PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EWS с EWZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EWS с EWZ

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

EWS (iShares MSCI Singapore ETF) and EWZ (iShares MSCI Brazil ETF) are both exchange-traded funds - EWS is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI Singapore Index, while EWZ is a Latin America Equities fund tracking the MSCI Brazil 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EWS returned 8.21%/yr vs 6.13%/yr for EWZ. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. EWS charges 0.50%/yr vs 0.59%/yr for EWZ.

Доходность

Сравнение доходности EWS и EWZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Singapore ETF (EWS) и iShares MSCI Brazil ETF (EWZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EWS показывает доходность 17.64%, что значительно выше, чем у EWZ с доходностью 12.26%. За последние 10 лет акции EWS превзошли акции EWZ по среднегодовой доходности: 8.21% против 6.13% соответственно.

EWS

1 день
-0.93%
1 месяц
8.28%
6 месяцев
15.38%
С начала года
17.64%
1 год
23.32%
3 года*
23.40%
5 лет*
12.05%
10 лет*
8.21%

EWZ

1 день
-1.53%
1 месяц
2.67%
6 месяцев
6.91%
С начала года
12.26%
1 год
33.90%
3 года*
9.19%
5 лет*
5.83%
10 лет*
6.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EWS и EWZ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EWS
iShares MSCI Singapore ETF		17.64%31.35%22.10%6.15%-9.80%5.47%-8.47%14.54%-11.34%34.78%
EWZ
iShares MSCI Brazil ETF		12.26%48.81%-30.41%32.62%12.09%-17.32%-20.35%27.67%-2.52%23.62%

Correlation

The correlation between EWS and EWZ is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.45

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.43

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2000 г.

0.50

Сравнение распределения секторов EWS и EWZ

Секторы
EWS
EWZ

Финансовые услуги

51.6%
33.4%

Промышленность

18.1%
11.0%

Недвижимость

8.9%

-

Потребительский циклический сектор

4.6%
1.4%

Технологии

4.5%
0.4%

Коммунальные услуги

4.3%
12.8%

Потребительский защитный сектор

4.1%
4.6%

Коммуникационные услуги

3.9%
2.1%

Сырьевые материалы

-

15.3%

Энергетика

-

16.7%

Здравоохранение

-

2.3%

Финансовые услуги

EWS
51.6%
EWZ
33.4%

Промышленность

EWS
18.1%
EWZ
11.0%

Недвижимость

EWS
8.9%
EWZ

-

Потребительский циклический сектор

EWS
4.6%
EWZ
1.4%

Технологии

EWS
4.5%
EWZ
0.4%

Коммунальные услуги

EWS
4.3%
EWZ
12.8%

Потребительский защитный сектор

EWS
4.1%
EWZ
4.6%

Коммуникационные услуги

EWS
3.9%
EWZ
2.1%

Сырьевые материалы

EWS

-

EWZ
15.3%

Энергетика

EWS

-

EWZ
16.7%

Здравоохранение

EWS

-

EWZ
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Singapore ETF

iShares MSCI Brazil ETF

Часто сравнивают с EWS:
EWS с EWHEWS с EWTEWS с EWJEWS с ASEAEWS с EIDOEWS с SMINEWS с FLGR
Часто сравнивают с EWZ:
EWZ с EWZSEWZ с SPYEWZ с FLBREWZ с ILFEWZ с EWWEWZ с IBZL.LEWZ с ARGT

Доходность на риск

EWS vs. EWZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EWS
Ранг доходности на риск EWS: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWS: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWS: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWS: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWS: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWS: 5353
Ранг коэф-та Мартина
EWZ
Ранг доходности на риск EWZ: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWZ: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWZ: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWZ: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWZ: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWZ: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWS c EWZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Singapore ETF (EWS) и iShares MSCI Brazil ETF (EWZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EWSEWZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.52
1.36

+0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.18
1.89

+0.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.24

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.00

1.77

+1.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.23

4.59

+2.64

EWS vs. EWZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWS на текущий момент составляет 1.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EWZ равному 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWS и EWZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EWS и EWZ

Максимальная просадка EWS за все время составила -75.13%, примерно равная максимальной просадке EWZ в -77.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWS и EWZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EWSEWZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.13%

-77.25%

+2.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.82%

-19.27%

+11.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.34%

-31.36%

+15.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.06%

-32.24%

+3.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.84%

-56.99%

+16.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.93%

-21.82%

+20.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.92%

-35.89%

+13.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.23%

7.40%

-4.17%

Волатильность

Сравнение волатильности EWS и EWZ

Текущая волатильность для iShares MSCI Singapore ETF (EWS) составляет 3.51%, в то время как у iShares MSCI Brazil ETF (EWZ) волатильность равна 5.74%. Это указывает на то, что EWS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EWZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EWSEWZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.51%

5.74%

-2.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.01%

19.87%

-7.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.48%

25.06%

-9.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.27%

27.60%

-10.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.93%

33.90%

-15.97%

Сравнение комиссий EWS и EWZ

EWS берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии EWZ в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWS и EWZ

Дивидендная доходность EWS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.73%, что меньше доходности EWZ в 4.14%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWS
iShares MSCI Singapore ETF		3.73%4.10%4.28%6.50%2.56%6.00%2.68%4.70%4.21%3.46%3.96%4.20%
EWZ
iShares MSCI Brazil ETF		4.14%5.19%8.91%5.66%12.59%9.87%1.71%2.54%2.89%1.71%1.81%4.08%

Часто задаваемые вопросы

EWS and EWZ have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EWZ has higher volatility (5.74%) compared to EWS (3.51%). In terms of maximum drawdown, EWS dropped -75.13% vs EWZ's -77.25%.

On 10-year performance, EWS leads with 8.21% vs 6.13% for EWZ. On fees, EWS is cheaper at 0.50% per year. On volatility, EWS has been the lower-risk option at 3.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EWS has performed better with a 8.21% return vs 6.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EWS is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.59% for EWZ.

EWZ has the higher dividend yield at 4.14%, compared with 3.73% for EWS.

EWS is categorized as Asia Pacific Equities, while EWZ is Latin America Equities. EWS tracks MSCI Singapore Index, while EWZ tracks MSCI Brazil 25/50 Index. Their fees differ too: 0.50% for EWS and 0.59% for EWZ.

EWS currently has the higher Sharpe Ratio (1.52 vs 1.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EWS и EWZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор