Сравнение EWS с IWM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Singapore ETF (EWS) и iShares Russell 2000 ETF (IWM).
EWS и IWM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EWS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Singapore Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. IWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EWS и IWM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EWS и IWM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWS iShares MSCI Singapore ETF | 3.53% | 31.35% | 22.10% | 6.15% | -9.80% | 5.47% | -8.47% | 14.54% | -11.34% | 34.78% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.56% | 12.66% | 11.38% | 16.83% | -20.48% | 14.54% | 20.03% | 25.39% | -11.12% | 14.58% |
Доходность по периодам
С начала года, EWS показывает доходность 3.53%, что значительно выше, чем у IWM с доходностью 1.56%. За последние 10 лет акции EWS уступали акциям IWM по среднегодовой доходности: 7.21% против 9.83% соответственно.
EWS
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- 0.71%
- С начала года
- 3.53%
- 6 месяцев
- 2.11%
- 1 год
- 24.63%
- 3 года*
- 18.65%
- 5 лет*
- 8.76%
- 10 лет*
- 7.21%
IWM
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -5.23%
- С начала года
- 1.56%
- 6 месяцев
- 3.44%
- 1 год
- 26.43%
- 3 года*
- 13.18%
- 5 лет*
- 3.47%
- 10 лет*
- 9.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EWS и IWM
EWS берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%.
Доходность на риск
EWS vs. IWM — Ранг доходности на риск
EWS
IWM
Сравнение EWS c IWM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Singapore ETF (EWS) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EWS | IWM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.23 | 1.15 | +0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.84 | 1.70 | +0.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.22 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.61 | 1.93 | -0.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.90 | 7.08 | -0.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EWS | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23 | 1.15 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.15 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.43 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.34 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между EWS и IWM составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWS и IWM
Дивидендная доходность EWS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.96%, что больше доходности IWM в 1.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWS iShares MSCI Singapore ETF | 3.96% | 4.10% | 4.28% | 6.50% | 2.56% | 6.00% | 2.68% | 4.70% | 4.21% | 3.46% | 3.96% | 4.20% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.02% | 1.04% | 1.15% | 1.35% | 1.48% | 0.94% | 1.04% | 1.26% | 1.40% | 1.26% | 1.38% | 1.54% |
Просадки
Сравнение просадок EWS и IWM
Максимальная просадка EWS за все время составила -75.00%, что больше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWS и IWM.
Загрузка...
Показатели просадок
| EWS | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.00% | -59.05% | -15.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.61% | -13.74% | -1.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.06% | -31.91% | +2.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.84% | -41.13% | +0.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.23% | -7.33% | +4.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.00% | -10.83% | -11.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.63% | 3.73% | -0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности EWS и IWM
Текущая волатильность для iShares MSCI Singapore ETF (EWS) составляет 6.58%, в то время как у iShares Russell 2000 ETF (IWM) волатильность равна 7.36%. Это указывает на то, что EWS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EWS | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.58% | 7.36% | -0.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.36% | 14.48% | -3.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.04% | 23.18% | -3.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.24% | 22.54% | -5.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.03% | 22.99% | -4.96% |