PortfoliosLab logo
Сравнение EWU с VEA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между EWU и VEA составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности EWU и VEA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI United Kingdom ETF (EWU) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%90.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
55.06%
87.62%
EWU
VEA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EWU:

0.93

VEA:

0.62

Коэф-т Сортино

EWU:

1.31

VEA:

0.99

Коэф-т Омега

EWU:

1.19

VEA:

1.13

Коэф-т Кальмара

EWU:

1.20

VEA:

0.80

Коэф-т Мартина

EWU:

3.82

VEA:

2.41

Индекс Язвы

EWU:

3.99%

VEA:

4.45%

Дневная вол-ть

EWU:

16.31%

VEA:

17.30%

Макс. просадка

EWU:

-63.99%

VEA:

-60.69%

Текущая просадка

EWU:

-0.13%

VEA:

-0.60%

Доходность по периодам

С начала года, EWU показывает доходность 11.92%, что значительно выше, чем у VEA с доходностью 10.15%. За последние 10 лет акции EWU уступали акциям VEA по среднегодовой доходности: 3.70% против 5.34% соответственно.


EWU

С начала года

11.92%

1 месяц

1.15%

6 месяцев

7.21%

1 год

14.24%

5 лет

13.30%

10 лет

3.70%

VEA

С начала года

10.15%

1 месяц

1.27%

6 месяцев

5.84%

1 год

11.52%

5 лет

11.96%

10 лет

5.34%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EWU и VEA

EWU берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VEA в 0.05%.


График комиссии EWU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
EWU: 0.50%
График комиссии VEA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VEA: 0.05%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EWU и VEA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

EWU
Ранг риск-скорректированной доходности EWU, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EWU, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWU, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWU, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWU, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWU, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина

VEA
Ранг риск-скорректированной доходности VEA, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VEA, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEA, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEA, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEA, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEA, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EWU c VEA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI United Kingdom ETF (EWU) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа EWU, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
EWU: 0.93
VEA: 0.62
Коэффициент Сортино EWU, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
EWU: 1.31
VEA: 0.99
Коэффициент Омега EWU, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
EWU: 1.19
VEA: 1.13
Коэффициент Кальмара EWU, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
EWU: 1.20
VEA: 0.80
Коэффициент Мартина EWU, с текущим значением в 3.82, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
EWU: 3.82
VEA: 2.41

Показатель коэффициента Шарпа EWU на текущий момент составляет 0.93, что выше коэффициента Шарпа VEA равного 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWU и VEA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.93
0.62
EWU
VEA

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWU и VEA

Дивидендная доходность EWU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.71%, что больше доходности VEA в 2.98%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EWU
iShares MSCI United Kingdom ETF
3.71%4.16%4.14%3.42%4.35%2.48%4.13%4.98%3.91%3.97%4.11%7.59%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
2.98%3.36%3.16%2.91%3.16%2.04%3.04%3.35%2.77%3.05%2.92%3.68%

Просадки

Сравнение просадок EWU и VEA

Максимальная просадка EWU за все время составила -63.99%, что больше максимальной просадки VEA в -60.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWU и VEA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.13%
-0.60%
EWU
VEA

Волатильность

Сравнение волатильности EWU и VEA

iShares MSCI United Kingdom ETF (EWU) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) имеют волатильность 11.33% и 11.52% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.33%
11.52%
EWU
VEA