PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение EIDO с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EIDO с VOO

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Indonesia ETF (EIDO) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

EIDO и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EIDO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Indonesia Investable Market Index. Фонд был запущен 5 мая 2010 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EIDO или VOO.

Корреляция

Корреляция между EIDO и VOO составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности EIDO и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Indonesia ETF (EIDO) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EIDO:

-0.33

VOO:

0.67

Коэф-т Сортино

EIDO:

-0.19

VOO:

1.19

Коэф-т Омега

EIDO:

0.98

VOO:

1.17

Коэф-т Кальмара

EIDO:

-0.12

VOO:

0.80

Коэф-т Мартина

EIDO:

-0.34

VOO:

3.05

Индекс Язвы

EIDO:

17.52%

VOO:

4.88%

Дневная вол-ть

EIDO:

24.25%

VOO:

19.40%

Макс. просадка

EIDO:

-63.21%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

EIDO:

-35.68%

VOO:

-3.38%

Доходность по периодам

С начала года, EIDO показывает доходность -1.14%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 1.08%. За последние 10 лет акции EIDO уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: -1.35% против 12.77% соответственно.

EIDO

С начала года

-1.14%

1 месяц

13.20%

6 месяцев

-7.24%

1 год

-8.03%

5 лет

5.96%

10 лет

-1.35%

VOO

С начала года

1.08%

1 месяц

9.85%

6 месяцев

0.15%

1 год

12.97%

5 лет

17.43%

10 лет

12.77%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий EIDO и VOO

EIDO берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

EIDO
iShares MSCI Indonesia ETF
VOO
Vanguard S&P 500 ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EIDO и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
EIDO
Ранг риск-скорректированной доходности EIDO, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EIDO, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIDO, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIDO, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIDO, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIDO, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EIDO c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Indonesia ETF (EIDO) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа EIDO на текущий момент составляет -0.33, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EIDO и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов EIDO и VOO

Дивидендная доходность EIDO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.27%, что больше доходности VOO в 1.28%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EIDO
iShares MSCI Indonesia ETF		5.27%5.21%2.94%2.53%1.33%1.51%1.78%1.99%1.26%1.15%1.66%1.32%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.28%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок EIDO и VOO

Максимальная просадка EIDO за все время составила -63.21%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIDO и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности EIDO и VOO

Текущая волатильность для iShares MSCI Indonesia ETF (EIDO) составляет 4.85%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 6.16%. Это указывает на то, что EIDO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...