PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение EWN с FEZ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности EWN и FEZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Netherlands ETF (EWN) и SPDR EURO STOXX 50 ETF (FEZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-12.76%
-8.22%
EWN
FEZ

Доходность по периодам

С начала года, EWN показывает доходность 1.09%, что значительно ниже, чем у FEZ с доходностью 2.32%. За последние 10 лет акции EWN превзошли акции FEZ по среднегодовой доходности: 8.17% против 4.99% соответственно.


EWN

С начала года

1.09%

1 месяц

-6.98%

6 месяцев

-11.57%

1 год

8.61%

5 лет (среднегодовая)

8.16%

10 лет (среднегодовая)

8.17%

FEZ

С начала года

2.32%

1 месяц

-6.25%

6 месяцев

-7.35%

1 год

8.18%

5 лет (среднегодовая)

6.77%

10 лет (среднегодовая)

4.99%

Основные характеристики


EWNFEZ
Коэф-т Шарпа0.470.53
Коэф-т Сортино0.760.82
Коэф-т Омега1.091.10
Коэф-т Кальмара0.450.73
Коэф-т Мартина1.632.16
Индекс Язвы5.38%3.84%
Дневная вол-ть18.82%15.76%
Макс. просадка-65.22%-64.21%
Текущая просадка-15.25%-11.32%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EWN и FEZ

EWN берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии FEZ в 0.29%.


EWN
iShares MSCI Netherlands ETF
График комиссии EWN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%
График комиссии FEZ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.29%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между EWN и FEZ составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение EWN c FEZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Netherlands ETF (EWN) и SPDR EURO STOXX 50 ETF (FEZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EWN, с текущим значением в 0.47, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.470.53
Коэффициент Сортино EWN, с текущим значением в 0.76, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.760.82
Коэффициент Омега EWN, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.091.10
Коэффициент Кальмара EWN, с текущим значением в 0.45, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.450.73
Коэффициент Мартина EWN, с текущим значением в 1.63, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.001.632.16
EWN
FEZ

Показатель коэффициента Шарпа EWN на текущий момент составляет 0.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FEZ равному 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWN и FEZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.47
0.53
EWN
FEZ

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWN и FEZ

Дивидендная доходность EWN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.03%, что меньше доходности FEZ в 2.89%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
EWN
iShares MSCI Netherlands ETF
2.03%1.79%1.98%1.02%0.78%2.58%2.40%1.68%2.71%1.92%2.30%1.50%
FEZ
SPDR EURO STOXX 50 ETF
2.89%2.75%3.05%2.61%2.12%2.61%3.45%2.44%3.35%3.03%3.78%2.72%

Просадки

Сравнение просадок EWN и FEZ

Максимальная просадка EWN за все время составила -65.22%, примерно равная максимальной просадке FEZ в -64.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWN и FEZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-15.25%
-11.32%
EWN
FEZ

Волатильность

Сравнение волатильности EWN и FEZ

Текущая волатильность для iShares MSCI Netherlands ETF (EWN) составляет 4.40%, в то время как у SPDR EURO STOXX 50 ETF (FEZ) волатильность равна 5.00%. Это указывает на то, что EWN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FEZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.40%
5.00%
EWN
FEZ