Сравнение EWS с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Singapore ETF (EWS) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
EWS и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EWS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Singapore Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EWS или VOO.
Основные характеристики
| EWS | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 16.98% | 21.11% |
| Дох-ть за 1 год | 23.25% | 32.98% |
| Дох-ть за 3 года | 1.09% | 8.44% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.68% | 15.04% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.99% | 12.94% |
| Коэф-т Шарпа | 1.86 | 2.84 |
| Коэф-т Сортино | 2.59 | 3.76 |
| Коэф-т Омега | 1.33 | 1.53 |
| Коэф-т Кальмара | 1.38 | 4.05 |
| Коэф-т Мартина | 10.07 | 18.51 |
| Индекс Язвы | 2.68% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 14.23% | 12.06% |
| Макс. просадка | -75.20% | -33.99% |
| Текущая просадка | -4.24% | -2.52% |
Корреляция
Корреляция между EWS и VOO составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности EWS и VOO
С начала года, EWS показывает доходность 16.98%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 21.11%. За последние 10 лет акции EWS уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 1.99% против 12.94% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EWS и VOO
EWS берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EWS c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Singapore ETF (EWS) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWS и VOO
Дивидендная доходность EWS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%, что больше доходности VOO в 1.29%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWS iShares MSCI Singapore ETF | 4.12% | 6.50% | 2.56% | 6.00% | 2.68% | 4.70% | 4.21% | 3.46% | 3.96% | 4.20% | 3.35% | 3.77% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.29% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок EWS и VOO
Максимальная просадка EWS за все время составила -75.20%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWS и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EWS и VOO
Текущая волатильность для iShares MSCI Singapore ETF (EWS) составляет 2.62%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 3.15%. Это указывает на то, что EWS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.