PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение EWN с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


EWNVOO
Дох-ть с нач. г.1.57%26.94%
Дох-ть за 1 год9.86%35.06%
Дох-ть за 3 года-3.78%10.23%
Дох-ть за 5 лет7.98%15.77%
Дох-ть за 10 лет8.43%13.41%
Коэф-т Шарпа0.713.08
Коэф-т Сортино1.084.09
Коэф-т Омега1.131.58
Коэф-т Кальмара0.684.46
Коэф-т Мартина2.7820.36
Индекс Язвы4.87%1.85%
Дневная вол-ть19.12%12.23%
Макс. просадка-65.22%-33.99%
Текущая просадка-14.85%-0.25%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между EWN и VOO составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности EWN и VOO

С начала года, EWN показывает доходность 1.57%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 26.94%. За последние 10 лет акции EWN уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 8.43% против 13.41% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-12.39%
13.51%
EWN
VOO

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EWN и VOO

EWN берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.


EWN
iShares MSCI Netherlands ETF
График комиссии EWN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение EWN c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Netherlands ETF (EWN) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


EWN
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EWN, с текущим значением в 0.71, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.000.71
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино EWN, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.08
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега EWN, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.13
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара EWN, с текущим значением в 0.68, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.68
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина EWN, с текущим значением в 2.78, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.002.78
VOO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VOO, с текущим значением в 3.08, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.003.08
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VOO, с текущим значением в 4.09, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.004.09
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VOO, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.58
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VOO, с текущим значением в 4.46, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.46
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VOO, с текущим значением в 20.36, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0020.36

Сравнение коэффициента Шарпа EWN и VOO

Показатель коэффициента Шарпа EWN на текущий момент составляет 0.71, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 3.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWN и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.71
3.08
EWN
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWN и VOO

Дивидендная доходность EWN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%, что больше доходности VOO в 1.23%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
EWN
iShares MSCI Netherlands ETF
2.02%1.79%1.98%1.02%0.78%2.58%2.40%1.68%2.71%1.92%2.30%1.50%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.23%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%

Просадки

Сравнение просадок EWN и VOO

Максимальная просадка EWN за все время составила -65.22%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWN и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-14.85%
-0.25%
EWN
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности EWN и VOO

iShares MSCI Netherlands ETF (EWN) имеет более высокую волатильность в 4.75% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.78%. Это указывает на то, что EWN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.75%
3.78%
EWN
VOO