцев

4.18%

1 год

3.19%

5 лет

23.25%

10 лет

10.10%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BBJP и DXJ

BBJP берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии DXJ в 0.48%.


График комиссии DXJ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DXJ: 0.48%
График комиссии BBJP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BBJP: 0.19%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BBJP и DXJ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BBJP
Ранг риск-скорректированной доходности BBJP, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BBJP, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBJP, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBJP, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBJP, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBJP, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина

DXJ
Ранг риск-скорректированной доходности DXJ, с текущим значением в 3737
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DXJ, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXJ, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXJ, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXJ, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXJ, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BBJP c DXJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders Japan ETF (BBJP) и WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа BBJP, с текущим значением в 0.35, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
BBJP: 0.35
DXJ: 0.18
Коэффициент Сортино BBJP, с текущим значением в 0.64, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
BBJP: 0.64
DXJ: 0.41
Коэффициент Омега BBJP, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
BBJP: 1.08
DXJ: 1.06
Коэффициент Кальмара BBJP, с текущим значением в 0.52, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
BBJP: 0.52
DXJ: 0.21
Коэффициент Мартина BBJP, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
BBJP: 1.55
DXJ: 0.62

Показатель коэффициента Шарпа BBJP на текущий момент составляет 0.35, что выше коэффициента Шарпа DXJ равного 0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBJP и DXJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.35
0.18
BBJP
DXJ

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBJP и DXJ

Дивидендная доходность BBJP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.65%, что меньше доходности DXJ в 3.28%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BBJP
JPMorgan BetaBuilders Japan ETF
2.65%2.80%3.05%1.52%2.89%1.12%2.31%0.65%0.00%0.00%0.00%0.00%
DXJ
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
3.28%3.48%3.44%3.03%2.64%2.53%2.47%2.92%2.30%1.98%5.95%11.61%

Просадки

Сравнение просадок BBJP и DXJ

Максимальная просадка BBJP за все время составила -32.66%, что меньше максимальной просадки DXJ в -49.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBJP и DXJ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.47%
-6.00%
BBJP
DXJ

Волатильность

Сравнение волатильности BBJP и DXJ

Текущая волатильность для JPMorgan BetaBuilders Japan ETF (BBJP) составляет 12.50%, в то время как у WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ) волатильность равна 15.47%. Это указывает на то, что BBJP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DXJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.50%
15.47%
BBJP
DXJ