PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение EWT с VTI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности EWT и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Taiwan ETF (EWT) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.10%
11.52%
EWT
VTI

Доходность по периодам

С начала года, EWT показывает доходность 16.45%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 24.13%. За последние 10 лет акции EWT уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 10.63% против 12.59% соответственно.


EWT

С начала года

16.45%

1 месяц

-5.40%

6 месяцев

5.45%

1 год

26.12%

5 лет (среднегодовая)

13.88%

10 лет (среднегодовая)

10.63%

VTI

С начала года

24.13%

1 месяц

0.90%

6 месяцев

11.75%

1 год

32.54%

5 лет (среднегодовая)

14.83%

10 лет (среднегодовая)

12.59%

Основные характеристики


EWTVTI
Коэф-т Шарпа1.302.63
Коэф-т Сортино1.813.51
Коэф-т Омега1.231.48
Коэф-т Кальмара1.593.84
Коэф-т Мартина6.0816.85
Индекс Язвы4.47%1.95%
Дневная вол-ть20.97%12.54%
Макс. просадка-64.26%-55.45%
Текущая просадка-5.77%-2.03%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EWT и VTI

EWT берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.


EWT
iShares MSCI Taiwan ETF
График комиссии EWT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.59%
График комиссии VTI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между EWT и VTI составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение EWT c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Taiwan ETF (EWT) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EWT, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.302.63
Коэффициент Сортино EWT, с текущим значением в 1.81, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.813.51
Коэффициент Омега EWT, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.231.48
Коэффициент Кальмара EWT, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.593.84
Коэффициент Мартина EWT, с текущим значением в 6.08, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.006.0816.85
EWT
VTI

Показатель коэффициента Шарпа EWT на текущий момент составляет 1.30, что ниже коэффициента Шарпа VTI равного 2.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWT и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.30
2.63
EWT
VTI

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWT и VTI

Дивидендная доходность EWT за последние двенадцать месяцев составляет около 10.31%, что больше доходности VTI в 1.28%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
EWT
iShares MSCI Taiwan ETF
10.31%12.01%18.82%2.64%1.83%2.49%3.16%2.81%2.39%3.12%1.93%1.82%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
1.28%1.44%1.67%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%1.74%

Просадки

Сравнение просадок EWT и VTI

Максимальная просадка EWT за все время составила -64.26%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWT и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-5.77%
-2.03%
EWT
VTI

Волатильность

Сравнение волатильности EWT и VTI

iShares MSCI Taiwan ETF (EWT) имеет более высокую волатильность в 5.48% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 4.28%. Это указывает на то, что EWT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.48%
4.28%
EWT
VTI