Сравнение EIDO с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Indonesia ETF (EIDO) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
EIDO и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EIDO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Indonesia Investable Market Index. Фонд был запущен 5 мая 2010 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EIDO или VOO.
Доходность
Сравнение доходности EIDO и VOO
Доходность по периодам
С начала года, EIDO показывает доходность -7.30%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 25.02%. За последние 10 лет акции EIDO уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: -1.43% против 13.11% соответственно.
EIDO
-7.30%
-11.35%
-1.00%
-3.57%
-1.96%
-1.43%
VOO
25.02%
0.63%
11.74%
32.35%
15.50%
13.11%
Основные характеристики
| EIDO | VOO | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | -0.20 | 2.67 |
| Коэф-т Сортино | -0.16 | 3.56 |
| Коэф-т Омега | 0.98 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | -0.09 | 3.85 |
| Коэф-т Мартина | -0.46 | 17.51 |
| Индекс Язвы | 7.49% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 17.36% | 12.23% |
| Макс. просадка | -63.21% | -33.99% |
| Текущая просадка | -30.65% | -1.76% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EIDO и VOO
EIDO берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Корреляция
Корреляция между EIDO и VOO составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EIDO c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Indonesia ETF (EIDO) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EIDO и VOO
Дивидендная доходность EIDO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.20%, что больше доходности VOO в 1.25%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIDO iShares MSCI Indonesia ETF | 4.20% | 2.94% | 2.53% | 1.33% | 1.51% | 1.78% | 1.99% | 1.26% | 1.15% | 1.66% | 1.32% | 2.03% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.25% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок EIDO и VOO
Максимальная просадка EIDO за все время составила -63.21%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIDO и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EIDO и VOO
iShares MSCI Indonesia ETF (EIDO) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеют волатильность 4.10% и 4.09% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.