PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение EWU с VEA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности EWU и VEA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI United Kingdom ETF (EWU) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.31%
-0.80%
EWU
VEA

Доходность по периодам

С начала года, EWU показывает доходность 7.79%, что значительно выше, чем у VEA с доходностью 4.73%. За последние 10 лет акции EWU уступали акциям VEA по среднегодовой доходности: 2.97% против 5.23% соответственно.


EWU

С начала года

7.79%

1 месяц

-4.40%

6 месяцев

-1.31%

1 год

13.59%

5 лет (среднегодовая)

5.17%

10 лет (среднегодовая)

2.97%

VEA

С начала года

4.73%

1 месяц

-3.33%

6 месяцев

-0.80%

1 год

11.43%

5 лет (среднегодовая)

5.91%

10 лет (среднегодовая)

5.23%

Основные характеристики


EWUVEA
Коэф-т Шарпа1.080.91
Коэф-т Сортино1.521.32
Коэф-т Омега1.181.16
Коэф-т Кальмара1.561.36
Коэф-т Мартина5.274.25
Индекс Язвы2.50%2.74%
Дневная вол-ть12.19%12.79%
Макс. просадка-63.99%-60.70%
Текущая просадка-7.22%-7.56%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EWU и VEA

EWU берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VEA в 0.05%.


EWU
iShares MSCI United Kingdom ETF
График комиссии EWU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%
График комиссии VEA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между EWU и VEA составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение EWU c VEA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI United Kingdom ETF (EWU) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EWU, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.080.91
Коэффициент Сортино EWU, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.521.32
Коэффициент Омега EWU, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.181.16
Коэффициент Кальмара EWU, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.561.36
Коэффициент Мартина EWU, с текущим значением в 5.27, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.005.274.25
EWU
VEA

Показатель коэффициента Шарпа EWU на текущий момент составляет 1.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VEA равному 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWU и VEA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.08
0.91
EWU
VEA

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWU и VEA

Дивидендная доходность EWU за последние двенадцать месяцев составляет около 4.09%, что больше доходности VEA в 3.05%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
EWU
iShares MSCI United Kingdom ETF
4.09%4.14%3.42%4.35%2.48%4.13%4.98%3.91%3.97%4.11%7.59%2.39%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
3.05%3.16%2.91%3.16%2.04%3.04%3.35%2.77%3.05%2.92%3.68%2.60%

Просадки

Сравнение просадок EWU и VEA

Максимальная просадка EWU за все время составила -63.99%, что больше максимальной просадки VEA в -60.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWU и VEA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-7.22%
-7.56%
EWU
VEA

Волатильность

Сравнение волатильности EWU и VEA

iShares MSCI United Kingdom ETF (EWU) имеет более высокую волатильность в 3.83% по сравнению с Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) с волатильностью 3.54%. Это указывает на то, что EWU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%5.50%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.83%
3.54%
EWU
VEA