Сравнение EWT с IAU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Taiwan ETF (EWT) и iShares Gold Trust (IAU).
EWT и IAU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EWT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Taiwan Index. Фонд был запущен 20 июн. 2000 г.. IAU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Gold Price. Фонд был запущен 21 янв. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EWT и IAU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EWT и IAU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWT iShares MSCI Taiwan ETF | 12.89% | 28.38% | 16.11% | 23.97% | -28.90% | 26.18% | 31.50% | 33.36% | -9.90% | 26.81% |
IAU iShares Gold Trust | 10.48% | 63.95% | 26.85% | 12.84% | -0.63% | -4.00% | 25.03% | 17.98% | -1.76% | 12.91% |
Доходность по периодам
С начала года, EWT показывает доходность 12.89%, что значительно выше, чем у IAU с доходностью 10.48%. За последние 10 лет акции EWT превзошли акции IAU по среднегодовой доходности: 15.12% против 14.27% соответственно.
EWT
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- -4.46%
- С начала года
- 12.89%
- 6 месяцев
- 16.96%
- 1 год
- 55.63%
- 3 года*
- 22.72%
- 5 лет*
- 10.50%
- 10 лет*
- 15.12%
IAU
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- -10.66%
- С начала года
- 10.48%
- 6 месяцев
- 23.05%
- 1 год
- 52.36%
- 3 года*
- 33.88%
- 5 лет*
- 22.19%
- 10 лет*
- 14.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EWT и IAU
EWT берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии IAU в 0.25%.
Доходность на риск
EWT vs. IAU — Ранг доходности на риск
EWT
IAU
Сравнение EWT c IAU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Taiwan ETF (EWT) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EWT | IAU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.08 | 1.90 | +0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.78 | 2.33 | +0.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.35 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.73 | 2.72 | +1.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.90 | 9.95 | +4.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EWT | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.08 | 1.90 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 1.26 | -0.79 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.90 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.65 | -0.45 |
Корреляция
Корреляция между EWT и IAU составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWT и IAU
Дивидендная доходность EWT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.93%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWT iShares MSCI Taiwan ETF | 3.93% | 4.43% | 3.32% | 8.12% | 18.82% | 0.55% | 1.83% | 2.49% | 3.16% | 2.81% | 2.39% | 3.12% |
IAU iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EWT и IAU
Максимальная просадка EWT за все время составила -64.37%, что больше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWT и IAU.
Загрузка...
Показатели просадок
| EWT | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.37% | -45.14% | -19.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.53% | -19.18% | +3.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.88% | -20.93% | -17.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.88% | -21.82% | -17.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.93% | -11.71% | +4.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.35% | -15.98% | -3.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.89% | 5.23% | -1.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности EWT и IAU
Текущая волатильность для iShares MSCI Taiwan ETF (EWT) составляет 9.80%, в то время как у iShares Gold Trust (IAU) волатильность равна 10.44%. Это указывает на то, что EWT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EWT | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.80% | 10.44% | -0.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.16% | 24.15% | -5.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.86% | 27.64% | -0.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.32% | 17.70% | +4.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.22% | 15.83% | +5.39% |