PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение EWT с IPAC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности EWT и IPAC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Taiwan ETF (EWT) и iShares Core MSCI Pacific ETF (IPAC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EWT и IPAC


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EWT
iShares MSCI Taiwan ETF
11.63%28.38%16.11%23.97%-28.90%26.18%31.50%33.36%-9.90%26.81%
IPAC
iShares Core MSCI Pacific ETF
4.51%25.16%6.18%14.51%-13.68%3.09%12.39%19.44%-12.78%25.97%

Доходность по периодам

С начала года, EWT показывает доходность 11.63%, что значительно выше, чем у IPAC с доходностью 4.51%. За последние 10 лет акции EWT превзошли акции IPAC по среднегодовой доходности: 14.99% против 8.70% соответственно.


EWT

1 день
2.84%
1 месяц
-6.28%
С начала года
11.63%
6 месяцев
16.60%
1 год
56.23%
3 года*
22.26%
5 лет*
10.25%
10 лет*
14.99%

IPAC

1 день
3.03%
1 месяц
-8.21%
С начала года
4.51%
6 месяцев
7.48%
1 год
28.41%
3 года*
14.70%
5 лет*
6.30%
10 лет*
8.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares MSCI Taiwan ETF

iShares Core MSCI Pacific ETF

Сравнение комиссий EWT и IPAC

EWT берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии IPAC в 0.09%.


Доходность на риск

EWT vs. IPAC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

EWT
Ранг доходности на риск EWT: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWT: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWT: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWT: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWT: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWT: 9494
Ранг коэф-та Мартина

IPAC
Ранг доходности на риск IPAC: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IPAC: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IPAC: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IPAC: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IPAC: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IPAC: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWT c IPAC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Taiwan ETF (EWT) и iShares Core MSCI Pacific ETF (IPAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


EWTIPACDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.11

1.47

+0.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.80

2.07

+0.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.30

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.55

2.39

+1.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.26

9.08

+5.18

EWT vs. IPAC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWT на текущий момент составляет 2.11, что выше коэффициента Шарпа IPAC равного 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWT и IPAC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


EWTIPACРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.11

1.47

+0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.38

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.53

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.41

-0.20

Корреляция

Корреляция между EWT и IPAC составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов EWT и IPAC

Дивидендная доходность EWT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.97%, что меньше доходности IPAC в 4.14%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWT
iShares MSCI Taiwan ETF
3.97%4.43%3.32%8.12%18.82%0.55%1.83%2.49%3.16%2.81%2.39%3.12%
IPAC
iShares Core MSCI Pacific ETF
4.14%4.32%3.43%3.16%2.76%4.03%1.68%3.37%2.95%2.98%2.66%2.60%

Просадки

Сравнение просадок EWT и IPAC

Максимальная просадка EWT за все время составила -64.37%, что больше максимальной просадки IPAC в -30.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWT и IPAC.


Загрузка...

Показатели просадок


EWTIPACРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.37%

-30.99%

-33.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.53%

-11.49%

-4.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.88%

-29.64%

-9.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.88%

-30.99%

-7.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.97%

-8.62%

+0.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.35%

-7.55%

-11.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.87%

3.02%

+0.85%

Волатильность

Сравнение волатильности EWT и IPAC

iShares MSCI Taiwan ETF (EWT) имеет более высокую волатильность в 11.00% по сравнению с iShares Core MSCI Pacific ETF (IPAC) с волатильностью 8.46%. Это указывает на то, что EWT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IPAC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


EWTIPACРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.00%

8.46%

+2.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.14%

12.68%

+5.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.85%

19.43%

+7.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.32%

16.50%

+5.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.22%

16.58%

+4.64%