PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BBJP с DBJP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BBJP с DBJP

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

BBJP (JPMorgan BetaBuilders Japan ETF) and DBJP (Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF) are both Japan Equities funds - BBJP tracks the Morningstar Japan Target Market Exposure Index while DBJP tracks the MSCI Japan US Dollar Hedged Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BBJP returned 8.80%/yr vs 21.53%/yr for DBJP. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. BBJP charges 0.19%/yr vs 0.45%/yr for DBJP.

Доходность

Сравнение доходности BBJP и DBJP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan BetaBuilders Japan ETF (BBJP) и Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF (DBJP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BBJP показывает доходность 13.46%, что значительно ниже, чем у DBJP с доходностью 21.11%.

BBJP

1 день
-0.16%
1 месяц
0.39%
С начала года
13.46%
6 месяцев
13.18%
1 год
31.39%
3 года*
18.14%
5 лет*
8.80%
10 лет*
—

DBJP

1 день
0.07%
1 месяц
3.53%
С начала года
21.11%
6 месяцев
21.43%
1 год
53.86%
3 года*
28.48%
5 лет*
21.53%
10 лет*
17.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BBJP и DBJP

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
BBJP
JPMorgan BetaBuilders Japan ETF		13.46%26.55%7.47%20.65%-17.24%1.21%15.42%18.85%-13.92%
DBJP
Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF		21.11%29.51%25.53%36.21%-4.19%13.04%10.53%20.87%-14.51%

Correlation

The correlation between BBJP and DBJP is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2018 г.

0.86

The correlation between BBJP and DBJP has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BBJP и DBJP

Секторы
BBJP
DBJP

Промышленность

23.5%
24.5%

Технологии

23.0%
21.7%

Финансовые услуги

18.2%
17.0%

Потребительский циклический сектор

11.6%
11.9%

Коммуникационные услуги

6.2%
8.9%

Здравоохранение

5.9%
5.6%

Потребительский защитный сектор

3.5%
3.3%

Сырьевые материалы

3.4%
3.4%

Недвижимость

2.1%
1.9%

Коммунальные услуги

1.1%
1.0%

Энергетика

0.8%
0.9%

Промышленность

BBJP
23.5%
DBJP
24.5%

Технологии

BBJP
23.0%
DBJP
21.7%

Финансовые услуги

BBJP
18.2%
DBJP
17.0%

Потребительский циклический сектор

BBJP
11.6%
DBJP
11.9%

Коммуникационные услуги

BBJP
6.2%
DBJP
8.9%

Здравоохранение

BBJP
5.9%
DBJP
5.6%

Потребительский защитный сектор

BBJP
3.5%
DBJP
3.3%

Сырьевые материалы

BBJP
3.4%
DBJP
3.4%

Недвижимость

BBJP
2.1%
DBJP
1.9%

Коммунальные услуги

BBJP
1.1%
DBJP
1.0%

Энергетика

BBJP
0.8%
DBJP
0.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan BetaBuilders Japan ETF

Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF

Часто сравнивают с BBJP:
BBJP с EWJBBJP с DXJBBJP с FLJPBBJP с EWJVBBJP с VOOBBJP с BBAXBBJP с HEWJ
Часто сравнивают с DBJP:
DBJP с DXJDBJP с HEWJDBJP с EWJDBJP с FLJPDBJP с FLJHDBJP с HEFADBJP с FJSCX

Доходность на риск

BBJP vs. DBJP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BBJP
Ранг доходности на риск BBJP: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBJP: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBJP: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBJP: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBJP: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBJP: 5050
Ранг коэф-та Мартина
DBJP
Ранг доходности на риск DBJP: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBJP: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBJP: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBJP: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBJP: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBJP: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBJP c DBJP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders Japan ETF (BBJP) и Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF (DBJP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BBJPDBJPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.55
2.72

-1.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.20
3.58

-1.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.49

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.32

5.21

-2.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.71

19.84

-12.13

BBJP vs. DBJP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBJP на текущий момент составляет 1.55, что ниже коэффициента Шарпа DBJP равного 2.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBJP и DBJP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BBJP и DBJP

Максимальная просадка BBJP за все время составила -32.66%, примерно равная максимальной просадке DBJP в -31.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBJP и DBJP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BBJPDBJPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.66%

-31.30%

-1.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.60%

-10.39%

-3.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.49%

-21.50%

+7.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.66%

-21.50%

-11.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.30%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.30%

-4.26%

-0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.48%

-7.27%

-1.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.08%

2.72%

+1.36%

Волатильность

Сравнение волатильности BBJP и DBJP

Текущая волатильность для JPMorgan BetaBuilders Japan ETF (BBJP) составляет 7.46%, в то время как у Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF (DBJP) волатильность равна 7.91%. Это указывает на то, что BBJP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBJP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BBJPDBJPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.46%

7.91%

-0.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.37%

15.44%

+0.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.43%

19.90%

+0.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.37%

19.18%

-0.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.39%

19.30%

-0.91%

Сравнение комиссий BBJP и DBJP

BBJP берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии DBJP в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBJP и DBJP

Дивидендная доходность BBJP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.73%, что больше доходности DBJP в 1.25%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BBJP
JPMorgan BetaBuilders Japan ETF		4.73%5.37%2.80%3.05%1.52%2.89%1.12%2.31%0.65%0.00%0.00%0.00%
DBJP
Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF		1.25%2.81%2.80%5.21%0.80%2.30%2.53%2.56%3.87%2.07%1.13%5.95%

Часто задаваемые вопросы

BBJP and DBJP have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DBJP has higher volatility (7.91%) compared to BBJP (7.46%). In terms of maximum drawdown, BBJP dropped -32.66% vs DBJP's -31.30%.

On 5-year performance, DBJP leads with 21.53% vs 8.80% for BBJP. On fees, BBJP is cheaper at 0.19% per year. On volatility, BBJP has been the lower-risk option at 7.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DBJP has performed better with a 21.53% return vs 8.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BBJP is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.45% for DBJP.

BBJP has the higher dividend yield at 4.73%, compared with 1.25% for DBJP.

BBJP tracks Morningstar Japan Target Market Exposure Index, while DBJP tracks MSCI Japan US Dollar Hedged Index. They also come from different issuers: JPMorgan and Xtrackers. Their fees differ too: 0.19% for BBJP and 0.45% for DBJP.

DBJP currently has the higher Sharpe Ratio (2.72 vs 1.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BBJP и DBJP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор