Сравнение EWV с ARMG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort MSCI Japan (EWV) и Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF (ARMG).
EWV и ARMG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EWV - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI Japan Index (-200%). Фонд был запущен 6 нояб. 2007 г.. ARMG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 14 янв. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности EWV и ARMG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EWV и ARMG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EWV ProShares UltraShort MSCI Japan | -15.06% | -41.40% |
ARMG Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF | 78.95% | -61.80% |
Доходность по периодам
С начала года, EWV показывает доходность -15.06%, что значительно ниже, чем у ARMG с доходностью 78.95%.
EWV
- 1 день
- -5.13%
- 1 месяц
- 6.61%
- С начала года
- -15.06%
- 6 месяцев
- -21.77%
- 1 год
- -45.71%
- 3 года*
- -27.01%
- 5 лет*
- -15.32%
- 10 лет*
- -19.92%
ARMG
- 1 день
- 5.05%
- 1 месяц
- 45.92%
- С начала года
- 78.95%
- 6 месяцев
- -13.55%
- 1 год
- 34.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EWV и ARMG
EWV берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии ARMG в 0.75%.
Доходность на риск
EWV vs. ARMG — Ранг доходности на риск
EWV
ARMG
Сравнение EWV c ARMG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort MSCI Japan (EWV) и Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF (ARMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EWV | ARMG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.03 | 0.29 | -1.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.54 | 1.34 | -2.88 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.17 | -0.36 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | 0.51 | -1.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.05 | 0.92 | -1.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EWV | ARMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.03 | 0.29 | -1.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.42 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.57 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.45 | -0.22 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между EWV и ARMG составляет -0.43. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWV и ARMG
Дивидендная доходность EWV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%, что больше доходности ARMG в 2.72%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWV ProShares UltraShort MSCI Japan | 4.22% | 3.63% | 3.39% | 3.42% | 0.65% | 0.00% | 0.00% | 0.33% | 0.00% |
ARMG Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF | 2.72% | 4.86% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EWV и ARMG
Максимальная просадка EWV за все время составила -99.12%, что больше максимальной просадки ARMG в -80.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWV и ARMG.
Загрузка...
Показатели просадок
| EWV | ARMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.12% | -80.28% | -18.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.39% | -68.13% | +6.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.29% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -91.03% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.98% | -57.60% | -41.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -84.14% | -56.38% | -27.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 42.88% | 37.78% | +5.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности EWV и ARMG
Текущая волатильность для ProShares UltraShort MSCI Japan (EWV) составляет 19.59%, в то время как у Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF (ARMG) волатильность равна 45.35%. Это указывает на то, что EWV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARMG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EWV | ARMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.59% | 45.35% | -25.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.79% | 76.96% | -46.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.59% | 117.71% | -73.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.36% | 123.23% | -86.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.99% | 123.23% | -88.24% |