PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение EWN с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между EWN и VOO составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.8

Доходность

Сравнение доходности EWN и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Netherlands ETF (EWN) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
217.56%
602.93%
EWN
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EWN:

0.22

VOO:

2.25

Коэф-т Сортино

EWN:

0.42

VOO:

2.98

Коэф-т Омега

EWN:

1.05

VOO:

1.42

Коэф-т Кальмара

EWN:

0.24

VOO:

3.31

Коэф-т Мартина

EWN:

0.62

VOO:

14.77

Индекс Язвы

EWN:

6.52%

VOO:

1.90%

Дневная вол-ть

EWN:

18.75%

VOO:

12.46%

Макс. просадка

EWN:

-65.22%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

EWN:

-14.31%

VOO:

-2.47%

Доходность по периодам

С начала года, EWN показывает доходность 2.22%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 26.02%. За последние 10 лет акции EWN уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 8.32% против 13.08% соответственно.


EWN

С начала года

2.22%

1 месяц

1.21%

6 месяцев

-10.91%

1 год

2.18%

5 лет

7.60%

10 лет

8.32%

VOO

С начала года

26.02%

1 месяц

-0.11%

6 месяцев

9.35%

1 год

26.45%

5 лет

14.79%

10 лет

13.08%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EWN и VOO

EWN берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.


EWN
iShares MSCI Netherlands ETF
График комиссии EWN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение EWN c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Netherlands ETF (EWN) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EWN, с текущим значением в 0.22, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.222.25
Коэффициент Сортино EWN, с текущим значением в 0.42, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.422.98
Коэффициент Омега EWN, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.051.42
Коэффициент Кальмара EWN, с текущим значением в 0.24, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.243.31
Коэффициент Мартина EWN, с текущим значением в 0.62, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.000.6214.77
EWN
VOO

Показатель коэффициента Шарпа EWN на текущий момент составляет 0.22, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWN и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.22
2.25
EWN
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWN и VOO

Дивидендная доходность EWN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%, что больше доходности VOO в 0.91%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
EWN
iShares MSCI Netherlands ETF
2.17%1.79%1.98%1.02%0.78%2.58%2.40%1.68%2.71%1.92%2.30%1.50%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
0.91%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%

Просадки

Сравнение просадок EWN и VOO

Максимальная просадка EWN за все время составила -65.22%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWN и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-14.31%
-2.47%
EWN
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности EWN и VOO

Текущая волатильность для iShares MSCI Netherlands ETF (EWN) составляет 3.53%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 3.75%. Это указывает на то, что EWN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.53%
3.75%
EWN
VOO
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab