PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BBJP с DXJ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BBJP с DXJ

Последнее обновление 20 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan BetaBuilders Japan ETF (BBJP) и WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ).

BBJP и DXJ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BBJP - это пассивный фонд от JPMorgan Chase, который отслеживает доходность Morningstar Japan Target Market Exposure Index. Фонд был запущен 15 июн. 2018 г.. DXJ - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Japan Hedged Equity Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BBJP или DXJ.

Корреляция

Корреляция между BBJP и DXJ составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности BBJP и DXJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan BetaBuilders Japan ETF (BBJP) и WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BBJP:

0.39

DXJ:

0.22

Коэф-т Сортино

BBJP:

0.65

DXJ:

0.44

Коэф-т Омега

BBJP:

1.08

DXJ:

1.06

Коэф-т Кальмара

BBJP:

0.53

DXJ:

0.24

Коэф-т Мартина

BBJP:

1.59

DXJ:

0.71

Индекс Язвы

BBJP:

4.86%

DXJ:

7.51%

Дневная вол-ть

BBJP:

21.31%

DXJ:

26.12%

Макс. просадка

BBJP:

-32.66%

DXJ:

-49.63%

Текущая просадка

BBJP:

-0.22%

DXJ:

-2.94%

Доходность по периодам

С начала года, BBJP показывает доходность 8.29%, что значительно выше, чем у DXJ с доходностью 0.99%.

BBJP

С начала года

8.29%

1 месяц

6.61%

6 месяцев

8.64%

1 год

8.14%

3 года

10.82%

5 лет

8.63%

10 лет

N/A

DXJ

С начала года

0.99%

1 месяц

8.38%

6 месяцев

4.22%

1 год

5.66%

3 года

24.89%

5 лет

23.33%

10 лет

9.86%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan BetaBuilders Japan ETF

WisdomTree Japan Hedged Equity Fund

Сравнение комиссий BBJP и DXJ

BBJP берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии DXJ в 0.48%.

DXJ
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
BBJP
JPMorgan BetaBuilders Japan ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BBJP и DXJ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BBJP
Ранг риск-скорректированной доходности BBJP, с текущим значением в 4242
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BBJP, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBJP, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBJP, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBJP, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBJP, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Мартина
DXJ
Ранг риск-скорректированной доходности DXJ, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DXJ, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXJ, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXJ, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXJ, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXJ, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BBJP c DXJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders Japan ETF (BBJP) и WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BBJP на текущий момент составляет 0.39, что выше коэффициента Шарпа DXJ равного 0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBJP и DXJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBJP и DXJ

Дивидендная доходность BBJP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.58%, что меньше доходности DXJ в 3.17%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BBJP
JPMorgan BetaBuilders Japan ETF		2.58%2.80%3.05%1.51%2.89%1.12%2.31%0.65%0.00%0.00%0.00%0.00%
DXJ
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund		3.17%3.48%3.44%3.03%2.64%2.53%2.47%2.92%2.30%1.98%5.95%11.61%

Просадки

Сравнение просадок BBJP и DXJ

Максимальная просадка BBJP за все время составила -32.66%, что меньше максимальной просадки DXJ в -49.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBJP и DXJ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности BBJP и DXJ

Текущая волатильность для JPMorgan BetaBuilders Japan ETF (BBJP) составляет 3.72%, в то время как у WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ) волатильность равна 5.79%. Это указывает на то, что BBJP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DXJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...