PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EWU с SPEU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EWU с SPEU

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

EWU (iShares MSCI United Kingdom ETF) and SPEU (SPDR Portfolio Europe ETF) are both Europe Equities funds - EWU tracks the MSCI United Kingdom Index while SPEU tracks the STOXX Europe Total Market. Both are passively managed. Over the past 10 years, EWU returned 7.68%/yr vs 8.96%/yr for SPEU. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. EWU charges 0.50%/yr vs 0.09%/yr for SPEU.

Доходность

Сравнение доходности EWU и SPEU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI United Kingdom ETF (EWU) и SPDR Portfolio Europe ETF (SPEU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EWU показывает доходность 5.46%, что значительно выше, чем у SPEU с доходностью 4.56%. За последние 10 лет акции EWU уступали акциям SPEU по среднегодовой доходности: 7.68% против 8.96% соответственно.

EWU

1 день
-1.07%
1 месяц
-2.23%
С начала года
5.46%
6 месяцев
9.38%
1 год
19.95%
3 года*
17.03%
5 лет*
10.63%
10 лет*
7.68%

SPEU

1 день
-1.92%
1 месяц
-2.26%
С начала года
4.56%
6 месяцев
7.95%
1 год
16.14%
3 года*
16.00%
5 лет*
7.87%
10 лет*
8.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EWU и SPEU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EWU
iShares MSCI United Kingdom ETF		5.46%34.95%6.74%12.40%-4.39%18.19%-11.80%21.29%-14.30%21.54%
SPEU
SPDR Portfolio Europe ETF		4.56%35.80%1.93%19.85%-15.97%16.20%6.35%26.15%-13.79%23.80%

Correlation

The correlation between EWU and SPEU is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2002 г.

0.86

The correlation between EWU and SPEU has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EWU и SPEU

Секторы
EWU
SPEU

Финансовые услуги

26.0%
13.3%

Потребительский защитный сектор

14.2%
3.6%

Здравоохранение

13.9%
10.4%

Промышленность

12.1%
6.1%

Энергетика

11.0%
5.3%

Сырьевые материалы

9.3%
3.4%

Коммунальные услуги

5.1%
1.5%

Потребительский циклический сектор

4.0%
3.3%

Коммуникационные услуги

2.4%
0.9%

Технологии

0.6%
9.2%

Недвижимость

0.6%
1.6%

Финансовые услуги

EWU
26.0%
SPEU
13.3%

Потребительский защитный сектор

EWU
14.2%
SPEU
3.6%

Здравоохранение

EWU
13.9%
SPEU
10.4%

Промышленность

EWU
12.1%
SPEU
6.1%

Энергетика

EWU
11.0%
SPEU
5.3%

Сырьевые материалы

EWU
9.3%
SPEU
3.4%

Коммунальные услуги

EWU
5.1%
SPEU
1.5%

Потребительский циклический сектор

EWU
4.0%
SPEU
3.3%

Коммуникационные услуги

EWU
2.4%
SPEU
0.9%

Технологии

EWU
0.6%
SPEU
9.2%

Недвижимость

EWU
0.6%
SPEU
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI United Kingdom ETF

SPDR Portfolio Europe ETF

Часто сравнивают с EWU:
EWU с FLGBEWU с EWUSEWU с SPYEWU с FEZEWU с FKUEWU с BNDWEWU с VEA
Часто сравнивают с SPEU:
SPEU с VGKSPEU с IEVSPEU с FLEESPEU с GMFSPEU с IEUSSPEU с VXUSSPEU с IOO

Доходность на риск

EWU vs. SPEU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EWU
Ранг доходности на риск EWU: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWU: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWU: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWU: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWU: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWU: 4646
Ранг коэф-та Мартина
SPEU
Ранг доходности на риск SPEU: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPEU: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPEU: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPEU: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPEU: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPEU: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWU c SPEU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI United Kingdom ETF (EWU) и SPDR Portfolio Europe ETF (SPEU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EWUSPEUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.39
1.04

+0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.99
1.54

+0.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.19

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.02

1.34

+0.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.25

4.91

+2.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EWU vs. SPEU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWU на текущий момент составляет 1.39, что выше коэффициента Шарпа SPEU равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWU и SPEU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EWUSPEUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

1.04

+0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.45

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.49

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.31

-0.05

Просадки

Сравнение просадок EWU и SPEU

Максимальная просадка EWU за все время составила -63.99%, примерно равная максимальной просадке SPEU в -62.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWU и SPEU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EWUSPEUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.99%

-62.45%

-1.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.92%

-12.09%

+2.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.63%

-14.17%

+1.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.91%

-32.70%

+7.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.33%

-36.83%

-6.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.72%

-3.28%

-1.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.16%

-13.84%

-0.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.76%

3.29%

-0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности EWU и SPEU

iShares MSCI United Kingdom ETF (EWU) и SPDR Portfolio Europe ETF (SPEU) имеют волатильность 5.31% и 5.37% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EWUSPEUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.31%

5.37%

-0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.35%

13.04%

-0.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.44%

15.55%

-1.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.43%

17.53%

-1.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.84%

18.52%

+0.32%

Сравнение комиссий EWU и SPEU

EWU берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SPEU в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWU и SPEU

Дивидендная доходность EWU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.54%, что больше доходности SPEU в 3.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWU
iShares MSCI United Kingdom ETF		3.54%3.73%4.16%4.14%3.43%4.35%2.48%4.13%4.98%3.91%3.97%4.11%
SPEU
SPDR Portfolio Europe ETF		3.42%3.47%3.29%2.91%3.08%2.67%2.29%3.19%3.99%2.82%3.66%3.62%

Часто задаваемые вопросы

EWU and SPEU have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPEU has higher volatility (5.37%) compared to EWU (5.31%). In terms of maximum drawdown, EWU dropped -63.99% vs SPEU's -62.45%.

On 10-year performance, SPEU leads with 8.96% vs 7.68% for EWU. On fees, SPEU is cheaper at 0.09% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPEU has performed better with a 8.96% return vs 7.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPEU is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.50% for EWU.

EWU has the higher dividend yield at 3.54%, compared with 3.42% for SPEU.

EWU tracks MSCI United Kingdom Index, while SPEU tracks STOXX Europe Total Market. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.50% for EWU and 0.09% for SPEU.

EWU currently has the higher Sharpe Ratio (1.39 vs 1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EWU и SPEU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор