PortfoliosLab logo
Сравнение EWN с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между EWN и VOO составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности EWN и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Netherlands ETF (EWN) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
246.32%
557.08%
EWN
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EWN:

0.12

VOO:

0.54

Коэф-т Сортино

EWN:

0.33

VOO:

0.88

Коэф-т Омега

EWN:

1.04

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

EWN:

0.13

VOO:

0.55

Коэф-т Мартина

EWN:

0.29

VOO:

2.27

Индекс Язвы

EWN:

8.94%

VOO:

4.55%

Дневная вол-ть

EWN:

22.68%

VOO:

19.19%

Макс. просадка

EWN:

-65.22%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

EWN:

-6.55%

VOO:

-9.90%

Доходность по периодам

С начала года, EWN показывает доходность 9.64%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -5.74%. За последние 10 лет акции EWN уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 8.49% против 12.12% соответственно.


EWN

С начала года

9.64%

1 месяц

2.01%

6 месяцев

2.78%

1 год

2.77%

5 лет

13.49%

10 лет

8.49%

VOO

С начала года

-5.74%

1 месяц

-2.90%

6 месяцев

-4.28%

1 год

9.78%

5 лет

15.72%

10 лет

12.12%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EWN и VOO

EWN берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.


График комиссии EWN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
EWN: 0.50%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VOO: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EWN и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

EWN
Ранг риск-скорректированной доходности EWN, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EWN, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWN, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWN, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWN, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWN, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EWN c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Netherlands ETF (EWN) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа EWN, с текущим значением в 0.12, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
EWN: 0.12
VOO: 0.54
Коэффициент Сортино EWN, с текущим значением в 0.33, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
EWN: 0.33
VOO: 0.88
Коэффициент Омега EWN, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
EWN: 1.04
VOO: 1.13
Коэффициент Кальмара EWN, с текущим значением в 0.13, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
EWN: 0.13
VOO: 0.55
Коэффициент Мартина EWN, с текущим значением в 0.29, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
EWN: 0.29
VOO: 2.27

Показатель коэффициента Шарпа EWN на текущий момент составляет 0.12, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWN и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.12
0.54
EWN
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWN и VOO

Дивидендная доходность EWN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, что больше доходности VOO в 1.38%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EWN
iShares MSCI Netherlands ETF
1.99%2.18%1.79%1.98%1.02%0.78%2.58%2.40%1.68%2.71%1.92%2.30%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.38%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок EWN и VOO

Максимальная просадка EWN за все время составила -65.22%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWN и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-6.55%
-9.90%
EWN
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности EWN и VOO

iShares MSCI Netherlands ETF (EWN) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеют волатильность 13.29% и 13.96% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.29%
13.96%
EWN
VOO