PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BBJP с BBAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BBJP с BBAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BBJP (JPMorgan BetaBuilders Japan ETF) and BBAX (JPMorgan BetaBuilders Developed Asia ex-Japan ETF) are both exchange-traded funds - BBJP is a Japan Equities fund tracking the Morningstar Japan Target Market Exposure Index, while BBAX is a Asia Pacific Equities fund tracking the Morningstar Developed Asia Pacific ex-Japan Target Market Exposure Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BBJP returned 8.99%/yr vs 4.90%/yr for BBAX. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.19% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности BBJP и BBAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan BetaBuilders Japan ETF (BBJP) и JPMorgan BetaBuilders Developed Asia ex-Japan ETF (BBAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BBJP показывает доходность 15.72%, что значительно выше, чем у BBAX с доходностью 9.87%.

BBJP

1 день
0.30%
1 месяц
5.16%
С начала года
15.72%
6 месяцев
16.31%
1 год
32.49%
3 года*
18.68%
5 лет*
8.99%
10 лет*
—

BBAX

1 день
-0.58%
1 месяц
-0.58%
С начала года
9.87%
6 месяцев
11.34%
1 год
18.41%
3 года*
12.98%
5 лет*
4.90%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BBJP и BBAX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
BBJP
JPMorgan BetaBuilders Japan ETF		15.72%26.55%7.47%20.65%-17.24%1.21%15.42%18.85%-12.29%
BBAX
JPMorgan BetaBuilders Developed Asia ex-Japan ETF		9.87%20.21%2.50%5.60%-4.80%5.53%8.02%18.66%-9.65%

Correlation

The correlation between BBJP and BBAX is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2018 г.

0.69

The correlation between BBJP and BBAX has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.69 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BBJP и BBAX

Секторы
BBJP
BBAX

Промышленность

26.7%
7.9%

Технологии

17.8%
0.3%

Финансовые услуги

17.1%
45.9%

Потребительский циклический сектор

12.6%
4.9%

Коммуникационные услуги

7.7%
2.8%

Здравоохранение

6.1%
4.5%

Потребительский защитный сектор

3.7%
3.1%

Сырьевые материалы

3.2%
16.0%

Недвижимость

2.7%
8.4%

Коммунальные услуги

1.3%
3.3%

Энергетика

1.0%
2.9%

Промышленность

BBJP
26.7%
BBAX
7.9%

Технологии

BBJP
17.8%
BBAX
0.3%

Финансовые услуги

BBJP
17.1%
BBAX
45.9%

Потребительский циклический сектор

BBJP
12.6%
BBAX
4.9%

Коммуникационные услуги

BBJP
7.7%
BBAX
2.8%

Здравоохранение

BBJP
6.1%
BBAX
4.5%

Потребительский защитный сектор

BBJP
3.7%
BBAX
3.1%

Сырьевые материалы

BBJP
3.2%
BBAX
16.0%

Недвижимость

BBJP
2.7%
BBAX
8.4%

Коммунальные услуги

BBJP
1.3%
BBAX
3.3%

Энергетика

BBJP
1.0%
BBAX
2.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan BetaBuilders Japan ETF

JPMorgan BetaBuilders Developed Asia ex-Japan ETF

Часто сравнивают с BBJP:
BBJP с EWJBBJP с DXJBBJP с FLJPBBJP с EWJVBBJP с DBJPBBJP с VOOBBJP с HEWJ
Часто сравнивают с BBAX:
BBAX с AAXJBBAX с EPPBBAX с BBEUBBAX с GMFBBAX с AIABBAX с EMMFBBAX с FXAIX

Доходность на риск

BBJP vs. BBAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BBJP
Ранг доходности на риск BBJP: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBJP: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBJP: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBJP: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBJP: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBJP: 4949
Ранг коэф-та Мартина
BBAX
Ранг доходности на риск BBAX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBAX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBAX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBAX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBAX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBAX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBJP c BBAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders Japan ETF (BBJP) и JPMorgan BetaBuilders Developed Asia ex-Japan ETF (BBAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BBJPBBAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.68
1.29

+0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.44
1.84

+0.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.23

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.40

2.05

+0.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.07

6.78

+1.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BBJP vs. BBAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBJP на текущий момент составляет 1.68, что выше коэффициента Шарпа BBAX равного 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBJP и BBAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BBJPBBAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.68

1.29

+0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.28

+0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.34

+0.11

Просадки

Сравнение просадок BBJP и BBAX

Максимальная просадка BBJP за все время составила -32.66%, что меньше максимальной просадки BBAX в -39.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBJP и BBAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BBJPBBAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.66%

-39.64%

+6.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.60%

-9.01%

-4.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.49%

-20.12%

+5.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.66%

-24.33%

-8.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.55%

-3.72%

+3.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.52%

-7.22%

-1.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.04%

2.72%

+1.32%

Волатильность

Сравнение волатильности BBJP и BBAX

Текущая волатильность для JPMorgan BetaBuilders Japan ETF (BBJP) составляет 4.15%, в то время как у JPMorgan BetaBuilders Developed Asia ex-Japan ETF (BBAX) волатильность равна 4.57%. Это указывает на то, что BBJP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BBAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BBJPBBAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.15%

4.57%

-0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.98%

11.81%

+3.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.40%

14.35%

+5.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.15%

17.27%

+0.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.29%

19.68%

-1.39%

Сравнение комиссий BBJP и BBAX

И BBJP, и BBAX имеют комиссию равную 0.19%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBJP и BBAX

Дивидендная доходность BBJP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.64%, что больше доходности BBAX в 3.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BBAX
JPMorgan BetaBuilders Developed Asia ex-Japan ETF		3.60%3.86%4.13%4.17%5.06%5.47%2.57%4.07%1.36%
BBJP
JPMorgan BetaBuilders Japan ETF		4.64%5.37%2.80%3.05%1.52%2.89%1.12%2.31%0.65%

Часто задаваемые вопросы

BBJP and BBAX have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BBAX has higher volatility (4.57%) compared to BBJP (4.15%). In terms of maximum drawdown, BBJP dropped -32.66% vs BBAX's -39.64%.

On 5-year performance, BBJP leads with 8.99% vs 4.90% for BBAX. Both ETFs have the same 0.19% expense ratio. On volatility, BBJP has been the lower-risk option at 4.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BBJP has performed better with a 8.99% return vs 4.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BBJP and BBAX have the same expense ratio: 0.19% per year.

BBJP has the higher dividend yield at 4.64%, compared with 3.60% for BBAX.

BBJP is categorized as Japan Equities, while BBAX is Asia Pacific Equities. BBJP tracks Morningstar Japan Target Market Exposure Index, while BBAX tracks Morningstar Developed Asia Pacific ex-Japan Target Market Exposure Index.

BBJP currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs 1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BBJP и BBAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор