Сравнение EWU с IWM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI United Kingdom ETF (EWU) и iShares Russell 2000 ETF (IWM).
EWU и IWM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EWU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI United Kingdom Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. IWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EWU и IWM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EWU и IWM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWU iShares MSCI United Kingdom ETF | 5.39% | 34.95% | 6.74% | 12.40% | -4.39% | 18.19% | -11.80% | 21.29% | -14.30% | 21.54% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.56% | 12.66% | 11.38% | 16.83% | -20.48% | 14.54% | 20.03% | 25.39% | -11.12% | 14.58% |
Доходность по периодам
С начала года, EWU показывает доходность 5.39%, что значительно выше, чем у IWM с доходностью 1.56%. За последние 10 лет акции EWU уступали акциям IWM по среднегодовой доходности: 8.23% против 9.83% соответственно.
EWU
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- -3.68%
- С начала года
- 5.39%
- 6 месяцев
- 11.17%
- 1 год
- 28.77%
- 3 года*
- 17.49%
- 5 лет*
- 12.27%
- 10 лет*
- 8.23%
IWM
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -5.23%
- С начала года
- 1.56%
- 6 месяцев
- 3.44%
- 1 год
- 26.43%
- 3 года*
- 13.18%
- 5 лет*
- 3.47%
- 10 лет*
- 9.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EWU и IWM
EWU берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%.
Доходность на риск
EWU vs. IWM — Ранг доходности на риск
EWU
IWM
Сравнение EWU c IWM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI United Kingdom ETF (EWU) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EWU | IWM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.72 | 1.15 | +0.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.26 | 1.70 | +0.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.22 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.44 | 1.93 | +0.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.73 | 7.08 | +3.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EWU | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.72 | 1.15 | +0.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | 0.15 | +0.60 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.43 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.34 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между EWU и IWM составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWU и IWM
Дивидендная доходность EWU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.54%, что больше доходности IWM в 1.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWU iShares MSCI United Kingdom ETF | 3.54% | 3.73% | 4.16% | 4.14% | 3.43% | 4.35% | 2.48% | 4.13% | 4.98% | 3.91% | 3.97% | 4.11% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.02% | 1.04% | 1.15% | 1.35% | 1.48% | 0.94% | 1.04% | 1.26% | 1.40% | 1.26% | 1.38% | 1.54% |
Просадки
Сравнение просадок EWU и IWM
Максимальная просадка EWU за все время составила -63.99%, что больше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWU и IWM.
Загрузка...
Показатели просадок
| EWU | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.99% | -59.05% | -4.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.75% | -13.74% | +1.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.91% | -31.91% | +7.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.33% | -41.13% | -2.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.79% | -7.33% | +2.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.22% | -10.83% | -3.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.67% | 3.73% | -1.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности EWU и IWM
Текущая волатильность для iShares MSCI United Kingdom ETF (EWU) составляет 6.76%, в то время как у iShares Russell 2000 ETF (IWM) волатильность равна 7.36%. Это указывает на то, что EWU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EWU | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.76% | 7.36% | -0.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.82% | 14.48% | -3.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.77% | 23.18% | -6.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.26% | 22.54% | -6.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.81% | 22.99% | -4.18% |