Сравнение EWS с IAU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Singapore ETF (EWS) и iShares Gold Trust (IAU).
EWS и IAU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EWS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Singapore Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. IAU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Gold Price. Фонд был запущен 21 янв. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EWS и IAU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EWS и IAU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWS iShares MSCI Singapore ETF | 3.53% | 31.35% | 22.10% | 6.15% | -9.80% | 5.47% | -8.47% | 14.54% | -11.34% | 34.78% |
IAU iShares Gold Trust | 10.48% | 63.95% | 26.85% | 12.84% | -0.63% | -4.00% | 25.03% | 17.98% | -1.76% | 12.91% |
Доходность по периодам
С начала года, EWS показывает доходность 3.53%, что значительно ниже, чем у IAU с доходностью 10.48%. За последние 10 лет акции EWS уступали акциям IAU по среднегодовой доходности: 7.21% против 14.27% соответственно.
EWS
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- 0.71%
- С начала года
- 3.53%
- 6 месяцев
- 2.11%
- 1 год
- 24.63%
- 3 года*
- 18.65%
- 5 лет*
- 8.76%
- 10 лет*
- 7.21%
IAU
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- -10.66%
- С начала года
- 10.48%
- 6 месяцев
- 23.05%
- 1 год
- 52.36%
- 3 года*
- 33.88%
- 5 лет*
- 22.19%
- 10 лет*
- 14.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EWS и IAU
EWS берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии IAU в 0.25%.
Доходность на риск
EWS vs. IAU — Ранг доходности на риск
EWS
IAU
Сравнение EWS c IAU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Singapore ETF (EWS) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EWS | IAU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.23 | 1.90 | -0.67 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.84 | 2.33 | -0.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.35 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.61 | 2.72 | -1.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.90 | 9.95 | -3.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EWS | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23 | 1.90 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 1.26 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.90 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.65 | -0.51 |
Корреляция
Корреляция между EWS и IAU составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWS и IAU
Дивидендная доходность EWS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.96%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWS iShares MSCI Singapore ETF | 3.96% | 4.10% | 4.28% | 6.50% | 2.56% | 6.00% | 2.68% | 4.70% | 4.21% | 3.46% | 3.96% | 4.20% |
IAU iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EWS и IAU
Максимальная просадка EWS за все время составила -75.00%, что больше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWS и IAU.
Загрузка...
Показатели просадок
| EWS | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.00% | -45.14% | -29.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.61% | -19.18% | +3.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.06% | -20.93% | -8.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.84% | -21.82% | -19.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.23% | -11.71% | +8.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.00% | -15.98% | -6.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.63% | 5.23% | -1.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности EWS и IAU
Текущая волатильность для iShares MSCI Singapore ETF (EWS) составляет 6.58%, в то время как у iShares Gold Trust (IAU) волатильность равна 10.44%. Это указывает на то, что EWS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EWS | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.58% | 10.44% | -3.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.36% | 24.15% | -12.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.04% | 27.64% | -7.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.24% | 17.70% | -0.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.03% | 15.83% | +2.20% |