PortfoliosLab logo
Сравнение BBJP с FLJP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BBJP и FLJP составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности BBJP и FLJP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan BetaBuilders Japan ETF (BBJP) и Franklin FTSE Japan ETF (FLJP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
37.48%
37.40%
BBJP
FLJP

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BBJP:

0.35

FLJP:

0.39

Коэф-т Сортино

BBJP:

0.64

FLJP:

0.68

Коэф-т Омега

BBJP:

1.08

FLJP:

1.09

Коэф-т Кальмара

BBJP:

0.52

FLJP:

0.57

Коэф-т Мартина

BBJP:

1.55

FLJP:

1.65

Индекс Язвы

BBJP:

4.89%

FLJP:

4.85%

Дневная вол-ть

BBJP:

21.45%

FLJP:

20.85%

Макс. просадка

BBJP:

-32.66%

FLJP:

-32.49%

Текущая просадка

BBJP:

-1.47%

FLJP:

-1.27%

Доходность по периодам

С начала года, BBJP показывает доходность 5.53%, что значительно ниже, чем у FLJP с доходностью 5.94%.


BBJP

С начала года

5.53%

1 месяц

0.22%

6 месяцев

7.05%

1 год

7.90%

5 лет

8.82%

10 лет

N/A

FLJP

С начала года

5.94%

1 месяц

0.36%

6 месяцев

7.32%

1 год

8.43%

5 лет

8.82%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BBJP и FLJP

BBJP берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии FLJP в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии BBJP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BBJP: 0.19%
График комиссии FLJP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FLJP: 0.09%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BBJP и FLJP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BBJP
Ранг риск-скорректированной доходности BBJP, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BBJP, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBJP, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBJP, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBJP, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBJP, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина

FLJP
Ранг риск-скорректированной доходности FLJP, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FLJP, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLJP, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLJP, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLJP, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLJP, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BBJP c FLJP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders Japan ETF (BBJP) и Franklin FTSE Japan ETF (FLJP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа BBJP, с текущим значением в 0.35, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
BBJP: 0.35
FLJP: 0.39
Коэффициент Сортино BBJP, с текущим значением в 0.64, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
BBJP: 0.64
FLJP: 0.68
Коэффициент Омега BBJP, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
BBJP: 1.08
FLJP: 1.09
Коэффициент Кальмара BBJP, с текущим значением в 0.52, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
BBJP: 0.52
FLJP: 0.57
Коэффициент Мартина BBJP, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
BBJP: 1.55
FLJP: 1.65

Показатель коэффициента Шарпа BBJP на текущий момент составляет 0.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FLJP равному 0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBJP и FLJP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.35
0.39
BBJP
FLJP

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBJP и FLJP

Дивидендная доходность BBJP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.65%, что меньше доходности FLJP в 4.30%


TTM20242023202220212020201920182017
BBJP
JPMorgan BetaBuilders Japan ETF
2.65%2.80%3.05%1.51%2.89%1.12%2.31%0.65%0.00%
FLJP
Franklin FTSE Japan ETF
4.30%4.56%3.00%1.91%2.40%1.51%2.26%1.50%0.10%

Просадки

Сравнение просадок BBJP и FLJP

Максимальная просадка BBJP за все время составила -32.66%, примерно равная максимальной просадке FLJP в -32.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBJP и FLJP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.47%
-1.27%
BBJP
FLJP

Волатильность

Сравнение волатильности BBJP и FLJP

JPMorgan BetaBuilders Japan ETF (BBJP) и Franklin FTSE Japan ETF (FLJP) имеют волатильность 12.50% и 12.01% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.50%
12.01%
BBJP
FLJP