PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BBJP с FLJP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BBJP с FLJP

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BBJP (JPMorgan BetaBuilders Japan ETF) and FLJP (Franklin FTSE Japan ETF) are both Japan Equities funds - BBJP tracks the Morningstar Japan Target Market Exposure Index while FLJP tracks the FTSE Japan RIC Capped Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BBJP returned 8.99%/yr vs 9.10%/yr for FLJP. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. BBJP charges 0.19%/yr vs 0.09%/yr for FLJP.

Доходность

Сравнение доходности BBJP и FLJP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan BetaBuilders Japan ETF (BBJP) и Franklin FTSE Japan ETF (FLJP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BBJP показывает доходность 15.72%, что значительно ниже, чем у FLJP с доходностью 16.57%.

BBJP

1 день
0.30%
1 месяц
5.16%
С начала года
15.72%
6 месяцев
16.31%
1 год
32.49%
3 года*
18.68%
5 лет*
8.99%
10 лет*
—

FLJP

1 день
0.30%
1 месяц
5.41%
С начала года
16.57%
6 месяцев
16.88%
1 год
33.14%
3 года*
18.93%
5 лет*
9.10%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BBJP и FLJP

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
BBJP
JPMorgan BetaBuilders Japan ETF		15.72%26.55%7.47%20.65%-17.24%1.21%15.42%18.85%-13.92%
FLJP
Franklin FTSE Japan ETF		16.57%26.79%6.99%20.00%-16.57%0.99%15.76%18.99%-13.86%

Correlation

The correlation between BBJP and FLJP is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

1.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июн. 2018 г.

0.99

The correlation between BBJP and FLJP has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BBJP и FLJP

Секторы
BBJP
FLJP

Промышленность

26.7%
25.4%

Технологии

17.8%
19.7%

Финансовые услуги

17.1%
16.0%

Потребительский циклический сектор

12.6%
12.2%

Коммуникационные услуги

7.7%
6.3%

Здравоохранение

6.1%
5.8%

Потребительский защитный сектор

3.7%
3.9%

Сырьевые материалы

3.2%
4.9%

Недвижимость

2.7%
2.9%

Коммунальные услуги

1.3%
1.2%

Энергетика

1.0%
0.9%

Промышленность

BBJP
26.7%
FLJP
25.4%

Технологии

BBJP
17.8%
FLJP
19.7%

Финансовые услуги

BBJP
17.1%
FLJP
16.0%

Потребительский циклический сектор

BBJP
12.6%
FLJP
12.2%

Коммуникационные услуги

BBJP
7.7%
FLJP
6.3%

Здравоохранение

BBJP
6.1%
FLJP
5.8%

Потребительский защитный сектор

BBJP
3.7%
FLJP
3.9%

Сырьевые материалы

BBJP
3.2%
FLJP
4.9%

Недвижимость

BBJP
2.7%
FLJP
2.9%

Коммунальные услуги

BBJP
1.3%
FLJP
1.2%

Энергетика

BBJP
1.0%
FLJP
0.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan BetaBuilders Japan ETF

Franklin FTSE Japan ETF

Часто сравнивают с BBJP:
BBJP с EWJBBJP с DXJBBJP с EWJVBBJP с DBJPBBJP с VOOBBJP с BBAXBBJP с HEWJ
Часто сравнивают с FLJP:
FLJP с EWJFLJP с FLJHFLJP с EWJVFLJP с DXJFLJP с JPXNFLJP с FLKRFLJP с VPL

Доходность на риск

BBJP vs. FLJP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BBJP
Ранг доходности на риск BBJP: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBJP: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBJP: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBJP: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBJP: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBJP: 4949
Ранг коэф-та Мартина
FLJP
Ранг доходности на риск FLJP: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLJP: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLJP: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLJP: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLJP: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLJP: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBJP c FLJP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders Japan ETF (BBJP) и Franklin FTSE Japan ETF (FLJP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BBJPFLJPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.68
1.76

-0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.44
2.53

-0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.33

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.40

2.50

-0.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.07

8.74

-0.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BBJP vs. FLJP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBJP на текущий момент составляет 1.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FLJP равному 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBJP и FLJP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BBJPFLJPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.68

1.76

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.52

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.45

0.00

Просадки

Сравнение просадок BBJP и FLJP

Максимальная просадка BBJP за все время составила -32.66%, примерно равная максимальной просадке FLJP в -32.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBJP и FLJP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BBJPFLJPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.66%

-32.49%

-0.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.60%

-13.30%

-0.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.49%

-14.17%

-0.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.66%

-32.49%

-0.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.55%

0.00%

-0.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.52%

-9.37%

+0.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.04%

3.80%

+0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности BBJP и FLJP

JPMorgan BetaBuilders Japan ETF (BBJP) и Franklin FTSE Japan ETF (FLJP) имеют волатильность 4.15% и 3.99% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BBJPFLJPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.15%

3.99%

+0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.98%

14.71%

+0.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.40%

18.88%

+0.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.15%

17.74%

+0.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.29%

17.79%

+0.50%

Сравнение комиссий BBJP и FLJP

BBJP берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии FLJP в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBJP и FLJP

Дивидендная доходность BBJP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.64%, что больше доходности FLJP в 4.42%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BBJP
JPMorgan BetaBuilders Japan ETF		4.64%5.37%2.80%3.05%1.52%2.89%1.12%2.31%0.65%0.00%
FLJP
Franklin FTSE Japan ETF		4.42%5.15%4.56%3.00%1.92%2.40%1.51%2.26%1.50%0.10%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.99, BBJP and FLJP move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

BBJP has higher volatility (4.15%) compared to FLJP (3.99%). In terms of maximum drawdown, BBJP dropped -32.66% vs FLJP's -32.49%.

On 5-year performance, FLJP leads with 9.10% vs 8.99% for BBJP. On fees, FLJP is cheaper at 0.09% per year. On volatility, FLJP has been the lower-risk option at 3.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FLJP has performed better with a 9.10% return vs 8.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLJP is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.19% for BBJP.

BBJP has the higher dividend yield at 4.64%, compared with 4.42% for FLJP.

BBJP tracks Morningstar Japan Target Market Exposure Index, while FLJP tracks FTSE Japan RIC Capped Index. They also come from different issuers: JPMorgan and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.19% for BBJP and 0.09% for FLJP.

FLJP currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs 1.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BBJP и FLJP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор