PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARMG с DFNG.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ARMG с DFNG.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF (ARMG) и VanEck Defense ETF A USD Acc GBP (DFNG.L).

ARMG и DFNG.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ARMG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 14 янв. 2025 г.. DFNG.L - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MarketVector Global Defense Industry index. Фонд был запущен 31 мар. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности ARMG и DFNG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF (ARMG) и VanEck Defense ETF A USD Acc GBP (DFNG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ARMG и DFNG.L

2026 (YTD)2025
ARMG
Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF		78.95%-61.80%
DFNG.L
VanEck Defense ETF A USD Acc GBP		13.21%63.47%
Разные валюты инструментов

ARMG торгуется в USD, в то время как DFNG.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DFNG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ARMG показывает доходность 78.95%, что значительно выше, чем у DFNG.L с доходностью 13.21%.

ARMG

1 день
5.05%
1 месяц
45.92%
С начала года
78.95%
6 месяцев
-13.55%
1 год
34.40%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DFNG.L

1 день
5.79%
1 месяц
-4.07%
С начала года
13.21%
6 месяцев
5.68%
1 год
54.75%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF

VanEck Defense ETF A USD Acc GBP

Часто сравнивают с ARMG:
ARMG с NVDLARMG с QQQARMG с AMDGARMG с ASMGARMG с PLTGARMG с NBIGARMG с ADBG
Часто сравнивают с DFNG.L:
DFNG.L с NATP.LDFNG.L с DFNDDFNG.L с NATO.LDFNG.L с SHLDDFNG.L с VUAG.LDFNG.L с PPADFNG.L с XAUUSD=X

Сравнение комиссий ARMG и DFNG.L

ARMG берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии DFNG.L в 0.55%.

ARMG
Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF
DFNG.L
VanEck Defense ETF A USD Acc GBP

Доходность на риск

ARMG vs. DFNG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARMG
Ранг доходности на риск ARMG: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARMG: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARMG: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARMG: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARMG: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARMG: 1818
Ранг коэф-та Мартина
DFNG.L
Ранг доходности на риск DFNG.L: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFNG.L: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFNG.L: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFNG.L: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFNG.L: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFNG.L: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARMG c DFNG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF (ARMG) и VanEck Defense ETF A USD Acc GBP (DFNG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARMGDFNG.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.29

2.07

-1.77

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.34

2.76

-1.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.35

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.51

3.60

-3.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.92

9.73

-8.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARMG vs. DFNG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARMG на текущий момент составляет 0.29, что ниже коэффициента Шарпа DFNG.L равного 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARMG и DFNG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARMGDFNG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

2.07

-1.77

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.22

2.42

-2.64

Корреляция

Корреляция между ARMG и DFNG.L составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARMG и DFNG.L

Дивидендная доходность ARMG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%, тогда как DFNG.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025
ARMG
Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF		2.72%4.86%
DFNG.L
VanEck Defense ETF A USD Acc GBP		0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ARMG и DFNG.L

Максимальная просадка ARMG за все время составила -80.28%, что больше максимальной просадки DFNG.L в -14.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARMG и DFNG.L.

Загрузка...

Показатели просадок

ARMGDFNG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.28%

-12.87%

-67.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-68.13%

-12.87%

-55.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-57.60%

-6.46%

-51.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-56.38%

-2.62%

-53.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

37.78%

5.31%

+32.47%

Волатильность

Сравнение волатильности ARMG и DFNG.L

Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF (ARMG) имеет более высокую волатильность в 45.35% по сравнению с VanEck Defense ETF A USD Acc GBP (DFNG.L) с волатильностью 9.92%. Это указывает на то, что ARMG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFNG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ARMGDFNG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

45.35%

9.92%

+35.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

76.96%

19.60%

+57.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

117.71%

26.41%

+91.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

123.23%

21.11%

+102.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

123.23%

21.11%

+102.12%