PortfoliosLab logo
Сравнение EWN с EWD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между EWN и EWD составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Доходность

Сравнение доходности EWN и EWD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Netherlands ETF (EWN) и iShares MSCI Sweden ETF (EWD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EWN:

0.24

EWD:

0.52

Коэф-т Сортино

EWN:

0.40

EWD:

0.79

Коэф-т Омега

EWN:

1.05

EWD:

1.10

Коэф-т Кальмара

EWN:

0.19

EWD:

0.58

Коэф-т Мартина

EWN:

0.42

EWD:

1.46

Индекс Язвы

EWN:

8.99%

EWD:

7.07%

Дневная вол-ть

EWN:

22.59%

EWD:

22.75%

Макс. просадка

EWN:

-65.22%

EWD:

-74.27%

Текущая просадка

EWN:

-0.28%

EWD:

-1.94%

Доходность по периодам

С начала года, EWN показывает доходность 18.79%, что значительно ниже, чем у EWD с доходностью 21.75%. За последние 10 лет акции EWN превзошли акции EWD по среднегодовой доходности: 9.19% против 6.32% соответственно.


EWN

С начала года

18.79%

1 месяц

8.19%

6 месяцев

16.98%

1 год

5.28%

3 года

12.32%

5 лет

13.19%

10 лет

9.19%

EWD

С начала года

21.75%

1 месяц

4.15%

6 месяцев

17.56%

1 год

11.81%

3 года

10.25%

5 лет

11.56%

10 лет

6.32%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares MSCI Netherlands ETF

iShares MSCI Sweden ETF

Сравнение комиссий EWN и EWD

EWN берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии EWD в 0.55%.


Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EWN и EWD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

EWN
Ранг риск-скорректированной доходности EWN, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EWN, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWN, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWN, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWN, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWN, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Мартина

EWD
Ранг риск-скорректированной доходности EWD, с текущим значением в 4646
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EWD, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWD, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWD, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWD, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWD, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EWN c EWD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Netherlands ETF (EWN) и iShares MSCI Sweden ETF (EWD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа EWN на текущий момент составляет 0.24, что ниже коэффициента Шарпа EWD равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWN и EWD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWN и EWD

Дивидендная доходность EWN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, что больше доходности EWD в 1.45%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EWN
iShares MSCI Netherlands ETF
1.84%2.18%1.79%1.98%1.02%0.78%2.58%2.40%1.68%2.71%1.92%2.30%
EWD
iShares MSCI Sweden ETF
1.45%1.77%2.41%3.68%5.46%0.98%4.15%5.17%3.23%3.91%4.08%3.92%

Просадки

Сравнение просадок EWN и EWD

Максимальная просадка EWN за все время составила -65.22%, что меньше максимальной просадки EWD в -74.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWN и EWD.


Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности EWN и EWD

Текущая волатильность для iShares MSCI Netherlands ETF (EWN) составляет 4.01%, в то время как у iShares MSCI Sweden ETF (EWD) волатильность равна 4.92%. Это указывает на то, что EWN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EWD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...