PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение EWN с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности EWN и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Netherlands ETF (EWN) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-12.76%
12.85%
EWN
VOO

Доходность по периодам

С начала года, EWN показывает доходность 1.09%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 26.16%. За последние 10 лет акции EWN уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 8.17% против 13.18% соответственно.


EWN

С начала года

1.09%

1 месяц

-6.98%

6 месяцев

-11.57%

1 год

8.61%

5 лет (среднегодовая)

8.16%

10 лет (среднегодовая)

8.17%

VOO

С начала года

26.16%

1 месяц

1.77%

6 месяцев

13.62%

1 год

32.33%

5 лет (среднегодовая)

15.68%

10 лет (среднегодовая)

13.18%

Основные характеристики


EWNVOO
Коэф-т Шарпа0.472.70
Коэф-т Сортино0.763.60
Коэф-т Омега1.091.50
Коэф-т Кальмара0.453.90
Коэф-т Мартина1.6317.65
Индекс Язвы5.38%1.86%
Дневная вол-ть18.82%12.19%
Макс. просадка-65.22%-33.99%
Текущая просадка-15.25%-0.86%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EWN и VOO

EWN берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.


EWN
iShares MSCI Netherlands ETF
График комиссии EWN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между EWN и VOO составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение EWN c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Netherlands ETF (EWN) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EWN, с текущим значением в 0.47, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.472.70
Коэффициент Сортино EWN, с текущим значением в 0.76, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.763.60
Коэффициент Омега EWN, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.091.50
Коэффициент Кальмара EWN, с текущим значением в 0.45, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.453.90
Коэффициент Мартина EWN, с текущим значением в 1.63, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.001.6317.65
EWN
VOO

Показатель коэффициента Шарпа EWN на текущий момент составляет 0.47, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 2.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWN и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.47
2.70
EWN
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWN и VOO

Дивидендная доходность EWN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.03%, что больше доходности VOO в 1.24%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
EWN
iShares MSCI Netherlands ETF
2.03%1.79%1.98%1.02%0.78%2.58%2.40%1.68%2.71%1.92%2.30%1.50%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%

Просадки

Сравнение просадок EWN и VOO

Максимальная просадка EWN за все время составила -65.22%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWN и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-15.25%
-0.86%
EWN
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности EWN и VOO

iShares MSCI Netherlands ETF (EWN) имеет более высокую волатильность в 4.40% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.99%. Это указывает на то, что EWN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.40%
3.99%
EWN
VOO