Сравнение EIDO с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Indonesia ETF (EIDO) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
EIDO и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EIDO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Indonesia Investable Market Index. Фонд был запущен 5 мая 2010 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EIDO или VOO.
Основные характеристики
| EIDO | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -1.92% | 21.11% |
| Дох-ть за 1 год | 3.46% | 32.98% |
| Дох-ть за 3 года | -0.46% | 8.44% |
| Дох-ть за 5 лет | -1.19% | 15.04% |
| Дох-ть за 10 лет | -0.40% | 12.94% |
| Коэф-т Шарпа | 0.38 | 2.84 |
| Коэф-т Сортино | 0.65 | 3.76 |
| Коэф-т Омега | 1.08 | 1.53 |
| Коэф-т Кальмара | 0.18 | 4.05 |
| Коэф-т Мартина | 0.94 | 18.51 |
| Индекс Язвы | 7.02% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 17.22% | 12.06% |
| Макс. просадка | -63.21% | -33.99% |
| Текущая просадка | -26.63% | -2.52% |
Корреляция
Корреляция между EIDO и VOO составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности EIDO и VOO
С начала года, EIDO показывает доходность -1.92%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 21.11%. За последние 10 лет акции EIDO уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: -0.40% против 12.94% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EIDO и VOO
EIDO берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EIDO c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Indonesia ETF (EIDO) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EIDO и VOO
Дивидендная доходность EIDO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.97%, что больше доходности VOO в 1.29%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIDO iShares MSCI Indonesia ETF | 3.97% | 2.94% | 2.53% | 1.33% | 1.51% | 1.78% | 1.99% | 1.26% | 1.16% | 1.67% | 1.32% | 2.03% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.29% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок EIDO и VOO
Максимальная просадка EIDO за все время составила -63.21%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIDO и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EIDO и VOO
iShares MSCI Indonesia ETF (EIDO) имеет более высокую волатильность в 3.96% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.15%. Это указывает на то, что EIDO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.