PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BBJP с BBAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BBJP с BBAX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

BBJP (JPMorgan BetaBuilders Japan ETF) and BBAX (JPMorgan BetaBuilders Developed Asia ex-Japan ETF) are both exchange-traded funds - BBJP is a Japan Equities fund tracking the Morningstar Japan Target Market Exposure Index, while BBAX is a Asia Pacific Equities fund tracking the Morningstar Developed Asia Pacific ex-Japan Target Market Exposure Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BBJP returned 9.01%/yr vs 6.17%/yr for BBAX. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.19% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности BBJP и BBAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan BetaBuilders Japan ETF (BBJP) и JPMorgan BetaBuilders Developed Asia ex-Japan ETF (BBAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BBJP показывает доходность 12.52%, а BBAX немного ниже – 12.13%.

BBJP

1 день
-1.75%
1 месяц
-2.87%
6 месяцев
6.48%
С начала года
12.52%
1 год
31.58%
3 года*
16.82%
5 лет*
9.01%
10 лет*
—

BBAX

1 день
-0.64%
1 месяц
1.39%
6 месяцев
8.54%
С начала года
12.13%
1 год
17.99%
3 года*
12.54%
5 лет*
6.17%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BBJP и BBAX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
BBJP
JPMorgan BetaBuilders Japan ETF		12.52%26.55%7.47%20.65%-17.24%1.21%15.42%18.85%-12.33%
BBAX
JPMorgan BetaBuilders Developed Asia ex-Japan ETF		12.13%20.21%2.50%5.60%-4.80%5.53%8.02%18.66%-9.65%

Correlation

The correlation between BBJP and BBAX is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 авг. 2018 г.

0.69

The correlation between BBJP and BBAX has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.69 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BBJP и BBAX

Секторы
BBJP
BBAX

Технологии

24.6%
0.2%

Промышленность

23.8%
8.0%

Финансовые услуги

18.1%
45.0%

Потребительский циклический сектор

11.5%
5.2%

Здравоохранение

5.7%
4.1%

Коммуникационные услуги

4.5%
2.7%

Сырьевые материалы

3.9%
17.5%

Потребительский защитный сектор

3.6%
3.1%

Недвижимость

2.1%
8.4%

Коммунальные услуги

1.0%
3.2%

Энергетика

0.8%
2.7%

Технологии

BBJP
24.6%
BBAX
0.2%

Промышленность

BBJP
23.8%
BBAX
8.0%

Финансовые услуги

BBJP
18.1%
BBAX
45.0%

Потребительский циклический сектор

BBJP
11.5%
BBAX
5.2%

Здравоохранение

BBJP
5.7%
BBAX
4.1%

Коммуникационные услуги

BBJP
4.5%
BBAX
2.7%

Сырьевые материалы

BBJP
3.9%
BBAX
17.5%

Потребительский защитный сектор

BBJP
3.6%
BBAX
3.1%

Недвижимость

BBJP
2.1%
BBAX
8.4%

Коммунальные услуги

BBJP
1.0%
BBAX
3.2%

Энергетика

BBJP
0.8%
BBAX
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan BetaBuilders Japan ETF

JPMorgan BetaBuilders Developed Asia ex-Japan ETF

Часто сравнивают с BBJP:
BBJP с EWJBBJP с DXJBBJP с FLJPBBJP с EWJVBBJP с DBJPBBJP с VOOBBJP с HEWJ
Часто сравнивают с BBAX:
BBAX с AAXJBBAX с EPPBBAX с BBEUBBAX с AIABBAX с GMFBBAX с EMMFBBAX с FXAIX

Доходность на риск

BBJP vs. BBAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BBJP
Ранг доходности на риск BBJP: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBJP: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBJP: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBJP: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBJP: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBJP: 5656
Ранг коэф-та Мартина
BBAX
Ранг доходности на риск BBAX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBAX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBAX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBAX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBAX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBAX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBJP c BBAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders Japan ETF (BBJP) и JPMorgan BetaBuilders Developed Asia ex-Japan ETF (BBAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BBJPBBAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.54
1.22

+0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.18
1.75

+0.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.22

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.33

2.01

+0.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.72

5.77

+1.95

BBJP vs. BBAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBJP на текущий момент составляет 1.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BBAX равному 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBJP и BBAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BBJP и BBAX

Максимальная просадка BBJP за все время составила -32.66%, что меньше максимальной просадки BBAX в -39.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBJP и BBAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BBJPBBAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.66%

-39.64%

+6.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.60%

-9.01%

-4.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.49%

-20.12%

+5.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.66%

-23.21%

-9.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.09%

-1.75%

-3.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.44%

-7.18%

-1.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.10%

3.13%

+0.97%

Волатильность

Сравнение волатильности BBJP и BBAX

JPMorgan BetaBuilders Japan ETF (BBJP) имеет более высокую волатильность в 6.84% по сравнению с JPMorgan BetaBuilders Developed Asia ex-Japan ETF (BBAX) с волатильностью 3.46%. Это указывает на то, что BBJP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BBJPBBAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.84%

3.46%

+3.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.76%

12.63%

+4.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.59%

14.84%

+5.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.42%

17.38%

+1.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.40%

19.64%

-1.24%

Сравнение комиссий BBJP и BBAX

И BBJP, и BBAX имеют комиссию равную 0.19%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBJP и BBAX

Дивидендная доходность BBJP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.77%, что больше доходности BBAX в 3.63%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BBAX
JPMorgan BetaBuilders Developed Asia ex-Japan ETF		3.63%3.86%4.13%4.17%5.06%5.47%2.57%4.07%1.36%
BBJP
JPMorgan BetaBuilders Japan ETF		4.77%5.37%2.80%3.05%1.52%2.89%1.12%2.31%0.65%

Часто задаваемые вопросы

BBJP and BBAX have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BBJP has higher volatility (6.84%) compared to BBAX (3.46%). In terms of maximum drawdown, BBJP dropped -32.66% vs BBAX's -39.64%.

On 5-year performance, BBJP leads with 9.01% vs 6.17% for BBAX. Both ETFs have the same 0.19% expense ratio. On volatility, BBAX has been the lower-risk option at 3.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BBJP has performed better with a 9.01% return vs 6.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BBJP and BBAX have the same expense ratio: 0.19% per year.

BBJP has the higher dividend yield at 4.77%, compared with 3.63% for BBAX.

BBJP is categorized as Japan Equities, while BBAX is Asia Pacific Equities. BBJP tracks Morningstar Japan Target Market Exposure Index, while BBAX tracks Morningstar Developed Asia Pacific ex-Japan Target Market Exposure Index.

BBJP currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs 1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BBJP и BBAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор