Сравнение EWS с THD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Singapore ETF (EWS) и iShares MSCI Thailand ETF (THD).
EWS и THD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EWS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Singapore Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. THD - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Thailand Investable Market Index. Фонд был запущен 26 мар. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EWS и THD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EWS и THD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWS iShares MSCI Singapore ETF | 3.53% | 31.35% | 22.10% | 6.15% | -9.80% | 5.47% | -8.47% | 14.54% | -11.34% | 34.78% |
THD iShares MSCI Thailand ETF | 15.47% | 2.36% | -2.21% | -12.63% | 1.22% | 1.87% | -9.89% | 8.32% | -8.25% | 31.45% |
Доходность по периодам
С начала года, EWS показывает доходность 3.53%, что значительно ниже, чем у THD с доходностью 15.47%. За последние 10 лет акции EWS превзошли акции THD по среднегодовой доходности: 7.21% против 3.02% соответственно.
EWS
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- 0.71%
- С начала года
- 3.53%
- 6 месяцев
- 2.11%
- 1 год
- 24.63%
- 3 года*
- 18.65%
- 5 лет*
- 8.76%
- 10 лет*
- 7.21%
THD
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- -3.64%
- С начала года
- 15.47%
- 6 месяцев
- 17.87%
- 1 год
- 37.48%
- 3 года*
- 1.16%
- 5 лет*
- -0.54%
- 10 лет*
- 3.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EWS и THD
EWS берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии THD в 0.59%.
Доходность на риск
EWS vs. THD — Ранг доходности на риск
EWS
THD
Сравнение EWS c THD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Singapore ETF (EWS) и iShares MSCI Thailand ETF (THD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EWS | THD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.23 | 1.43 | -0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.84 | 2.20 | -0.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.28 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.61 | 2.79 | -1.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.90 | 7.56 | -0.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EWS | THD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23 | 1.43 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | -0.03 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.14 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.17 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между EWS и THD составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWS и THD
Дивидендная доходность EWS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.96%, что больше доходности THD в 2.91%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWS iShares MSCI Singapore ETF | 3.96% | 4.10% | 4.28% | 6.50% | 2.56% | 6.00% | 2.68% | 4.70% | 4.21% | 3.46% | 3.96% | 4.20% |
THD iShares MSCI Thailand ETF | 2.91% | 3.36% | 3.15% | 2.92% | 2.41% | 3.16% | 2.31% | 2.42% | 2.57% | 2.16% | 2.61% | 3.58% |
Просадки
Сравнение просадок EWS и THD
Максимальная просадка EWS за все время составила -75.00%, что больше максимальной просадки THD в -64.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWS и THD.
Загрузка...
Показатели просадок
| EWS | THD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.00% | -64.22% | -10.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.61% | -13.43% | -2.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.06% | -40.24% | +11.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.84% | -49.32% | +8.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.23% | -15.21% | +11.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.00% | -18.33% | -3.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.63% | 4.96% | -1.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности EWS и THD
Текущая волатильность для iShares MSCI Singapore ETF (EWS) составляет 6.58%, в то время как у iShares MSCI Thailand ETF (THD) волатильность равна 10.25%. Это указывает на то, что EWS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с THD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EWS | THD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.58% | 10.25% | -3.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.36% | 17.05% | -5.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.04% | 26.30% | -6.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.24% | 19.59% | -2.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.03% | 21.49% | -3.46% |