Сравнение EWT с IPAC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Taiwan ETF (EWT) и iShares Core MSCI Pacific ETF (IPAC).
EWT и IPAC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EWT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Taiwan Index. Фонд был запущен 20 июн. 2000 г.. IPAC - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Pacific Investable Market Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EWT и IPAC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EWT и IPAC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWT iShares MSCI Taiwan ETF | 11.63% | 28.38% | 16.11% | 23.97% | -28.90% | 26.18% | 31.50% | 33.36% | -9.90% | 26.81% |
IPAC iShares Core MSCI Pacific ETF | 4.51% | 25.16% | 6.18% | 14.51% | -13.68% | 3.09% | 12.39% | 19.44% | -12.78% | 25.97% |
Доходность по периодам
С начала года, EWT показывает доходность 11.63%, что значительно выше, чем у IPAC с доходностью 4.51%. За последние 10 лет акции EWT превзошли акции IPAC по среднегодовой доходности: 14.99% против 8.70% соответственно.
EWT
- 1 день
- 2.84%
- 1 месяц
- -6.28%
- С начала года
- 11.63%
- 6 месяцев
- 16.60%
- 1 год
- 56.23%
- 3 года*
- 22.26%
- 5 лет*
- 10.25%
- 10 лет*
- 14.99%
IPAC
- 1 день
- 3.03%
- 1 месяц
- -8.21%
- С начала года
- 4.51%
- 6 месяцев
- 7.48%
- 1 год
- 28.41%
- 3 года*
- 14.70%
- 5 лет*
- 6.30%
- 10 лет*
- 8.70%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EWT и IPAC
EWT берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии IPAC в 0.09%.
Доходность на риск
EWT vs. IPAC — Ранг доходности на риск
EWT
IPAC
Сравнение EWT c IPAC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Taiwan ETF (EWT) и iShares Core MSCI Pacific ETF (IPAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EWT | IPAC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.11 | 1.47 | +0.63 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.80 | 2.07 | +0.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.30 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.55 | 2.39 | +1.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.26 | 9.08 | +5.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EWT | IPAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.11 | 1.47 | +0.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.38 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.53 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.41 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между EWT и IPAC составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWT и IPAC
Дивидендная доходность EWT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.97%, что меньше доходности IPAC в 4.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWT iShares MSCI Taiwan ETF | 3.97% | 4.43% | 3.32% | 8.12% | 18.82% | 0.55% | 1.83% | 2.49% | 3.16% | 2.81% | 2.39% | 3.12% |
IPAC iShares Core MSCI Pacific ETF | 4.14% | 4.32% | 3.43% | 3.16% | 2.76% | 4.03% | 1.68% | 3.37% | 2.95% | 2.98% | 2.66% | 2.60% |
Просадки
Сравнение просадок EWT и IPAC
Максимальная просадка EWT за все время составила -64.37%, что больше максимальной просадки IPAC в -30.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWT и IPAC.
Загрузка...
Показатели просадок
| EWT | IPAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.37% | -30.99% | -33.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.53% | -11.49% | -4.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.88% | -29.64% | -9.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.88% | -30.99% | -7.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.97% | -8.62% | +0.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.35% | -7.55% | -11.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.87% | 3.02% | +0.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности EWT и IPAC
iShares MSCI Taiwan ETF (EWT) имеет более высокую волатильность в 11.00% по сравнению с iShares Core MSCI Pacific ETF (IPAC) с волатильностью 8.46%. Это указывает на то, что EWT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IPAC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EWT | IPAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.00% | 8.46% | +2.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.14% | 12.68% | +5.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.85% | 19.43% | +7.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.32% | 16.50% | +5.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.22% | 16.58% | +4.64% |