PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EWU с VEA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EWU с VEA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EWU (iShares MSCI United Kingdom ETF) and VEA (Vanguard FTSE Developed Markets ETF) are both exchange-traded funds - EWU is a Europe Equities fund tracking the MSCI United Kingdom Index, while VEA is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the FTSE Developed All Cap ex US Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EWU returned 7.86%/yr vs 10.13%/yr for VEA. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. EWU charges 0.50%/yr vs 0.03%/yr for VEA.

Доходность

Сравнение доходности EWU и VEA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI United Kingdom ETF (EWU) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EWU показывает доходность 6.59%, что значительно ниже, чем у VEA с доходностью 15.19%. За последние 10 лет акции EWU уступали акциям VEA по среднегодовой доходности: 7.86% против 10.13% соответственно.

EWU

1 день
0.99%
1 месяц
0.93%
С начала года
6.59%
6 месяцев
10.05%
1 год
21.33%
3 года*
17.73%
5 лет*
10.86%
10 лет*
7.86%

VEA

1 день
0.24%
1 месяц
4.15%
С начала года
15.19%
6 месяцев
18.13%
1 год
32.11%
3 года*
20.11%
5 лет*
9.65%
10 лет*
10.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EWU и VEA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EWU
iShares MSCI United Kingdom ETF		6.59%34.95%6.74%12.40%-4.39%18.19%-11.80%21.29%-14.30%21.54%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		15.19%35.16%3.15%17.93%-15.34%11.66%9.71%22.62%-14.75%26.42%

Correlation

The correlation between EWU and VEA is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июл. 2007 г.

0.90

The correlation between EWU and VEA has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EWU и VEA

Секторы
EWU
VEA

Финансовые услуги

26.0%
23.3%

Потребительский защитный сектор

14.2%
5.6%

Здравоохранение

13.9%
8.2%

Промышленность

12.1%
19.2%

Энергетика

11.0%
5.4%

Сырьевые материалы

9.3%
7.5%

Коммунальные услуги

5.1%
3.3%

Потребительский циклический сектор

4.0%
7.5%

Коммуникационные услуги

2.4%
3.4%

Технологии

0.6%
13.8%

Недвижимость

0.6%
2.7%

Финансовые услуги

EWU
26.0%
VEA
23.3%

Потребительский защитный сектор

EWU
14.2%
VEA
5.6%

Здравоохранение

EWU
13.9%
VEA
8.2%

Промышленность

EWU
12.1%
VEA
19.2%

Энергетика

EWU
11.0%
VEA
5.4%

Сырьевые материалы

EWU
9.3%
VEA
7.5%

Коммунальные услуги

EWU
5.1%
VEA
3.3%

Потребительский циклический сектор

EWU
4.0%
VEA
7.5%

Коммуникационные услуги

EWU
2.4%
VEA
3.4%

Технологии

EWU
0.6%
VEA
13.8%

Недвижимость

EWU
0.6%
VEA
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI United Kingdom ETF

Vanguard FTSE Developed Markets ETF

Часто сравнивают с EWU:
EWU с FLGBEWU с EWUSEWU с SPYEWU с FEZEWU с FKUEWU с BNDWEWU с VOO
Часто сравнивают с VEA:
VEA с VXUSVEA с VWOVEA с VOOVEA с VEUVEA с SCHFVEA с IEFAVEA с VTI

Доходность на риск

EWU vs. VEA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EWU
Ранг доходности на риск EWU: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWU: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWU: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWU: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWU: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWU: 4848
Ранг коэф-та Мартина
VEA
Ранг доходности на риск VEA: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEA: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEA: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEA: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEA: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEA: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWU c VEA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI United Kingdom ETF (EWU) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EWUVEADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.49
2.06

-0.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.12
2.84

-0.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.37

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.16

2.77

-0.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.80

10.82

-3.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EWU vs. VEA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWU на текущий момент составляет 1.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VEA равному 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWU и VEA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EWUVEAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49

2.06

-0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.59

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.59

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.25

+0.02

Просадки

Сравнение просадок EWU и VEA

Максимальная просадка EWU за все время составила -63.99%, что больше максимальной просадки VEA в -60.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWU и VEA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EWUVEAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.99%

-60.68%

-3.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.92%

-11.63%

+1.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.63%

-13.45%

+0.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.91%

-29.71%

+4.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.33%

-35.73%

-7.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.70%

-0.66%

-3.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.16%

-13.29%

-0.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.74%

2.98%

-0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности EWU и VEA

iShares MSCI United Kingdom ETF (EWU) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) имеют волатильность 5.64% и 5.49% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EWUVEAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.64%

5.49%

+0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.33%

13.32%

-0.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.40%

15.64%

-1.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.43%

16.54%

-0.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.84%

17.35%

+1.49%

Сравнение комиссий EWU и VEA

EWU берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VEA в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWU и VEA

Дивидендная доходность EWU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%, что больше доходности VEA в 2.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWU
iShares MSCI United Kingdom ETF		3.50%3.73%4.16%4.14%3.43%4.35%2.48%4.13%4.98%3.91%3.97%4.11%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		2.61%3.22%3.35%3.15%2.91%3.16%2.04%3.04%3.35%2.77%3.05%2.92%

Часто задаваемые вопросы

EWU and VEA have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EWU has higher volatility (5.64%) compared to VEA (5.49%). In terms of maximum drawdown, EWU dropped -63.99% vs VEA's -60.68%.

On 10-year performance, VEA leads with 10.13% vs 7.86% for EWU. On fees, VEA is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VEA has been the lower-risk option at 5.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VEA has performed better with a 10.13% return vs 7.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VEA is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.50% for EWU.

EWU has the higher dividend yield at 3.50%, compared with 2.61% for VEA.

EWU is categorized as Europe Equities, while VEA is Foreign Large Cap Equities. EWU tracks MSCI United Kingdom Index, while VEA tracks FTSE Developed All Cap ex US Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.50% for EWU and 0.03% for VEA.

VEA currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs 1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EWU и VEA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор