PortfoliosLab logo
Сравнение EWN с FEZ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между EWN и FEZ составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности EWN и FEZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Netherlands ETF (EWN) и SPDR EURO STOXX 50 ETF (FEZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

300.00%350.00%400.00%450.00%500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
517.71%
353.21%
EWN
FEZ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EWN:

0.12

FEZ:

0.60

Коэф-т Сортино

EWN:

0.33

FEZ:

1.00

Коэф-т Омега

EWN:

1.04

FEZ:

1.13

Коэф-т Кальмара

EWN:

0.13

FEZ:

0.79

Коэф-т Мартина

EWN:

0.29

FEZ:

2.27

Индекс Язвы

EWN:

8.94%

FEZ:

5.55%

Дневная вол-ть

EWN:

22.68%

FEZ:

20.90%

Макс. просадка

EWN:

-65.22%

FEZ:

-64.21%

Текущая просадка

EWN:

-6.55%

FEZ:

-1.52%

Доходность по периодам

С начала года, EWN показывает доходность 9.64%, что значительно ниже, чем у FEZ с доходностью 17.50%. За последние 10 лет акции EWN превзошли акции FEZ по среднегодовой доходности: 8.49% против 6.68% соответственно.


EWN

С начала года

9.64%

1 месяц

2.01%

6 месяцев

2.78%

1 год

2.77%

5 лет

13.49%

10 лет

8.49%

FEZ

С начала года

17.50%

1 месяц

2.08%

6 месяцев

11.78%

1 год

12.40%

5 лет

16.41%

10 лет

6.68%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EWN и FEZ

EWN берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии FEZ в 0.29%.


График комиссии EWN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
EWN: 0.50%
График комиссии FEZ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FEZ: 0.29%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EWN и FEZ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

EWN
Ранг риск-скорректированной доходности EWN, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EWN, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWN, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWN, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWN, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWN, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина

FEZ
Ранг риск-скорректированной доходности FEZ, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FEZ, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEZ, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEZ, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEZ, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEZ, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EWN c FEZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Netherlands ETF (EWN) и SPDR EURO STOXX 50 ETF (FEZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа EWN, с текущим значением в 0.12, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
EWN: 0.12
FEZ: 0.60
Коэффициент Сортино EWN, с текущим значением в 0.33, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
EWN: 0.33
FEZ: 1.00
Коэффициент Омега EWN, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
EWN: 1.04
FEZ: 1.13
Коэффициент Кальмара EWN, с текущим значением в 0.13, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
EWN: 0.13
FEZ: 0.79
Коэффициент Мартина EWN, с текущим значением в 0.29, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
EWN: 0.29
FEZ: 2.27

Показатель коэффициента Шарпа EWN на текущий момент составляет 0.12, что ниже коэффициента Шарпа FEZ равного 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWN и FEZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.12
0.60
EWN
FEZ

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWN и FEZ

Дивидендная доходность EWN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, что меньше доходности FEZ в 2.59%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EWN
iShares MSCI Netherlands ETF
1.99%2.18%1.79%1.98%1.02%0.78%2.58%2.40%1.68%2.71%1.92%2.30%
FEZ
SPDR EURO STOXX 50 ETF
2.59%2.94%2.75%3.06%2.61%2.13%2.61%3.45%2.44%3.35%3.03%3.78%

Просадки

Сравнение просадок EWN и FEZ

Максимальная просадка EWN за все время составила -65.22%, примерно равная максимальной просадке FEZ в -64.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWN и FEZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-6.55%
-1.52%
EWN
FEZ

Волатильность

Сравнение волатильности EWN и FEZ

iShares MSCI Netherlands ETF (EWN) и SPDR EURO STOXX 50 ETF (FEZ) имеют волатильность 13.29% и 12.71% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.29%
12.71%
EWN
FEZ