Сравнение EWT с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Taiwan ETF (EWT) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
EWT и VTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EWT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Taiwan Index. Фонд был запущен 20 июн. 2000 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EWT или VTI.
Основные характеристики
| EWT | VTI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 19.92% | 19.97% |
| Дох-ть за 1 год | 35.82% | 32.68% |
| Дох-ть за 3 года | 5.54% | 6.79% |
| Дох-ть за 5 лет | 14.36% | 14.34% |
| Дох-ть за 10 лет | 11.21% | 12.37% |
| Коэф-т Шарпа | 1.84 | 2.76 |
| Коэф-т Сортино | 2.43 | 3.67 |
| Коэф-т Омега | 1.32 | 1.51 |
| Коэф-т Кальмара | 1.83 | 3.66 |
| Коэф-т Мартина | 8.69 | 17.63 |
| Индекс Язвы | 4.38% | 1.94% |
| Дневная вол-ть | 20.71% | 12.35% |
| Макс. просадка | -64.26% | -55.45% |
| Текущая просадка | -2.95% | -2.48% |
Корреляция
Корреляция между EWT и VTI составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности EWT и VTI
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EWT показывает доходность 19.92%, а VTI немного выше – 19.97%. За последние 10 лет акции EWT уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 11.21% против 12.37% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EWT и VTI
EWT берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EWT c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Taiwan ETF (EWT) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWT и VTI
Дивидендная доходность EWT за последние двенадцать месяцев составляет около 10.01%, что больше доходности VTI в 1.33%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWT iShares MSCI Taiwan ETF | 10.01% | 12.01% | 18.82% | 2.64% | 1.83% | 2.49% | 3.16% | 2.81% | 2.39% | 3.12% | 1.93% | 1.82% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.33% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок EWT и VTI
Максимальная просадка EWT за все время составила -64.26%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWT и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EWT и VTI
iShares MSCI Taiwan ETF (EWT) имеет более высокую волатильность в 5.05% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 3.10%. Это указывает на то, что EWT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.