Сравнение EWN с SOXX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Netherlands ETF (EWN) и iShares Semiconductor ETF (SOXX).
EWN и SOXX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EWN - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Netherlands Investable Market Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. SOXX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Sector Index. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EWN и SOXX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EWN и SOXX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWN iShares MSCI Netherlands ETF | 2.70% | 34.87% | 1.67% | 22.08% | -24.43% | 22.74% | 23.23% | 32.45% | -15.37% | 33.73% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 12.48% | 40.74% | 12.92% | 67.12% | -35.09% | 44.09% | 52.72% | 62.42% | -6.49% | 39.79% |
Доходность по периодам
С начала года, EWN показывает доходность 2.70%, что значительно ниже, чем у SOXX с доходностью 12.48%. За последние 10 лет акции EWN уступали акциям SOXX по среднегодовой доходности: 11.56% против 28.39% соответственно.
EWN
- 1 день
- 1.84%
- 1 месяц
- -4.50%
- С начала года
- 2.70%
- 6 месяцев
- 3.34%
- 1 год
- 31.95%
- 3 года*
- 14.91%
- 5 лет*
- 6.83%
- 10 лет*
- 11.56%
SOXX
- 1 день
- 3.01%
- 1 месяц
- -3.78%
- С начала года
- 12.48%
- 6 месяцев
- 22.76%
- 1 год
- 80.97%
- 3 года*
- 32.61%
- 5 лет*
- 19.19%
- 10 лет*
- 28.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EWN и SOXX
EWN берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SOXX в 0.34%.
Доходность на риск
EWN vs. SOXX — Ранг доходности на риск
EWN
SOXX
Сравнение EWN c SOXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Netherlands ETF (EWN) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EWN | SOXX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.48 | 2.03 | -0.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.20 | 2.63 | -0.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.38 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.41 | 4.44 | -2.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.20 | 16.46 | -7.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EWN | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.48 | 2.03 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.54 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.86 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.37 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между EWN и SOXX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWN и SOXX
Дивидендная доходность EWN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.90%, что больше доходности SOXX в 0.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWN iShares MSCI Netherlands ETF | 4.90% | 5.03% | 2.18% | 1.79% | 1.98% | 1.01% | 0.78% | 2.57% | 2.40% | 1.68% | 2.71% | 1.92% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 0.49% | 0.57% | 0.67% | 0.78% | 1.26% | 0.64% | 0.81% | 1.23% | 1.37% | 0.90% | 1.08% | 1.29% |
Просадки
Сравнение просадок EWN и SOXX
Максимальная просадка EWN за все время составила -65.22%, что меньше максимальной просадки SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWN и SOXX.
Загрузка...
Показатели просадок
| EWN | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.22% | -70.21% | +4.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.24% | -18.27% | +5.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.57% | -45.75% | +2.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.57% | -45.75% | +2.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.15% | -7.95% | -0.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.43% | -20.10% | +3.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.46% | 4.92% | -1.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности EWN и SOXX
Текущая волатильность для iShares MSCI Netherlands ETF (EWN) составляет 8.76%, в то время как у iShares Semiconductor ETF (SOXX) волатильность равна 12.83%. Это указывает на то, что EWN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EWN | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.76% | 12.83% | -4.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.57% | 26.41% | -11.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.72% | 40.12% | -18.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.68% | 35.48% | -12.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.19% | 32.98% | -11.79% |