Сравнение EWP с SOXX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Spain ETF (EWP) и iShares Semiconductor ETF (SOXX).
EWP и SOXX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EWP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Spain Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. SOXX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Sector Index. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EWP и SOXX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EWP и SOXX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWP iShares MSCI Spain ETF | 1.91% | 78.03% | 5.70% | 30.26% | -5.18% | 0.25% | -3.94% | 11.93% | -15.32% | 26.98% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 12.48% | 40.74% | 12.92% | 67.12% | -35.09% | 44.09% | 52.72% | 62.42% | -6.49% | 39.79% |
Доходность по периодам
С начала года, EWP показывает доходность 1.91%, что значительно ниже, чем у SOXX с доходностью 12.48%. За последние 10 лет акции EWP уступали акциям SOXX по среднегодовой доходности: 10.92% против 28.39% соответственно.
EWP
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- -1.95%
- С начала года
- 1.91%
- 6 месяцев
- 12.22%
- 1 год
- 47.20%
- 3 года*
- 29.41%
- 5 лет*
- 18.37%
- 10 лет*
- 10.92%
SOXX
- 1 день
- 3.01%
- 1 месяц
- -3.78%
- С начала года
- 12.48%
- 6 месяцев
- 22.76%
- 1 год
- 80.97%
- 3 года*
- 32.61%
- 5 лет*
- 19.19%
- 10 лет*
- 28.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EWP и SOXX
EWP берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SOXX в 0.34%.
Доходность на риск
EWP vs. SOXX — Ранг доходности на риск
EWP
SOXX
Сравнение EWP c SOXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Spain ETF (EWP) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EWP | SOXX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.20 | 2.03 | +0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.79 | 2.63 | +0.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.38 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.94 | 4.44 | -0.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.00 | 16.46 | -1.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EWP | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.20 | 2.03 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 | 0.54 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.86 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.37 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между EWP и SOXX составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWP и SOXX
Дивидендная доходность EWP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.23%, что больше доходности SOXX в 0.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWP iShares MSCI Spain ETF | 2.23% | 2.27% | 4.35% | 2.70% | 3.07% | 3.29% | 2.56% | 3.72% | 3.69% | 2.72% | 4.65% | 3.85% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 0.49% | 0.57% | 0.67% | 0.78% | 1.26% | 0.64% | 0.81% | 1.23% | 1.37% | 0.90% | 1.08% | 1.29% |
Просадки
Сравнение просадок EWP и SOXX
Максимальная просадка EWP за все время составила -61.19%, что меньше максимальной просадки SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWP и SOXX.
Загрузка...
Показатели просадок
| EWP | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.19% | -70.21% | +9.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.19% | -18.27% | +6.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.91% | -45.75% | +11.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.36% | -45.75% | -0.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.70% | -7.95% | +2.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.54% | -20.10% | -1.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.20% | 4.92% | -1.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности EWP и SOXX
Текущая волатильность для iShares MSCI Spain ETF (EWP) составляет 8.33%, в то время как у iShares Semiconductor ETF (SOXX) волатильность равна 12.83%. Это указывает на то, что EWP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EWP | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.33% | 12.83% | -4.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.14% | 26.41% | -12.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.52% | 40.12% | -18.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.02% | 35.48% | -15.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.21% | 32.98% | -10.77% |