Сравнение BBJP с DBJP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan BetaBuilders Japan ETF (BBJP) и Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF (DBJP).
BBJP и DBJP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BBJP - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Morningstar Japan Target Market Exposure Index. Фонд был запущен 15 июн. 2018 г.. DBJP - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность MSCI Japan US Dollar Hedged Index. Фонд был запущен 9 июн. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BBJP и DBJP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BBJP и DBJP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBJP JPMorgan BetaBuilders Japan ETF | 7.19% | 26.55% | 7.47% | 20.65% | -17.24% | 1.21% | 15.42% | 18.85% | -13.92% |
DBJP Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF | 9.63% | 29.51% | 25.53% | 36.21% | -4.19% | 13.04% | 10.53% | 20.87% | -13.86% |
Доходность по периодам
С начала года, BBJP показывает доходность 7.19%, что значительно ниже, чем у DBJP с доходностью 9.63%.
BBJP
- 1 день
- 2.53%
- 1 месяц
- -4.07%
- С начала года
- 7.19%
- 6 месяцев
- 12.46%
- 1 год
- 33.37%
- 3 года*
- 17.72%
- 5 лет*
- 7.52%
- 10 лет*
- —
DBJP
- 1 день
- 2.73%
- 1 месяц
- -2.62%
- С начала года
- 9.63%
- 6 месяцев
- 22.76%
- 1 год
- 45.69%
- 3 года*
- 29.91%
- 5 лет*
- 19.11%
- 10 лет*
- 15.47%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BBJP и DBJP
BBJP берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии DBJP в 0.46%.
Доходность на риск
BBJP vs. DBJP — Ранг доходности на риск
BBJP
DBJP
Сравнение BBJP c DBJP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders Japan ETF (BBJP) и Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF (DBJP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BBJP | DBJP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.53 | 1.94 | -0.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.17 | 2.62 | -0.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.39 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.40 | 3.69 | -1.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.93 | 14.11 | -5.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BBJP | DBJP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.53 | 1.94 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 1.02 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.78 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.65 | -0.25 |
Корреляция
Корреляция между BBJP и DBJP составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBJP и DBJP
Дивидендная доходность BBJP за последние двенадцать месяцев составляет около 5.01%, что больше доходности DBJP в 2.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBJP JPMorgan BetaBuilders Japan ETF | 5.01% | 5.37% | 2.80% | 3.05% | 1.52% | 2.89% | 1.12% | 2.31% | 0.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DBJP Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF | 2.57% | 2.81% | 2.80% | 5.21% | 0.80% | 2.30% | 2.53% | 2.56% | 3.87% | 2.07% | 1.13% | 5.95% |
Просадки
Сравнение просадок BBJP и DBJP
Максимальная просадка BBJP за все время составила -32.66%, примерно равная максимальной просадке DBJP в -31.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBJP и DBJP.
Загрузка...
Показатели просадок
| BBJP | DBJP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.66% | -31.30% | -1.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.60% | -12.11% | -1.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.66% | -21.50% | -11.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.88% | -4.71% | -3.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.61% | -7.35% | -1.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.66% | 3.16% | +0.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBJP и DBJP
JPMorgan BetaBuilders Japan ETF (BBJP) имеет более высокую волатильность в 8.95% по сравнению с Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF (DBJP) с волатильностью 7.74%. Это указывает на то, что BBJP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBJP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BBJP | DBJP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.95% | 7.74% | +1.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.93% | 14.81% | +0.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.97% | 23.64% | -1.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.05% | 18.88% | -0.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.27% | 19.78% | -1.51% |