PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение EWN с EWQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


EWNEWQ
Дох-ть с нач. г.4.09%-2.47%
Дох-ть за 1 год18.36%8.06%
Дох-ть за 3 года-3.01%1.03%
Дох-ть за 5 лет8.60%6.19%
Дох-ть за 10 лет8.69%6.69%
Коэф-т Шарпа0.970.53
Коэф-т Сортино1.420.83
Коэф-т Омега1.181.10
Коэф-т Кальмара0.780.74
Коэф-т Мартина4.021.70
Индекс Язвы4.62%4.87%
Дневная вол-ть19.08%15.59%
Макс. просадка-65.22%-61.41%
Текущая просадка-12.74%-10.25%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между EWN и EWQ составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности EWN и EWQ

С начала года, EWN показывает доходность 4.09%, что значительно выше, чем у EWQ с доходностью -2.47%. За последние 10 лет акции EWN превзошли акции EWQ по среднегодовой доходности: 8.69% против 6.69% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


500.00%550.00%600.00%650.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
502.46%
568.76%
EWN
EWQ

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EWN и EWQ

И EWN, и EWQ имеют комиссию равную 0.50%.


EWN
iShares MSCI Netherlands ETF
График комиссии EWN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%
График комиссии EWQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение EWN c EWQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Netherlands ETF (EWN) и iShares MSCI France ETF (EWQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


EWN
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EWN, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.000.97
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино EWN, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.42
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега EWN, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.18
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара EWN, с текущим значением в 0.78, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.78
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина EWN, с текущим значением в 4.02, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.004.02
EWQ
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EWQ, с текущим значением в 0.53, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.000.53
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино EWQ, с текущим значением в 0.83, в сравнении с широким рынком0.005.0010.000.83
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега EWQ, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.10
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара EWQ, с текущим значением в 0.74, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.74
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина EWQ, с текущим значением в 1.70, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.001.70

Сравнение коэффициента Шарпа EWN и EWQ

Показатель коэффициента Шарпа EWN на текущий момент составляет 0.97, что выше коэффициента Шарпа EWQ равного 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWN и EWQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.97
0.53
EWN
EWQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWN и EWQ

Дивидендная доходность EWN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.97%, что меньше доходности EWQ в 3.12%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
EWN
iShares MSCI Netherlands ETF
1.97%1.79%1.98%1.02%0.78%2.58%2.40%1.68%2.71%1.92%2.30%1.50%
EWQ
iShares MSCI France ETF
3.12%2.73%3.23%3.79%1.02%2.44%2.90%1.90%2.84%2.25%3.38%2.43%

Просадки

Сравнение просадок EWN и EWQ

Максимальная просадка EWN за все время составила -65.22%, что больше максимальной просадки EWQ в -61.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWN и EWQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-12.74%
-10.25%
EWN
EWQ

Волатильность

Сравнение волатильности EWN и EWQ

iShares MSCI Netherlands ETF (EWN) имеет более высокую волатильность в 6.63% по сравнению с iShares MSCI France ETF (EWQ) с волатильностью 5.37%. Это указывает на то, что EWN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EWQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.63%
5.37%
EWN
EWQ