Сравнение EWP с SPEU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Spain ETF (EWP) и SPDR Portfolio Europe ETF (SPEU).
EWP и SPEU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EWP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Spain Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. SPEU - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность STOXX Europe Total Market. Фонд был запущен 15 окт. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EWP и SPEU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EWP и SPEU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWP iShares MSCI Spain ETF | 1.91% | 78.03% | 5.70% | 30.26% | -5.18% | 0.25% | -3.94% | 11.93% | -15.32% | 26.98% |
SPEU SPDR Portfolio Europe ETF | 0.23% | 35.80% | 1.93% | 19.85% | -15.97% | 16.20% | 6.35% | 26.15% | -13.79% | 23.80% |
Доходность по периодам
С начала года, EWP показывает доходность 1.91%, что значительно выше, чем у SPEU с доходностью 0.23%. За последние 10 лет акции EWP превзошли акции SPEU по среднегодовой доходности: 10.92% против 9.17% соответственно.
EWP
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- -1.95%
- С начала года
- 1.91%
- 6 месяцев
- 12.22%
- 1 год
- 47.20%
- 3 года*
- 29.41%
- 5 лет*
- 18.37%
- 10 лет*
- 10.92%
SPEU
- 1 день
- 1.50%
- 1 месяц
- -4.89%
- С начала года
- 0.23%
- 6 месяцев
- 4.86%
- 1 год
- 22.32%
- 3 года*
- 14.72%
- 5 лет*
- 8.84%
- 10 лет*
- 9.17%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EWP и SPEU
EWP берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SPEU в 0.09%.
Доходность на риск
EWP vs. SPEU — Ранг доходности на риск
EWP
SPEU
Сравнение EWP c SPEU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Spain ETF (EWP) и SPDR Portfolio Europe ETF (SPEU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EWP | SPEU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.20 | 1.30 | +0.90 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.79 | 1.83 | +0.95 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.26 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.94 | 1.88 | +2.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.00 | 7.13 | +7.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EWP | SPEU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.20 | 1.30 | +0.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 | 0.51 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.50 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.30 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между EWP и SPEU составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWP и SPEU
Дивидендная доходность EWP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.23%, что меньше доходности SPEU в 3.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWP iShares MSCI Spain ETF | 2.23% | 2.27% | 4.35% | 2.70% | 3.07% | 3.29% | 2.56% | 3.72% | 3.69% | 2.72% | 4.65% | 3.85% |
SPEU SPDR Portfolio Europe ETF | 3.57% | 3.47% | 3.29% | 2.91% | 3.08% | 2.67% | 2.29% | 3.19% | 3.99% | 2.82% | 3.66% | 3.62% |
Просадки
Сравнение просадок EWP и SPEU
Максимальная просадка EWP за все время составила -61.19%, примерно равная максимальной просадке SPEU в -62.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWP и SPEU.
Загрузка...
Показатели просадок
| EWP | SPEU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.19% | -62.45% | +1.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.19% | -12.09% | -0.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.91% | -32.70% | -1.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.36% | -36.83% | -9.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.70% | -7.28% | +1.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.54% | -13.92% | -7.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.20% | 3.19% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности EWP и SPEU
iShares MSCI Spain ETF (EWP) имеет более высокую волатильность в 8.33% по сравнению с SPDR Portfolio Europe ETF (SPEU) с волатильностью 7.27%. Это указывает на то, что EWP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPEU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EWP | SPEU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.33% | 7.27% | +1.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.14% | 10.99% | +3.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.52% | 17.21% | +4.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.02% | 17.32% | +2.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.21% | 18.44% | +3.77% |