Сравнение EWP с DGRO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Spain ETF (EWP) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO).
EWP и DGRO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EWP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Spain Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. DGRO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Dividend Growth Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EWP и DGRO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EWP и DGRO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWP iShares MSCI Spain ETF | 1.91% | 78.03% | 5.70% | 30.26% | -5.18% | 0.25% | -3.94% | 11.93% | -15.32% | 26.98% |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 1.60% | 15.69% | 16.62% | 10.47% | -7.91% | 26.64% | 9.50% | 29.87% | -2.38% | 23.00% |
Доходность по периодам
С начала года, EWP показывает доходность 1.91%, что значительно выше, чем у DGRO с доходностью 1.60%. За последние 10 лет акции EWP уступали акциям DGRO по среднегодовой доходности: 10.92% против 12.81% соответственно.
EWP
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- -1.95%
- С начала года
- 1.91%
- 6 месяцев
- 12.22%
- 1 год
- 47.20%
- 3 года*
- 29.41%
- 5 лет*
- 18.37%
- 10 лет*
- 10.92%
DGRO
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -4.46%
- С начала года
- 1.60%
- 6 месяцев
- 3.88%
- 1 год
- 16.44%
- 3 года*
- 14.60%
- 5 лет*
- 10.14%
- 10 лет*
- 12.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EWP и DGRO
EWP берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%.
Доходность на риск
EWP vs. DGRO — Ранг доходности на риск
EWP
DGRO
Сравнение EWP c DGRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Spain ETF (EWP) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EWP | DGRO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.20 | 1.14 | +1.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.79 | 1.66 | +1.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.25 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.94 | 1.48 | +2.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.00 | 6.80 | +8.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EWP | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.20 | 1.14 | +1.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 | 0.74 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.77 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.73 | -0.42 |
Корреляция
Корреляция между EWP и DGRO составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWP и DGRO
Дивидендная доходность EWP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.23%, что больше доходности DGRO в 2.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWP iShares MSCI Spain ETF | 2.23% | 2.27% | 4.35% | 2.70% | 3.07% | 3.29% | 2.56% | 3.72% | 3.69% | 2.72% | 4.65% | 3.85% |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 2.10% | 2.09% | 2.26% | 2.45% | 2.34% | 1.93% | 2.30% | 2.21% | 2.44% | 2.03% | 2.27% | 2.52% |
Просадки
Сравнение просадок EWP и DGRO
Максимальная просадка EWP за все время составила -61.19%, что больше максимальной просадки DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWP и DGRO.
Загрузка...
Показатели просадок
| EWP | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.19% | -35.10% | -26.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.19% | -10.92% | -1.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.91% | -19.31% | -14.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.36% | -35.10% | -11.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.70% | -4.70% | -1.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.54% | -3.48% | -18.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.20% | 2.37% | +0.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности EWP и DGRO
iShares MSCI Spain ETF (EWP) имеет более высокую волатильность в 8.33% по сравнению с iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) с волатильностью 3.57%. Это указывает на то, что EWP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EWP | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.33% | 3.57% | +4.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.14% | 7.21% | +6.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.52% | 14.47% | +7.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.02% | 13.84% | +6.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.21% | 16.63% | +5.58% |