Сравнение EWS с EWZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Singapore ETF (EWS) и iShares MSCI Brazil ETF (EWZ).
EWS и EWZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EWS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Singapore Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. EWZ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Brazil 25/50 Index. Фонд был запущен 10 июл. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EWS и EWZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EWS и EWZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWS iShares MSCI Singapore ETF | 3.53% | 31.35% | 22.10% | 6.15% | -9.80% | 5.47% | -8.47% | 14.54% | -11.34% | 34.78% |
EWZ iShares MSCI Brazil ETF | 20.77% | 48.81% | -30.41% | 32.62% | 12.09% | -17.32% | -20.35% | 27.67% | -2.52% | 23.62% |
Доходность по периодам
С начала года, EWS показывает доходность 3.53%, что значительно ниже, чем у EWZ с доходностью 20.77%. За последние 10 лет акции EWS уступали акциям EWZ по среднегодовой доходности: 7.21% против 9.07% соответственно.
EWS
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- 0.71%
- С начала года
- 3.53%
- 6 месяцев
- 2.11%
- 1 год
- 24.63%
- 3 года*
- 18.65%
- 5 лет*
- 8.76%
- 10 лет*
- 7.21%
EWZ
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -0.70%
- С начала года
- 20.77%
- 6 месяцев
- 29.87%
- 1 год
- 54.76%
- 3 года*
- 19.22%
- 5 лет*
- 11.80%
- 10 лет*
- 9.07%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EWS и EWZ
EWS берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии EWZ в 0.59%.
Доходность на риск
EWS vs. EWZ — Ранг доходности на риск
EWS
EWZ
Сравнение EWS c EWZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Singapore ETF (EWS) и iShares MSCI Brazil ETF (EWZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EWS | EWZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.23 | 2.12 | -0.89 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.84 | 2.68 | -0.84 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.37 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.61 | 4.94 | -3.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.90 | 13.14 | -6.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EWS | EWZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23 | 2.12 | -0.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.43 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.26 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.18 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между EWS и EWZ составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWS и EWZ
Дивидендная доходность EWS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.96%, что меньше доходности EWZ в 4.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWS iShares MSCI Singapore ETF | 3.96% | 4.10% | 4.28% | 6.50% | 2.56% | 6.00% | 2.68% | 4.70% | 4.21% | 3.46% | 3.96% | 4.20% |
EWZ iShares MSCI Brazil ETF | 4.30% | 5.19% | 8.91% | 5.66% | 12.59% | 9.87% | 1.71% | 2.54% | 2.89% | 1.71% | 1.81% | 4.08% |
Просадки
Сравнение просадок EWS и EWZ
Максимальная просадка EWS за все время составила -75.00%, примерно равная максимальной просадке EWZ в -77.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWS и EWZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| EWS | EWZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.00% | -77.25% | +2.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.61% | -11.44% | -4.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.06% | -32.24% | +3.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.84% | -56.99% | +16.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.23% | -15.89% | +12.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.00% | -36.09% | +14.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.63% | 4.30% | -0.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности EWS и EWZ
Текущая волатильность для iShares MSCI Singapore ETF (EWS) составляет 6.58%, в то время как у iShares MSCI Brazil ETF (EWZ) волатильность равна 11.12%. Это указывает на то, что EWS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EWZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EWS | EWZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.58% | 11.12% | -4.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.36% | 19.72% | -8.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.04% | 25.98% | -5.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.24% | 27.76% | -10.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.03% | 34.34% | -16.31% |