PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение EWN с EWD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EWN с EWD

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Netherlands ETF (EWN) и iShares MSCI Sweden ETF (EWD).

EWN и EWD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EWN - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Netherlands Investable Market Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. EWD - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Sweden Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EWN или EWD.

Корреляция

Корреляция между EWN и EWD составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности EWN и EWD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Netherlands ETF (EWN) и iShares MSCI Sweden ETF (EWD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EWN:

0.13

EWD:

0.51

Коэф-т Сортино

EWN:

0.42

EWD:

0.92

Коэф-т Омега

EWN:

1.05

EWD:

1.12

Коэф-т Кальмара

EWN:

0.20

EWD:

0.70

Коэф-т Мартина

EWN:

0.45

EWD:

1.77

Индекс Язвы

EWN:

9.00%

EWD:

7.07%

Дневная вол-ть

EWN:

22.65%

EWD:

22.89%

Макс. просадка

EWN:

-65.22%

EWD:

-74.27%

Текущая просадка

EWN:

-2.70%

EWD:

-1.64%

Доходность по периодам

С начала года, EWN показывает доходность 14.16%, что значительно ниже, чем у EWD с доходностью 18.89%. За последние 10 лет акции EWN превзошли акции EWD по среднегодовой доходности: 8.72% против 6.20% соответственно.

EWN

С начала года

14.16%

1 месяц

13.70%

6 месяцев

11.52%

1 год

2.28%

5 лет

13.80%

10 лет

8.72%

EWD

С начала года

18.89%

1 месяц

11.93%

6 месяцев

11.26%

1 год

10.38%

5 лет

13.25%

10 лет

6.20%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий EWN и EWD

EWN берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии EWD в 0.55%.

EWD
iShares MSCI Sweden ETF
EWN
iShares MSCI Netherlands ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EWN и EWD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
EWN
Ранг риск-скорректированной доходности EWN, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EWN, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWN, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWN, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWN, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWN, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина
EWD
Ранг риск-скорректированной доходности EWD, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EWD, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWD, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWD, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWD, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWD, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EWN c EWD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Netherlands ETF (EWN) и iShares MSCI Sweden ETF (EWD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа EWN на текущий момент составляет 0.13, что ниже коэффициента Шарпа EWD равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWN и EWD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWN и EWD

Дивидендная доходность EWN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%, что больше доходности EWD в 1.48%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EWN
iShares MSCI Netherlands ETF		1.91%2.18%1.79%1.98%1.02%0.78%2.58%2.40%1.68%2.71%1.92%2.30%
EWD
iShares MSCI Sweden ETF		1.48%1.77%2.41%3.68%5.46%0.98%4.15%5.17%3.23%3.91%4.08%3.92%

Просадки

Сравнение просадок EWN и EWD

Максимальная просадка EWN за все время составила -65.22%, что меньше максимальной просадки EWD в -74.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWN и EWD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности EWN и EWD

iShares MSCI Netherlands ETF (EWN) имеет более высокую волатильность в 6.24% по сравнению с iShares MSCI Sweden ETF (EWD) с волатильностью 5.89%. Это указывает на то, что EWN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EWD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...