PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение EWN с EWQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности EWN и EWQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Netherlands ETF (EWN) и iShares MSCI France ETF (EWQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-12.76%
-12.60%
EWN
EWQ

Доходность по периодам

С начала года, EWN показывает доходность 1.09%, что значительно выше, чем у EWQ с доходностью -6.38%. За последние 10 лет акции EWN превзошли акции EWQ по среднегодовой доходности: 8.17% против 5.92% соответственно.


EWN

С начала года

1.09%

1 месяц

-6.98%

6 месяцев

-11.57%

1 год

8.61%

5 лет (среднегодовая)

8.16%

10 лет (среднегодовая)

8.17%

EWQ

С начала года

-6.38%

1 месяц

-7.15%

6 месяцев

-11.85%

1 год

-1.22%

5 лет (среднегодовая)

5.31%

10 лет (среднегодовая)

5.92%

Основные характеристики


EWNEWQ
Коэф-т Шарпа0.47-0.06
Коэф-т Сортино0.760.02
Коэф-т Омега1.091.00
Коэф-т Кальмара0.45-0.07
Коэф-т Мартина1.63-0.18
Индекс Язвы5.38%5.44%
Дневная вол-ть18.82%15.46%
Макс. просадка-65.22%-61.41%
Текущая просадка-15.25%-13.86%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EWN и EWQ

И EWN, и EWQ имеют комиссию равную 0.50%.


EWN
iShares MSCI Netherlands ETF
График комиссии EWN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%
График комиссии EWQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между EWN и EWQ составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение EWN c EWQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Netherlands ETF (EWN) и iShares MSCI France ETF (EWQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EWN, с текущим значением в 0.47, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.47-0.06
Коэффициент Сортино EWN, с текущим значением в 0.76, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.760.02
Коэффициент Омега EWN, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.091.00
Коэффициент Кальмара EWN, с текущим значением в 0.45, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.45-0.07
Коэффициент Мартина EWN, с текущим значением в 1.63, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.001.63-0.18
EWN
EWQ

Показатель коэффициента Шарпа EWN на текущий момент составляет 0.47, что выше коэффициента Шарпа EWQ равного -0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWN и EWQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.47
-0.06
EWN
EWQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWN и EWQ

Дивидендная доходность EWN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.03%, что меньше доходности EWQ в 3.25%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
EWN
iShares MSCI Netherlands ETF
2.03%1.79%1.98%1.02%0.78%2.58%2.40%1.68%2.71%1.92%2.30%1.50%
EWQ
iShares MSCI France ETF
3.25%2.73%3.23%3.79%1.02%2.44%2.90%1.90%2.84%2.25%3.38%2.43%

Просадки

Сравнение просадок EWN и EWQ

Максимальная просадка EWN за все время составила -65.22%, что больше максимальной просадки EWQ в -61.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWN и EWQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-15.25%
-13.86%
EWN
EWQ

Волатильность

Сравнение волатильности EWN и EWQ

Текущая волатильность для iShares MSCI Netherlands ETF (EWN) составляет 4.40%, в то время как у iShares MSCI France ETF (EWQ) волатильность равна 5.30%. Это указывает на то, что EWN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EWQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.40%
5.30%
EWN
EWQ