PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение EWN с FEZ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


EWNFEZ
Дох-ть с нач. г.1.57%2.72%
Дох-ть за 1 год9.86%10.27%
Дох-ть за 3 года-3.78%2.96%
Дох-ть за 5 лет7.98%6.71%
Дох-ть за 10 лет8.43%5.52%
Коэф-т Шарпа0.710.85
Коэф-т Сортино1.081.26
Коэф-т Омега1.131.15
Коэф-т Кальмара0.681.25
Коэф-т Мартина2.783.93
Индекс Язвы4.87%3.47%
Дневная вол-ть19.12%16.07%
Макс. просадка-65.22%-64.21%
Текущая просадка-14.85%-10.96%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между EWN и FEZ составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности EWN и FEZ

С начала года, EWN показывает доходность 1.57%, что значительно ниже, чем у FEZ с доходностью 2.72%. За последние 10 лет акции EWN превзошли акции FEZ по среднегодовой доходности: 8.43% против 5.52% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-12.39%
-9.09%
EWN
FEZ

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EWN и FEZ

EWN берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии FEZ в 0.29%.


EWN
iShares MSCI Netherlands ETF
График комиссии EWN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%
График комиссии FEZ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.29%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение EWN c FEZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Netherlands ETF (EWN) и SPDR EURO STOXX 50 ETF (FEZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


EWN
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EWN, с текущим значением в 0.71, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.000.71
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино EWN, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.08
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега EWN, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.13
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара EWN, с текущим значением в 0.68, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.68
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина EWN, с текущим значением в 2.78, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.002.78
FEZ
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FEZ, с текущим значением в 0.85, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.000.85
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FEZ, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.26
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FEZ, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.15
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FEZ, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.25
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FEZ, с текущим значением в 3.93, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.003.93

Сравнение коэффициента Шарпа EWN и FEZ

Показатель коэффициента Шарпа EWN на текущий момент составляет 0.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FEZ равному 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWN и FEZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.71
0.85
EWN
FEZ

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWN и FEZ

Дивидендная доходность EWN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%, что меньше доходности FEZ в 2.87%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
EWN
iShares MSCI Netherlands ETF
2.02%1.79%1.98%1.02%0.78%2.58%2.40%1.68%2.71%1.92%2.30%1.50%
FEZ
SPDR EURO STOXX 50 ETF
2.87%2.75%3.05%2.61%2.12%2.61%3.45%2.44%3.35%3.03%3.78%2.72%

Просадки

Сравнение просадок EWN и FEZ

Максимальная просадка EWN за все время составила -65.22%, примерно равная максимальной просадке FEZ в -64.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWN и FEZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-14.85%
-10.96%
EWN
FEZ

Волатильность

Сравнение волатильности EWN и FEZ

Текущая волатильность для iShares MSCI Netherlands ETF (EWN) составляет 4.75%, в то время как у SPDR EURO STOXX 50 ETF (FEZ) волатильность равна 5.23%. Это указывает на то, что EWN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FEZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.75%
5.23%
EWN
FEZ