Сравнение EWT с THD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Taiwan ETF (EWT) и iShares MSCI Thailand ETF (THD).
EWT и THD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EWT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Taiwan Index. Фонд был запущен 20 июн. 2000 г.. THD - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Thailand Investable Market Index. Фонд был запущен 26 мар. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EWT и THD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EWT и THD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWT iShares MSCI Taiwan ETF | 12.89% | 28.38% | 16.11% | 23.97% | -28.90% | 26.18% | 31.50% | 33.36% | -9.90% | 26.81% |
THD iShares MSCI Thailand ETF | 15.47% | 2.36% | -2.21% | -12.63% | 1.22% | 1.87% | -9.89% | 8.32% | -8.25% | 31.45% |
Доходность по периодам
С начала года, EWT показывает доходность 12.89%, что значительно ниже, чем у THD с доходностью 15.47%. За последние 10 лет акции EWT превзошли акции THD по среднегодовой доходности: 15.12% против 3.02% соответственно.
EWT
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- -4.46%
- С начала года
- 12.89%
- 6 месяцев
- 16.96%
- 1 год
- 55.63%
- 3 года*
- 22.72%
- 5 лет*
- 10.50%
- 10 лет*
- 15.12%
THD
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- -3.64%
- С начала года
- 15.47%
- 6 месяцев
- 17.87%
- 1 год
- 37.48%
- 3 года*
- 1.16%
- 5 лет*
- -0.54%
- 10 лет*
- 3.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EWT и THD
И EWT, и THD имеют комиссию равную 0.59%.
Доходность на риск
EWT vs. THD — Ранг доходности на риск
EWT
THD
Сравнение EWT c THD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Taiwan ETF (EWT) и iShares MSCI Thailand ETF (THD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EWT | THD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.08 | 1.43 | +0.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.78 | 2.20 | +0.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.28 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.73 | 2.79 | +0.94 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.90 | 7.56 | +7.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EWT | THD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.08 | 1.43 | +0.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | -0.03 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.14 | +0.57 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.17 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между EWT и THD составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWT и THD
Дивидендная доходность EWT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.93%, что больше доходности THD в 2.91%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWT iShares MSCI Taiwan ETF | 3.93% | 4.43% | 3.32% | 8.12% | 18.82% | 0.55% | 1.83% | 2.49% | 3.16% | 2.81% | 2.39% | 3.12% |
THD iShares MSCI Thailand ETF | 2.91% | 3.36% | 3.15% | 2.92% | 2.41% | 3.16% | 2.31% | 2.42% | 2.57% | 2.16% | 2.61% | 3.58% |
Просадки
Сравнение просадок EWT и THD
Максимальная просадка EWT за все время составила -64.37%, примерно равная максимальной просадке THD в -64.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWT и THD.
Загрузка...
Показатели просадок
| EWT | THD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.37% | -64.22% | -0.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.53% | -13.43% | -2.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.88% | -40.24% | +1.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.88% | -49.32% | +10.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.93% | -15.21% | +8.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.35% | -18.33% | -1.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.89% | 4.96% | -1.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности EWT и THD
iShares MSCI Taiwan ETF (EWT) и iShares MSCI Thailand ETF (THD) имеют волатильность 9.80% и 10.25% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EWT | THD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.80% | 10.25% | -0.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.16% | 17.05% | +1.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.86% | 26.30% | +0.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.32% | 19.59% | +2.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.22% | 21.49% | -0.27% |