Сравнение EWU с VEA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI United Kingdom ETF (EWU) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA).
EWU и VEA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EWU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI United Kingdom Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. VEA - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index. Фонд был запущен 20 июл. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EWU или VEA.
Основные характеристики
| EWU | VEA | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.71% | 4.41% |
| Дох-ть за 1 год | 13.37% | 12.40% |
| Дох-ть за 3 года | 5.24% | 0.86% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.93% | 5.70% |
| Дох-ть за 10 лет | 3.03% | 5.31% |
| Коэф-т Шарпа | 1.24 | 1.18 |
| Коэф-т Сортино | 1.74 | 1.70 |
| Коэф-т Омега | 1.21 | 1.21 |
| Коэф-т Кальмара | 1.89 | 1.56 |
| Коэф-т Мартина | 7.03 | 6.25 |
| Индекс Язвы | 2.19% | 2.47% |
| Дневная вол-ть | 12.36% | 13.11% |
| Макс. просадка | -63.99% | -60.70% |
| Текущая просадка | -8.15% | -7.84% |
Корреляция
Корреляция между EWU и VEA составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности EWU и VEA
С начала года, EWU показывает доходность 6.71%, что значительно выше, чем у VEA с доходностью 4.41%. За последние 10 лет акции EWU уступали акциям VEA по среднегодовой доходности: 3.03% против 5.31% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EWU и VEA
EWU берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VEA в 0.05%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EWU c VEA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI United Kingdom ETF (EWU) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWU и VEA
Дивидендная доходность EWU за последние двенадцать месяцев составляет около 4.13%, что больше доходности VEA в 3.06%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWU iShares MSCI United Kingdom ETF | 4.13% | 4.14% | 3.42% | 4.35% | 2.48% | 4.13% | 4.98% | 3.91% | 3.97% | 4.11% | 7.59% | 2.39% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 3.06% | 3.16% | 2.91% | 3.16% | 2.04% | 3.04% | 3.35% | 2.77% | 3.05% | 2.92% | 3.68% | 2.60% |
Просадки
Сравнение просадок EWU и VEA
Максимальная просадка EWU за все время составила -63.99%, что больше максимальной просадки VEA в -60.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWU и VEA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EWU и VEA
iShares MSCI United Kingdom ETF (EWU) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) имеют волатильность 3.88% и 3.77% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.