PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение EWS с IWM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности EWS и IWM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Singapore ETF (EWS) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EWS и IWM


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EWS
iShares MSCI Singapore ETF
3.53%31.35%22.10%6.15%-9.80%5.47%-8.47%14.54%-11.34%34.78%
IWM
iShares Russell 2000 ETF
1.56%12.66%11.38%16.83%-20.48%14.54%20.03%25.39%-11.12%14.58%

Доходность по периодам

С начала года, EWS показывает доходность 3.53%, что значительно выше, чем у IWM с доходностью 1.56%. За последние 10 лет акции EWS уступали акциям IWM по среднегодовой доходности: 7.21% против 9.83% соответственно.


EWS

1 день
0.92%
1 месяц
0.71%
С начала года
3.53%
6 месяцев
2.11%
1 год
24.63%
3 года*
18.65%
5 лет*
8.76%
10 лет*
7.21%

IWM

1 день
0.63%
1 месяц
-5.23%
С начала года
1.56%
6 месяцев
3.44%
1 год
26.43%
3 года*
13.18%
5 лет*
3.47%
10 лет*
9.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares MSCI Singapore ETF

iShares Russell 2000 ETF

Сравнение комиссий EWS и IWM

EWS берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%.


Доходность на риск

EWS vs. IWM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

EWS
Ранг доходности на риск EWS: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWS: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWS: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWS: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWS: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWS: 6565
Ранг коэф-та Мартина

IWM
Ранг доходности на риск IWM: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWM: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWM: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWM: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWM: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWM: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWS c IWM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Singapore ETF (EWS) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


EWSIWMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.23

1.15

+0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.84

1.70

+0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.22

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.61

1.93

-0.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.90

7.08

-0.19

EWS vs. IWM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWS на текущий момент составляет 1.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IWM равному 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWS и IWM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


EWSIWMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

1.15

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.15

+0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.43

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

0.34

-0.20

Корреляция

Корреляция между EWS и IWM составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов EWS и IWM

Дивидендная доходность EWS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.96%, что больше доходности IWM в 1.02%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWS
iShares MSCI Singapore ETF
3.96%4.10%4.28%6.50%2.56%6.00%2.68%4.70%4.21%3.46%3.96%4.20%
IWM
iShares Russell 2000 ETF
1.02%1.04%1.15%1.35%1.48%0.94%1.04%1.26%1.40%1.26%1.38%1.54%

Просадки

Сравнение просадок EWS и IWM

Максимальная просадка EWS за все время составила -75.00%, что больше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWS и IWM.


Загрузка...

Показатели просадок


EWSIWMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.00%

-59.05%

-15.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.61%

-13.74%

-1.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.06%

-31.91%

+2.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.84%

-41.13%

+0.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.23%

-7.33%

+4.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.00%

-10.83%

-11.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.63%

3.73%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности EWS и IWM

Текущая волатильность для iShares MSCI Singapore ETF (EWS) составляет 6.58%, в то время как у iShares Russell 2000 ETF (IWM) волатильность равна 7.36%. Это указывает на то, что EWS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


EWSIWMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.58%

7.36%

-0.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.36%

14.48%

-3.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.04%

23.18%

-3.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.24%

22.54%

-5.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.03%

22.99%

-4.96%