PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BBJP с EWJ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BBJP и EWJ составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.01.0

Доходность

Сравнение доходности BBJP и EWJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan BetaBuilders Japan ETF (BBJP) и iShares MSCI Japan ETF (EWJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
28.39%
26.96%
BBJP
EWJ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BBJP:

0.55

EWJ:

0.52

Коэф-т Сортино

BBJP:

0.85

EWJ:

0.81

Коэф-т Омега

BBJP:

1.11

EWJ:

1.10

Коэф-т Кальмара

BBJP:

0.80

EWJ:

0.75

Коэф-т Мартина

BBJP:

2.27

EWJ:

2.14

Индекс Язвы

BBJP:

4.22%

EWJ:

4.29%

Дневная вол-ть

BBJP:

17.50%

EWJ:

17.62%

Макс. просадка

BBJP:

-32.66%

EWJ:

-58.89%

Текущая просадка

BBJP:

-7.99%

EWJ:

-7.87%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BBJP показывает доходность 5.90%, а EWJ немного ниже – 5.62%.


BBJP

С начала года

5.90%

1 месяц

-0.18%

6 месяцев

1.79%

1 год

7.67%

5 лет

4.12%

10 лет

N/A

EWJ

С начала года

5.62%

1 месяц

-0.05%

6 месяцев

1.87%

1 год

7.30%

5 лет

3.86%

10 лет

5.49%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BBJP и EWJ

BBJP берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии EWJ в 0.49%.


EWJ
iShares MSCI Japan ETF
График комиссии EWJ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.49%
График комиссии BBJP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.19%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение BBJP c EWJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders Japan ETF (BBJP) и iShares MSCI Japan ETF (EWJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BBJP, с текущим значением в 0.55, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.550.52
Коэффициент Сортино BBJP, с текущим значением в 0.85, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.850.81
Коэффициент Омега BBJP, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.111.10
Коэффициент Кальмара BBJP, с текущим значением в 0.80, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.800.75
Коэффициент Мартина BBJP, с текущим значением в 2.27, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.002.272.14
BBJP
EWJ

Показатель коэффициента Шарпа BBJP на текущий момент составляет 0.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EWJ равному 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBJP и EWJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.200.400.600.801.001.201.401.60JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.55
0.52
BBJP
EWJ

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBJP и EWJ

BBJP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EWJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.38%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
BBJP
JPMorgan BetaBuilders Japan ETF
0.00%3.05%1.51%2.89%1.12%2.31%0.65%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EWJ
iShares MSCI Japan ETF
2.38%2.03%1.23%2.08%1.04%2.03%1.71%1.25%1.95%1.27%1.32%1.11%

Просадки

Сравнение просадок BBJP и EWJ

Максимальная просадка BBJP за все время составила -32.66%, что меньше максимальной просадки EWJ в -58.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBJP и EWJ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-7.99%
-7.87%
BBJP
EWJ

Волатильность

Сравнение волатильности BBJP и EWJ

JPMorgan BetaBuilders Japan ETF (BBJP) и iShares MSCI Japan ETF (EWJ) имеют волатильность 4.95% и 5.08% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
4.95%
5.08%
BBJP
EWJ
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab