Сравнение EWU с SOXX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI United Kingdom ETF (EWU) и iShares Semiconductor ETF (SOXX).
EWU и SOXX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EWU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI United Kingdom Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. SOXX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Sector Index. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EWU и SOXX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EWU и SOXX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWU iShares MSCI United Kingdom ETF | 5.39% | 34.95% | 6.74% | 12.40% | -4.39% | 18.19% | -11.80% | 21.29% | -14.30% | 21.54% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 12.48% | 40.74% | 12.92% | 67.12% | -35.09% | 44.09% | 52.72% | 62.42% | -6.49% | 39.79% |
Доходность по периодам
С начала года, EWU показывает доходность 5.39%, что значительно ниже, чем у SOXX с доходностью 12.48%. За последние 10 лет акции EWU уступали акциям SOXX по среднегодовой доходности: 8.23% против 28.39% соответственно.
EWU
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- -3.68%
- С начала года
- 5.39%
- 6 месяцев
- 11.17%
- 1 год
- 28.77%
- 3 года*
- 17.49%
- 5 лет*
- 12.27%
- 10 лет*
- 8.23%
SOXX
- 1 день
- 3.01%
- 1 месяц
- -3.78%
- С начала года
- 12.48%
- 6 месяцев
- 22.76%
- 1 год
- 80.97%
- 3 года*
- 32.61%
- 5 лет*
- 19.19%
- 10 лет*
- 28.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EWU и SOXX
EWU берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SOXX в 0.34%.
Доходность на риск
EWU vs. SOXX — Ранг доходности на риск
EWU
SOXX
Сравнение EWU c SOXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI United Kingdom ETF (EWU) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EWU | SOXX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.72 | 2.03 | -0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.26 | 2.63 | -0.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.38 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.44 | 4.44 | -2.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.73 | 16.46 | -5.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EWU | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.72 | 2.03 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | 0.54 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.86 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.37 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между EWU и SOXX составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWU и SOXX
Дивидендная доходность EWU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.54%, что больше доходности SOXX в 0.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWU iShares MSCI United Kingdom ETF | 3.54% | 3.73% | 4.16% | 4.14% | 3.43% | 4.35% | 2.48% | 4.13% | 4.98% | 3.91% | 3.97% | 4.11% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 0.49% | 0.57% | 0.67% | 0.78% | 1.26% | 0.64% | 0.81% | 1.23% | 1.37% | 0.90% | 1.08% | 1.29% |
Просадки
Сравнение просадок EWU и SOXX
Максимальная просадка EWU за все время составила -63.99%, что меньше максимальной просадки SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWU и SOXX.
Загрузка...
Показатели просадок
| EWU | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.99% | -70.21% | +6.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.75% | -18.27% | +6.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.91% | -45.75% | +20.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.33% | -45.75% | +2.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.79% | -7.95% | +3.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.22% | -20.10% | +5.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.67% | 4.92% | -2.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности EWU и SOXX
Текущая волатильность для iShares MSCI United Kingdom ETF (EWU) составляет 6.76%, в то время как у iShares Semiconductor ETF (SOXX) волатильность равна 12.83%. Это указывает на то, что EWU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EWU | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.76% | 12.83% | -6.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.82% | 26.41% | -15.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.77% | 40.12% | -23.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.26% | 35.48% | -19.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.81% | 32.98% | -14.17% |