PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EWN с EWD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EWN с EWD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EWN (iShares MSCI Netherlands ETF) and EWD (iShares MSCI Sweden ETF) are both Europe Equities funds from iShares - EWN tracks the MSCI Netherlands Investable Market Index while EWD tracks the MSCI Sweden Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EWN returned 12.79%/yr vs 9.23%/yr for EWD. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EWN charges 0.50%/yr vs 0.55%/yr for EWD.

Доходность

Сравнение доходности EWN и EWD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Netherlands ETF (EWN) и iShares MSCI Sweden ETF (EWD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EWN показывает доходность 18.09%, что значительно выше, чем у EWD с доходностью 4.90%. За последние 10 лет акции EWN превзошли акции EWD по среднегодовой доходности: 12.79% против 9.23% соответственно.

EWN

1 день
-1.30%
1 месяц
8.53%
С начала года
18.09%
6 месяцев
18.14%
1 год
33.81%
3 года*
19.93%
5 лет*
8.69%
10 лет*
12.79%

EWD

1 день
-2.16%
1 месяц
2.70%
С начала года
4.90%
6 месяцев
9.44%
1 год
18.29%
3 года*
16.43%
5 лет*
4.25%
10 лет*
9.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EWN и EWD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EWN
iShares MSCI Netherlands ETF		18.09%34.87%1.67%22.08%-24.43%22.74%23.23%32.45%-15.37%33.73%
EWD
iShares MSCI Sweden ETF		4.90%36.55%-3.90%25.07%-27.84%22.84%22.27%21.74%-12.78%21.86%

Correlation

The correlation between EWN and EWD is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 1996 г.

0.70

The correlation between EWN and EWD shifts across timeframes, from 0.70 (all time) to 0.81 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EWN и EWD

Секторы
EWN
EWD

Технологии

34.8%
7.2%

Финансовые услуги

18.1%
24.1%

Коммуникационные услуги

14.7%
12.3%

Потребительский защитный сектор

11.5%
2.1%

Промышленность

10.2%
46.5%

Сырьевые материалы

3.1%
3.2%

Здравоохранение

2.6%
1.2%

Энергетика

2.1%

-

Потребительский циклический сектор

1.5%
2.4%

Недвижимость

0.7%
1.2%

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

EWN
34.8%
EWD
7.2%

Финансовые услуги

EWN
18.1%
EWD
24.1%

Коммуникационные услуги

EWN
14.7%
EWD
12.3%

Потребительский защитный сектор

EWN
11.5%
EWD
2.1%

Промышленность

EWN
10.2%
EWD
46.5%

Сырьевые материалы

EWN
3.1%
EWD
3.2%

Здравоохранение

EWN
2.6%
EWD
1.2%

Энергетика

EWN
2.1%
EWD

-

Потребительский циклический сектор

EWN
1.5%
EWD
2.4%

Недвижимость

EWN
0.7%
EWD
1.2%

Коммунальные услуги

EWN

-

EWD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Netherlands ETF

iShares MSCI Sweden ETF

Часто сравнивают с EWN:
EWN с EWQEWN с FEZEWN с EDENEWN с EWCEWN с VOOEWN с ICLNEWN с XLE
Часто сравнивают с EWD:
EWD с EWGEWD с NORWEWD с EWCEWD с VOOEWD с OMXS.LEWD с QQQEWD с EWQ

Доходность на риск

EWN vs. EWD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EWN
Ранг доходности на риск EWN: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWN: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWN: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWN: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWN: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWN: 5656
Ранг коэф-та Мартина
EWD
Ранг доходности на риск EWD: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWD: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWD: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWD: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWD: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWD: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWN c EWD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Netherlands ETF (EWN) и iShares MSCI Sweden ETF (EWD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EWNEWDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.73
0.93

+0.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.47
1.42

+1.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.17

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.57

1.27

+1.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.70

4.35

+5.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EWN vs. EWD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWN на текущий момент составляет 1.73, что выше коэффициента Шарпа EWD равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWN и EWD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EWNEWDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.73

0.93

+0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.18

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.39

+0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.27

+0.03

Просадки

Сравнение просадок EWN и EWD

Максимальная просадка EWN за все время составила -65.22%, что меньше максимальной просадки EWD в -75.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWN и EWD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EWNEWDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.22%

-75.40%

+10.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.24%

-14.49%

+1.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.77%

-17.84%

-1.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.57%

-42.33%

-1.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.57%

-42.33%

-1.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.30%

-5.63%

+4.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.35%

-19.22%

+2.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.49%

4.21%

-0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности EWN и EWD

iShares MSCI Netherlands ETF (EWN) и iShares MSCI Sweden ETF (EWD) имеют волатильность 7.50% и 7.26% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EWNEWDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.50%

7.26%

+0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.37%

16.45%

-0.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.68%

19.74%

-0.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.88%

23.92%

-1.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.36%

23.50%

-2.14%

Сравнение комиссий EWN и EWD

EWN берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии EWD в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWN и EWD

Дивидендная доходность EWN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.26%, что больше доходности EWD в 3.12%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWD
iShares MSCI Sweden ETF		3.12%3.27%1.77%2.41%3.68%5.46%0.98%4.15%5.17%3.23%3.91%4.08%
EWN
iShares MSCI Netherlands ETF		4.26%5.03%2.18%1.79%1.98%1.01%0.78%2.57%2.40%1.68%2.71%1.92%

Часто задаваемые вопросы

EWN and EWD have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EWN has higher volatility (7.50%) compared to EWD (7.26%). In terms of maximum drawdown, EWN dropped -65.22% vs EWD's -75.40%.

On 10-year performance, EWN leads with 12.79% vs 9.23% for EWD. On fees, EWN is cheaper at 0.50% per year. On volatility, EWD has been the lower-risk option at 7.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EWN has performed better with a 12.79% return vs 9.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EWN is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.55% for EWD.

EWN has the higher dividend yield at 4.26%, compared with 3.12% for EWD.

EWN tracks MSCI Netherlands Investable Market Index, while EWD tracks MSCI Sweden Index. Their fees differ too: 0.50% for EWN and 0.55% for EWD.

EWN currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs 0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EWN и EWD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор