PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EWP с DGRO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EWP с DGRO

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

EWP (iShares MSCI Spain ETF) and DGRO (iShares Core Dividend Growth ETF) are both exchange-traded funds - EWP is a Europe Equities fund tracking the MSCI Spain 25/50 Index (Net), while DGRO is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Morningstar US Dividend Growth Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EWP returned 12.80%/yr vs 13.52%/yr for DGRO. Their 0.62 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. EWP charges 0.50%/yr vs 0.08%/yr for DGRO.

Доходность

Сравнение доходности EWP и DGRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Spain ETF (EWP) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EWP показывает доходность 17.19%, что значительно выше, чем у DGRO с доходностью 15.18%. За последние 10 лет акции EWP уступали акциям DGRO по среднегодовой доходности: 12.80% против 13.52% соответственно.

EWP

1 день
0.29%
1 месяц
3.15%
6 месяцев
11.46%
С начала года
17.19%
1 год
40.84%
3 года*
34.25%
5 лет*
20.89%
10 лет*
12.80%
Всё время*
8.79%

DGRO

1 день
0.14%
1 месяц
2.55%
6 месяцев
9.44%
С начала года
15.18%
1 год
25.02%
3 года*
17.57%
5 лет*
11.25%
10 лет*
13.52%
Всё время*
12.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

DGRO

iShares Core Dividend Growth ETF
$109.45M$102.77M$110.18M

EWP

iShares MSCI Spain ETF
$23.41M$20.96M$20.99M

Сравнение доходности по годам EWP и DGRO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EWP
iShares MSCI Spain ETF		17.19%78.03%5.70%30.26%-5.18%0.25%-3.94%11.93%-15.32%26.98%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		15.18%15.69%16.62%10.47%-7.91%26.64%9.50%29.87%-2.38%23.00%

Correlation

The correlation between EWP and DGRO is 0.53, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.53

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.50

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.60

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2014 г.

0.62

The correlation between EWP and DGRO shifts across timeframes, from 0.50 (3 years) to 0.62 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EWP и DGRO

Секторы
EWP
DGRO

Финансовые услуги

43.9%
20.4%

Коммунальные услуги

21.9%
7.3%

Промышленность

16.3%
11.3%

Технологии

4.8%
17.3%

Потребительский циклический сектор

4.5%
6.5%

Энергетика

3.9%
4.8%

Коммуникационные услуги

2.4%
0.1%

Недвижимость

2.4%

-

Здравоохранение

1.3%
17.9%

Сырьевые материалы

-

2.5%

Потребительский защитный сектор

-

11.9%

Финансовые услуги

EWP
43.9%
DGRO
20.4%

Коммунальные услуги

EWP
21.9%
DGRO
7.3%

Промышленность

EWP
16.3%
DGRO
11.3%

Технологии

EWP
4.8%
DGRO
17.3%

Потребительский циклический сектор

EWP
4.5%
DGRO
6.5%

Энергетика

EWP
3.9%
DGRO
4.8%

Коммуникационные услуги

EWP
2.4%
DGRO
0.1%

Недвижимость

EWP
2.4%
DGRO

-

Здравоохранение

EWP
1.3%
DGRO
17.9%

Сырьевые материалы

EWP

-

DGRO
2.5%

Потребительский защитный сектор

EWP

-

DGRO
11.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Spain ETF

iShares Core Dividend Growth ETF

Часто сравнивают с EWP:
EWP с EWGEWP с EWIEWP с EPOLEWP с EIRLEWP с VOOEWP с EWQEWP с FEZ
Часто сравнивают с DGRO:
DGRO с SCHDDGRO с VIGDGRO с VYMDGRO с VOODGRO с DGRWDGRO с DIVODGRO с HDV

Доходность на риск

EWP vs. DGRO — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
EWP
Ранг доходности на риск EWP: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWP: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWP: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWP: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWP: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWP: 8383
Ранг коэф-та Мартина
DGRO
Ранг доходности на риск DGRO: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRO: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRO: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRO: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRO: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRO: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение EWP c DGRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Spain ETF (EWP) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EWPDGRODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.15
2.64

-0.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.92
3.83

-0.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.49

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.61

3.88

-0.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.84

15.14

-2.30

EWP vs. DGRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWP на текущий момент составляет 2.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DGRO равному 2.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWP и DGRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EWP и DGRO

Максимальная просадка EWP за все время составила -61.19%, что больше максимальной просадки DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWP и DGRO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EWPDGROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.19%

-35.10%

-26.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.38%

-6.47%

-4.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.19%

-14.03%

+1.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.26%

-19.31%

-10.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.36%

-35.10%

-11.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.32%

-3.40%

-17.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.19%

1.66%

+1.53%

Волатильность

Сравнение волатильности EWP и DGRO

iShares MSCI Spain ETF (EWP) имеет более высокую волатильность в 5.72% по сравнению с iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) с волатильностью 3.03%. Это указывает на то, что EWP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EWPDGROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.72%

3.03%

+2.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.48%

7.16%

+9.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.05%

9.52%

+9.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.28%

13.80%

+6.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.50%

16.58%

+4.92%

Сравнение комиссий EWP и DGRO

EWP берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWP и DGRO

Дивидендная доходность EWP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.68%, что больше доходности DGRO в 1.86%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		1.86%2.09%2.26%2.45%2.34%1.93%2.30%2.21%2.44%2.03%2.27%2.52%
EWP
iShares MSCI Spain ETF		2.68%2.27%4.35%2.70%3.07%3.29%2.56%3.72%3.69%2.72%4.65%3.85%

Часто задаваемые вопросы

EWP and DGRO have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EWP has higher volatility (5.72%) compared to DGRO (3.03%). In terms of maximum drawdown, EWP dropped -61.19% vs DGRO's -35.10%.

On 10-year performance, DGRO leads with 13.52% vs 12.80% for EWP. On fees, DGRO is cheaper at 0.08% per year. On volatility, DGRO has been the lower-risk option at 3.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DGRO has performed better with a 13.52% return vs 12.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DGRO is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.50% for EWP.

EWP has the higher dividend yield at 2.68%, compared with 1.86% for DGRO.

EWP is categorized as Europe Equities, while DGRO is Large Cap Growth Equities. EWP tracks MSCI Spain 25/50 Index (Net), while DGRO tracks Morningstar US Dividend Growth Index. Their fees differ too: 0.50% for EWP and 0.08% for DGRO.

DGRO currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs 2.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EWP и DGRO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор