PortfoliosLab logo
Сравнение EWS с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между EWS и VOO составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности EWS и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Singapore ETF (EWS) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
71.57%
557.08%
EWS
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EWS:

1.63

VOO:

0.54

Коэф-т Сортино

EWS:

2.31

VOO:

0.88

Коэф-т Омега

EWS:

1.37

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

EWS:

2.00

VOO:

0.55

Коэф-т Мартина

EWS:

10.97

VOO:

2.27

Индекс Язвы

EWS:

2.97%

VOO:

4.55%

Дневная вол-ть

EWS:

20.00%

VOO:

19.19%

Макс. просадка

EWS:

-75.20%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

EWS:

-0.70%

VOO:

-9.90%

Доходность по периодам

С начала года, EWS показывает доходность 9.84%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -5.74%. За последние 10 лет акции EWS уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 2.86% против 12.07% соответственно.


EWS

С начала года

9.84%

1 месяц

0.17%

6 месяцев

13.28%

1 год

32.28%

5 лет

11.16%

10 лет

2.86%

VOO

С начала года

-5.74%

1 месяц

-3.16%

6 месяцев

-4.28%

1 год

10.88%

5 лет

16.04%

10 лет

12.07%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EWS и VOO

EWS берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.


График комиссии EWS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
EWS: 0.50%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VOO: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EWS и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

EWS
Ранг риск-скорректированной доходности EWS, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EWS, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWS, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWS, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWS, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWS, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EWS c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Singapore ETF (EWS) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа EWS, с текущим значением в 1.63, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
EWS: 1.63
VOO: 0.54
Коэффициент Сортино EWS, с текущим значением в 2.31, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
EWS: 2.31
VOO: 0.88
Коэффициент Омега EWS, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
EWS: 1.37
VOO: 1.13
Коэффициент Кальмара EWS, с текущим значением в 2.00, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
EWS: 2.00
VOO: 0.55
Коэффициент Мартина EWS, с текущим значением в 10.97, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
EWS: 10.97
VOO: 2.27

Показатель коэффициента Шарпа EWS на текущий момент составляет 1.63, что выше коэффициента Шарпа VOO равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWS и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.63
0.54
EWS
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWS и VOO

Дивидендная доходность EWS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.90%, что больше доходности VOO в 1.38%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EWS
iShares MSCI Singapore ETF
3.90%4.28%6.49%2.56%6.00%2.68%4.70%4.21%3.46%3.96%4.20%3.35%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.38%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок EWS и VOO

Максимальная просадка EWS за все время составила -75.20%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWS и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.70%
-9.90%
EWS
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности EWS и VOO

iShares MSCI Singapore ETF (EWS) имеет более высокую волатильность в 14.82% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 13.96%. Это указывает на то, что EWS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.82%
13.96%
EWS
VOO