PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EWT с EIRL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EWT с EIRL

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

EWT (iShares MSCI Taiwan ETF) and EIRL (iShares MSCI Ireland ETF) are both exchange-traded funds - EWT is a Taiwan Equities fund tracking the MSCI Taiwan 25/50 Index, while EIRL is a Europe Equities fund tracking the MSCI Ireland Investable Market 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EWT returned 18.36%/yr vs 9.95%/yr for EIRL. Their 0.49 correlation means their historical movements had little consistent relationship. EWT charges 0.59%/yr vs 0.49%/yr for EIRL.

Доходность

Сравнение доходности EWT и EIRL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Taiwan ETF (EWT) и iShares MSCI Ireland ETF (EIRL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EWT показывает доходность 60.08%, что значительно выше, чем у EIRL с доходностью 12.00%. За последние 10 лет акции EWT превзошли акции EIRL по среднегодовой доходности: 18.36% против 9.95% соответственно.

EWT

1 день
-0.50%
1 месяц
-5.19%
6 месяцев
49.23%
С начала года
60.08%
1 год
80.54%
3 года*
38.29%
5 лет*
17.77%
10 лет*
18.36%
Всё время*
7.21%

EIRL

1 день
1.48%
1 месяц
1.58%
6 месяцев
6.77%
С начала года
12.00%
1 год
27.02%
3 года*
13.54%
5 лет*
8.50%
10 лет*
9.95%
Всё время*
10.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

EIRL

iShares MSCI Ireland ETF
$607.91K$420.78K$1.16M

EWT

iShares MSCI Taiwan ETF
$576.97M$667.86M$673.38M

Сравнение доходности по годам EWT и EIRL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EWT
iShares MSCI Taiwan ETF		60.08%28.38%16.11%29.00%-28.90%26.18%31.50%33.36%-9.90%26.81%
EIRL
iShares MSCI Ireland ETF		12.00%28.82%-1.64%35.13%-18.83%13.72%9.63%28.15%-21.92%29.82%

Correlation

The correlation between EWT and EIRL is 0.43, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.43

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.49

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.55

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2010 г.

0.49

The correlation between EWT and EIRL shifts across timeframes, from 0.43 (1 year) to 0.55 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EWT и EIRL

Секторы
EWT
EIRL

Технологии

71.6%
0.2%

Финансовые услуги

14.6%
39.6%

Промышленность

4.3%
10.4%

Сырьевые материалы

3.9%
4.3%

Коммуникационные услуги

1.8%
0.0%

Здравоохранение

1.3%
10.9%

Потребительский защитный сектор

1.1%
19.5%

Потребительский циклический сектор

0.4%
8.5%

Энергетика

-

4.3%

Недвижимость

-

2.0%

Коммунальные услуги

-

4.3%

Технологии

EWT
71.6%
EIRL
0.2%

Финансовые услуги

EWT
14.6%
EIRL
39.6%

Промышленность

EWT
4.3%
EIRL
10.4%

Сырьевые материалы

EWT
3.9%
EIRL
4.3%

Коммуникационные услуги

EWT
1.8%
EIRL
0.0%

Здравоохранение

EWT
1.3%
EIRL
10.9%

Потребительский защитный сектор

EWT
1.1%
EIRL
19.5%

Потребительский циклический сектор

EWT
0.4%
EIRL
8.5%

Энергетика

EWT

-

EIRL
4.3%

Недвижимость

EWT

-

EIRL
2.0%

Коммунальные услуги

EWT

-

EIRL
4.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Taiwan ETF

iShares MSCI Ireland ETF

Часто сравнивают с EWT:
EWT с EWYEWT с FLTWEWT с VTEWT с QQQEWT с EWSEWT с EWHEWT с EWX
Часто сравнивают с EIRL:
EIRL с EPOLEIRL с EUFNEIRL с EWIEIRL с EWQEIRL с EWPEIRL с ENZLEIRL с EWZS

Доходность на риск

EWT vs. EIRL — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
EWT
Ранг доходности на риск EWT: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWT: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWT: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWT: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWT: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWT: 9191
Ранг коэф-та Мартина
EIRL
Ранг доходности на риск EIRL: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIRL: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIRL: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIRL: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIRL: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIRL: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение EWT c EIRL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Taiwan ETF (EWT) и iShares MSCI Ireland ETF (EIRL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EWTEIRLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.61
1.51

+1.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.08
2.22

+0.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.28

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.08

1.90

+2.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.30

6.36

+9.94

EWT vs. EIRL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWT на текущий момент составляет 2.61, что выше коэффициента Шарпа EIRL равного 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWT и EIRL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EWT и EIRL

Максимальная просадка EWT за все время составила -64.37%, что больше максимальной просадки EIRL в -46.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWT и EIRL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EWTEIRLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.37%

-46.48%

-17.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.83%

-14.28%

-5.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.66%

-23.04%

-2.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.88%

-40.14%

+1.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.88%

-46.48%

+7.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.81%

0.00%

-8.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.09%

-9.02%

-10.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.96%

4.26%

+0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности EWT и EIRL

iShares MSCI Taiwan ETF (EWT) имеет более высокую волатильность в 13.08% по сравнению с iShares MSCI Ireland ETF (EIRL) с волатильностью 4.45%. Это указывает на то, что EWT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EIRL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EWTEIRLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.08%

4.45%

+8.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.71%

15.35%

+12.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.08%

17.96%

+13.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.03%

21.11%

+2.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.23%

21.20%

+1.03%

Сравнение комиссий EWT и EIRL

EWT берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии EIRL в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWT и EIRL

Дивидендная доходность EWT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, что больше доходности EIRL в 2.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EIRL
iShares MSCI Ireland ETF		2.33%2.71%2.56%1.00%1.13%0.82%0.50%2.11%1.52%1.44%1.34%1.70%
EWT
iShares MSCI Taiwan ETF		2.77%4.43%3.32%12.01%18.82%0.55%1.83%2.49%3.16%2.81%2.39%3.12%

Часто задаваемые вопросы

EWT and EIRL have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EWT has higher volatility (13.08%) compared to EIRL (4.45%). In terms of maximum drawdown, EWT dropped -64.37% vs EIRL's -46.48%.

On 10-year performance, EWT leads with 18.36% vs 9.95% for EIRL. On fees, EIRL is cheaper at 0.49% per year. On volatility, EIRL has been the lower-risk option at 4.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EWT has performed better with a 18.36% return vs 9.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EIRL is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.59% for EWT.

EWT has the higher dividend yield at 2.77%, compared with 2.33% for EIRL.

EWT is categorized as Taiwan Equities, while EIRL is Europe Equities. EWT tracks MSCI Taiwan 25/50 Index, while EIRL tracks MSCI Ireland Investable Market 25/50 Index. Their fees differ too: 0.59% for EWT and 0.49% for EIRL.

EWT currently has the higher Sharpe Ratio (2.61 vs 1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EWT и EIRL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор