Сравнение ARMG с ASMG
ARMG (Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF) and ASMG (Leverage Shares 2X Long ASML Daily ETF) are both Leveraged Equities funds from Leverage Shares. Both are actively managed. Over the past year, ARMG returned 103.90% vs 331.84% for ASMG. Their 0.54 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. Both charge a 0.75% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности ARMG и ASMG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARMG показывает доходность 269.82%, что значительно выше, чем у ASMG с доходностью 97.58%.
ARMG
- 1 день
- -4.87%
- 1 месяц
- -34.49%
- 6 месяцев
- 310.12%
- С начала года
- 269.82%
- 1 год
- 103.90%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 23.09%
ASMG
- 1 день
- -3.48%
- 1 месяц
- -17.62%
- 6 месяцев
- 30.51%
- С начала года
- 97.58%
- 1 год
- 331.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 111.88%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $16.28M | $19.76M | $60.76M | |
| $2.69M | $4.64M | $5.80M |
Сравнение доходности по годам ARMG и ASMG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ARMG Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF | 269.82% | -62.65% |
ASMG Leverage Shares 2X Long ASML Daily ETF | 97.58% | 62.68% |
Correlation
The correlation between ARMG and ASMG is 0.52, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 янв. 2025 г. | 0.54 |
The correlation between ARMG and ASMG has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.54 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARMG vs. ASMG — Ранг доходности на риск
ARMG
ASMG
Сравнение ARMG c ASMG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF (ARMG) и Leverage Shares 2X Long ASML Daily ETF (ASMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ARMG | ASMG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.39 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.36 | 8.13 | -6.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.50 | 24.39 | -21.89 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ARMG и ASMG
Максимальная просадка ARMG за все время составила -80.28%, что больше максимальной просадки ASMG в -43.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARMG и ASMG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARMG | ASMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.28% | -43.95% | -36.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -76.64% | -41.10% | -35.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -66.27% | -31.55% | -34.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.26% | -13.68% | -38.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 41.74% | 13.68% | +28.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARMG и ASMG
Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF (ARMG) имеет более высокую волатильность в 57.69% по сравнению с Leverage Shares 2X Long ASML Daily ETF (ASMG) с волатильностью 27.69%. Это указывает на то, что ARMG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ASMG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARMG | ASMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 57.69% | 27.69% | +30.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 131.33% | 74.70% | +56.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 150.83% | 92.15% | +58.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 147.51% | 89.73% | +57.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 147.51% | 89.73% | +57.78% |
Сравнение комиссий ARMG и ASMG
И ARMG, и ASMG имеют комиссию равную 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARMG и ASMG
Дивидендная доходность ARMG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%, что меньше доходности ASMG в 5.67%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ARMG Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF | 1.32% | 4.86% |
ASMG Leverage Shares 2X Long ASML Daily ETF | 5.67% | 11.20% |
Часто задаваемые вопросы
ARMG and ASMG have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARMG has higher volatility (57.69%) compared to ASMG (27.69%). In terms of maximum drawdown, ARMG dropped -80.28% vs ASMG's -43.95%.
On 1-year performance, ASMG leads with 331.84% vs 103.90% for ARMG. Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. On volatility, ASMG has been the lower-risk option at 27.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ASMG has performed better with a 331.84% return vs 103.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ARMG and ASMG have the same expense ratio: 0.75% per year.
ASMG has the higher dividend yield at 5.67%, compared with 1.32% for ARMG.
ASMG currently has the higher Sharpe Ratio (3.63 vs 0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARMG и ASMG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор