Сравнение EWT с IWM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Taiwan ETF (EWT) и iShares Russell 2000 ETF (IWM).
EWT и IWM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EWT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Taiwan Index. Фонд был запущен 20 июн. 2000 г.. IWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EWT и IWM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EWT и IWM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWT iShares MSCI Taiwan ETF | 12.89% | 28.38% | 16.11% | 23.97% | -28.90% | 26.18% | 31.50% | 33.36% | -9.90% | 26.81% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.56% | 12.66% | 11.38% | 16.83% | -20.48% | 14.54% | 20.03% | 25.39% | -11.12% | 14.58% |
Доходность по периодам
С начала года, EWT показывает доходность 12.89%, что значительно выше, чем у IWM с доходностью 1.56%. За последние 10 лет акции EWT превзошли акции IWM по среднегодовой доходности: 15.12% против 9.83% соответственно.
EWT
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- -4.46%
- С начала года
- 12.89%
- 6 месяцев
- 16.96%
- 1 год
- 55.63%
- 3 года*
- 22.72%
- 5 лет*
- 10.50%
- 10 лет*
- 15.12%
IWM
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -5.23%
- С начала года
- 1.56%
- 6 месяцев
- 3.44%
- 1 год
- 26.43%
- 3 года*
- 13.18%
- 5 лет*
- 3.47%
- 10 лет*
- 9.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EWT и IWM
EWT берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%.
Доходность на риск
EWT vs. IWM — Ранг доходности на риск
EWT
IWM
Сравнение EWT c IWM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Taiwan ETF (EWT) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EWT | IWM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.08 | 1.15 | +0.94 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.78 | 1.70 | +1.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.22 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.73 | 1.93 | +1.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.90 | 7.08 | +7.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EWT | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.08 | 1.15 | +0.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.15 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.43 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.34 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между EWT и IWM составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWT и IWM
Дивидендная доходность EWT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.93%, что больше доходности IWM в 1.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWT iShares MSCI Taiwan ETF | 3.93% | 4.43% | 3.32% | 8.12% | 18.82% | 0.55% | 1.83% | 2.49% | 3.16% | 2.81% | 2.39% | 3.12% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.02% | 1.04% | 1.15% | 1.35% | 1.48% | 0.94% | 1.04% | 1.26% | 1.40% | 1.26% | 1.38% | 1.54% |
Просадки
Сравнение просадок EWT и IWM
Максимальная просадка EWT за все время составила -64.37%, что больше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWT и IWM.
Загрузка...
Показатели просадок
| EWT | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.37% | -59.05% | -5.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.53% | -13.74% | -1.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.88% | -31.91% | -6.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.88% | -41.13% | +2.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.93% | -7.33% | +0.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.35% | -10.83% | -8.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.89% | 3.73% | +0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности EWT и IWM
iShares MSCI Taiwan ETF (EWT) имеет более высокую волатильность в 9.80% по сравнению с iShares Russell 2000 ETF (IWM) с волатильностью 7.36%. Это указывает на то, что EWT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EWT | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.80% | 7.36% | +2.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.16% | 14.48% | +3.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.86% | 23.18% | +3.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.32% | 22.54% | -0.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.22% | 22.99% | -1.77% |