PortfoliosLab logo
Сравнение EWN с EWQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между EWN и EWQ составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности EWN и EWQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Netherlands ETF (EWN) и iShares MSCI France ETF (EWQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

450.00%500.00%550.00%600.00%650.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
540.41%
634.54%
EWN
EWQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EWN:

0.17

EWQ:

0.21

Коэф-т Сортино

EWN:

0.42

EWQ:

0.46

Коэф-т Омега

EWN:

1.05

EWQ:

1.06

Коэф-т Кальмара

EWN:

0.20

EWQ:

0.29

Коэф-т Мартина

EWN:

0.44

EWQ:

0.56

Индекс Язвы

EWN:

8.94%

EWQ:

7.69%

Дневная вол-ть

EWN:

22.68%

EWQ:

20.20%

Макс. просадка

EWN:

-65.22%

EWQ:

-61.41%

Текущая просадка

EWN:

-7.26%

EWQ:

-3.09%

Доходность по периодам

С начала года, EWN показывает доходность 8.81%, что значительно ниже, чем у EWQ с доходностью 13.49%. За последние 10 лет акции EWN превзошли акции EWQ по среднегодовой доходности: 8.18% против 6.78% соответственно.


EWN

С начала года

8.81%

1 месяц

-0.31%

6 месяцев

1.98%

1 год

2.40%

5 лет

13.51%

10 лет

8.18%

EWQ

С начала года

13.49%

1 месяц

-1.24%

6 месяцев

6.75%

1 год

3.33%

5 лет

14.75%

10 лет

6.78%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EWN и EWQ

И EWN, и EWQ имеют комиссию равную 0.50%.


График комиссии EWN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
EWN: 0.50%
График комиссии EWQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
EWQ: 0.50%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EWN и EWQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

EWN
Ранг риск-скорректированной доходности EWN, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EWN, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWN, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWN, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWN, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWN, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина

EWQ
Ранг риск-скорректированной доходности EWQ, с текущим значением в 4040
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EWQ, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWQ, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWQ, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWQ, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWQ, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EWN c EWQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Netherlands ETF (EWN) и iShares MSCI France ETF (EWQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа EWN, с текущим значением в 0.17, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
EWN: 0.17
EWQ: 0.21
Коэффициент Сортино EWN, с текущим значением в 0.42, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
EWN: 0.42
EWQ: 0.46
Коэффициент Омега EWN, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
EWN: 1.05
EWQ: 1.06
Коэффициент Кальмара EWN, с текущим значением в 0.20, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
EWN: 0.20
EWQ: 0.29
Коэффициент Мартина EWN, с текущим значением в 0.44, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
EWN: 0.44
EWQ: 0.56

Показатель коэффициента Шарпа EWN на текущий момент составляет 0.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EWQ равному 0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWN и EWQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.17
0.21
EWN
EWQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWN и EWQ

Дивидендная доходность EWN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%, что меньше доходности EWQ в 2.92%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EWN
iShares MSCI Netherlands ETF
2.01%2.18%1.79%1.98%1.02%0.78%2.58%2.40%1.68%2.71%1.92%2.30%
EWQ
iShares MSCI France ETF
2.92%3.31%2.73%3.23%3.79%1.02%2.44%2.90%1.90%2.84%2.25%3.38%

Просадки

Сравнение просадок EWN и EWQ

Максимальная просадка EWN за все время составила -65.22%, что больше максимальной просадки EWQ в -61.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWN и EWQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.26%
-3.09%
EWN
EWQ

Волатильность

Сравнение волатильности EWN и EWQ

iShares MSCI Netherlands ETF (EWN) имеет более высокую волатильность в 13.36% по сравнению с iShares MSCI France ETF (EWQ) с волатильностью 12.03%. Это указывает на то, что EWN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EWQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.36%
12.03%
EWN
EWQ