PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EWS с IPAC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EWS с IPAC

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

EWS (iShares MSCI Singapore ETF) and IPAC (iShares Core MSCI Pacific ETF) are both Asia Pacific Equities funds from iShares - EWS tracks the MSCI Singapore 25/50 Index while IPAC tracks the MSCI Pacific IMI Index (Net). Both are passively managed. Over the past 10 years, EWS returned 8.70%/yr vs 8.98%/yr for IPAC. Their 0.68 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. EWS charges 0.50%/yr vs 0.09%/yr for IPAC.

Доходность

Сравнение доходности EWS и IPAC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Singapore ETF (EWS) и iShares Core MSCI Pacific ETF (IPAC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EWS показывает доходность 19.64%, что значительно выше, чем у IPAC с доходностью 17.25%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EWS имеют среднегодовую доходность 8.70%, а акции IPAC немного впереди с 8.98%.

EWS

1 день
-0.83%
1 месяц
6.77%
6 месяцев
17.09%
С начала года
19.64%
1 год
25.89%
3 года*
24.09%
5 лет*
11.77%
10 лет*
8.70%
Всё время*
4.24%

IPAC

1 день
0.43%
1 месяц
1.54%
6 месяцев
8.60%
С начала года
17.25%
1 год
27.48%
3 года*
17.93%
5 лет*
8.69%
10 лет*
8.98%
Всё время*
7.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

EWS

iShares MSCI Singapore ETF
$43.98M$39.26M$31.64M

IPAC

iShares Core MSCI Pacific ETF
$5.92M$6.13M$8.55M

Сравнение доходности по годам EWS и IPAC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EWS
iShares MSCI Singapore ETF		19.64%31.35%22.10%6.15%-9.80%5.47%-8.47%14.54%-11.34%34.78%
IPAC
iShares Core MSCI Pacific ETF		17.25%25.16%6.18%14.51%-13.68%3.09%12.39%19.44%-12.78%25.97%

Correlation

The correlation between EWS and IPAC is 0.60, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.61

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.63

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.68

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2014 г.

0.68

The correlation between EWS and IPAC has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.68 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EWS и IPAC

Секторы
EWS
IPAC

Финансовые услуги

52.5%
24.9%

Промышленность

17.4%
20.5%

Недвижимость

8.7%
5.0%

Потребительский циклический сектор

4.8%
10.6%

Технологии

4.7%
13.7%

Коммунальные услуги

4.1%
1.6%

Потребительский защитный сектор

4.0%
4.0%

Коммуникационные услуги

3.8%
3.8%

Сырьевые материалы

-

8.3%

Энергетика

-

1.7%

Здравоохранение

-

5.4%

Финансовые услуги

EWS
52.5%
IPAC
24.9%

Промышленность

EWS
17.4%
IPAC
20.5%

Недвижимость

EWS
8.7%
IPAC
5.0%

Потребительский циклический сектор

EWS
4.8%
IPAC
10.6%

Технологии

EWS
4.7%
IPAC
13.7%

Коммунальные услуги

EWS
4.1%
IPAC
1.6%

Потребительский защитный сектор

EWS
4.0%
IPAC
4.0%

Коммуникационные услуги

EWS
3.8%
IPAC
3.8%

Сырьевые материалы

EWS

-

IPAC
8.3%

Энергетика

EWS

-

IPAC
1.7%

Здравоохранение

EWS

-

IPAC
5.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Singapore ETF

iShares Core MSCI Pacific ETF

Часто сравнивают с EWS:
EWS с EWHEWS с EWTEWS с EWJEWS с ASEAEWS с EIDOEWS с FLGREWS с SMIN
Часто сравнивают с IPAC:
IPAC с VPLIPAC с FLCHIPAC с IVALIPAC с IEMGIPAC с SPYIPAC с ^GSPCIPAC с VEA

Доходность на риск

EWS vs. IPAC — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
EWS
Ранг доходности на риск EWS: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWS: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWS: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWS: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWS: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWS: 6060
Ранг коэф-та Мартина
IPAC
Ранг доходности на риск IPAC: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IPAC: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IPAC: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IPAC: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IPAC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IPAC: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение EWS c IPAC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Singapore ETF (EWS) и iShares Core MSCI Pacific ETF (IPAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EWSIPACDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.68
1.57

+0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.37
2.21

+0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.29

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.33

2.40

+0.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.09

8.38

-0.29

EWS vs. IPAC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWS на текущий момент составляет 1.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IPAC равному 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWS и IPAC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EWS и IPAC

Максимальная просадка EWS за все время составила -75.13%, что больше максимальной просадки IPAC в -30.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWS и IPAC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EWSIPACРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.13%

-30.99%

-44.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.82%

-11.49%

+3.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.34%

-15.45%

-0.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.06%

-29.64%

+0.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.84%

-30.99%

-9.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.83%

0.00%

-0.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.88%

-7.41%

-14.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.21%

3.29%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности EWS и IPAC

Текущая волатильность для iShares MSCI Singapore ETF (EWS) составляет 4.08%, в то время как у iShares Core MSCI Pacific ETF (IPAC) волатильность равна 5.57%. Это указывает на то, что EWS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IPAC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EWSIPACРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.08%

5.57%

-1.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.85%

14.98%

-3.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.48%

17.59%

-2.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.27%

16.91%

+0.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.94%

16.65%

+1.29%

Сравнение комиссий EWS и IPAC

EWS берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии IPAC в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWS и IPAC

Дивидендная доходность EWS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.66%, что меньше доходности IPAC в 3.77%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWS
iShares MSCI Singapore ETF		3.66%4.10%4.28%6.50%2.56%6.00%2.68%4.70%4.21%3.46%3.96%4.20%
IPAC
iShares Core MSCI Pacific ETF		3.77%4.32%3.43%3.16%2.76%4.03%1.68%3.37%2.95%2.98%2.66%2.60%

Часто задаваемые вопросы

EWS and IPAC have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IPAC has higher volatility (5.57%) compared to EWS (4.08%). In terms of maximum drawdown, EWS dropped -75.13% vs IPAC's -30.99%.

On 10-year performance, IPAC leads with 8.98% vs 8.70% for EWS. On fees, IPAC is cheaper at 0.09% per year. On volatility, EWS has been the lower-risk option at 4.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IPAC has performed better with a 8.98% return vs 8.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IPAC is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.50% for EWS.

IPAC has the higher dividend yield at 3.77%, compared with 3.66% for EWS.

EWS tracks MSCI Singapore 25/50 Index, while IPAC tracks MSCI Pacific IMI Index (Net). Their fees differ too: 0.50% for EWS and 0.09% for IPAC.

EWS currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs 1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EWS и IPAC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор