PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EWN с EDEN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EWN с EDEN

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

EWN (iShares MSCI Netherlands ETF) and EDEN (iShares MSCI Denmark ETF) are both Europe Equities funds from iShares - EWN tracks the MSCI Netherlands Investable Market Index while EDEN tracks the MSCI Denmark IMI 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EWN returned 14.19%/yr vs 9.31%/yr for EDEN. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EWN charges 0.50%/yr vs 0.53%/yr for EDEN.

Доходность

Сравнение доходности EWN и EDEN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Netherlands ETF (EWN) и iShares MSCI Denmark ETF (EDEN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EWN показывает доходность 19.73%, что значительно выше, чем у EDEN с доходностью -3.52%. За последние 10 лет акции EWN превзошли акции EDEN по среднегодовой доходности: 14.19% против 9.31% соответственно.

EWN

1 день
-0.43%
1 месяц
2.16%
С начала года
19.73%
6 месяцев
19.58%
1 год
30.89%
3 года*
20.93%
5 лет*
9.37%
10 лет*
14.19%

EDEN

1 день
-0.07%
1 месяц
-1.82%
С начала года
-3.52%
6 месяцев
-4.86%
1 год
-1.96%
3 года*
3.17%
5 лет*
1.99%
10 лет*
9.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EWN и EDEN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EWN
iShares MSCI Netherlands ETF		19.73%34.87%1.67%22.08%-24.43%22.74%23.23%32.45%-15.37%33.73%
EDEN
iShares MSCI Denmark ETF		-3.52%10.58%-3.94%17.99%-11.47%14.81%42.56%24.37%-14.43%35.39%

Correlation

The correlation between EWN and EDEN is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.70

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 янв. 2012 г.

0.70

The correlation between EWN and EDEN has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.70 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EWN и EDEN

Секторы
EWN
EDEN

Технологии

34.6%
0.9%

Финансовые услуги

17.9%
15.8%

Промышленность

11.4%
29.4%

Потребительский защитный сектор

10.1%
4.7%

Коммуникационные услуги

9.6%

-

Потребительский циклический сектор

5.9%
2.5%

Сырьевые материалы

5.1%
4.7%

Здравоохранение

2.5%
36.0%

Энергетика

2.0%
1.0%

Недвижимость

0.7%

-

Коммунальные услуги

-

3.2%

Технологии

EWN
34.6%
EDEN
0.9%

Финансовые услуги

EWN
17.9%
EDEN
15.8%

Промышленность

EWN
11.4%
EDEN
29.4%

Потребительский защитный сектор

EWN
10.1%
EDEN
4.7%

Коммуникационные услуги

EWN
9.6%
EDEN

-

Потребительский циклический сектор

EWN
5.9%
EDEN
2.5%

Сырьевые материалы

EWN
5.1%
EDEN
4.7%

Здравоохранение

EWN
2.5%
EDEN
36.0%

Энергетика

EWN
2.0%
EDEN
1.0%

Недвижимость

EWN
0.7%
EDEN

-

Коммунальные услуги

EWN

-

EDEN
3.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Netherlands ETF

iShares MSCI Denmark ETF

Часто сравнивают с EWN:
EWN с EWQEWN с FEZEWN с EWCEWN с EWDEWN с ICLNEWN с VOOEWN с JNJ
Часто сравнивают с EDEN:
EDEN с ARGTEDEN с FNORXEDEN с EWIEDEN с ENZLEDEN с ENOREDEN с VOOEDEN с EWQ

Доходность на риск

EWN vs. EDEN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EWN
Ранг доходности на риск EWN: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWN: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWN: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWN: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWN: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWN: 5757
Ранг коэф-та Мартина
EDEN
Ранг доходности на риск EDEN: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDEN: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDEN: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDEN: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDEN: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDEN: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWN c EDEN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Netherlands ETF (EWN) и iShares MSCI Denmark ETF (EDEN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EWNEDENDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.49
-0.10

+1.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.14
0.01

+2.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.00

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.34

-0.09

+2.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.83

-0.20

+9.03

EWN vs. EDEN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWN на текущий момент составляет 1.49, что выше коэффициента Шарпа EDEN равного -0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWN и EDEN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EWN и EDEN

Максимальная просадка EWN за все время составила -65.22%, что больше максимальной просадки EDEN в -36.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWN и EDEN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EWNEDENРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.22%

-36.61%

-28.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.24%

-21.17%

+7.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.77%

-29.31%

+9.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.57%

-36.61%

-6.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.57%

-36.61%

-6.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.55%

-13.97%

+9.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.32%

-7.39%

-8.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.51%

9.84%

-6.33%

Волатильность

Сравнение волатильности EWN и EDEN

iShares MSCI Netherlands ETF (EWN) имеет более высокую волатильность в 8.71% по сравнению с iShares MSCI Denmark ETF (EDEN) с волатильностью 4.76%. Это указывает на то, что EWN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EDEN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EWNEDENРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.71%

4.76%

+3.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.06%

15.71%

+2.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.97%

20.66%

+0.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.14%

20.27%

+2.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.23%

19.22%

+2.01%

Сравнение комиссий EWN и EDEN

EWN берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии EDEN в 0.53%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWN и EDEN

Дивидендная доходность EWN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.20%, что больше доходности EDEN в 3.17%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EDEN
iShares MSCI Denmark ETF		3.17%2.79%1.50%1.92%1.47%0.74%0.42%2.36%2.01%2.03%1.28%1.46%
EWN
iShares MSCI Netherlands ETF		4.20%5.03%2.18%1.79%1.98%1.01%0.78%2.57%2.40%1.68%2.71%1.92%

Часто задаваемые вопросы

EWN and EDEN have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EWN has higher volatility (8.71%) compared to EDEN (4.76%). In terms of maximum drawdown, EWN dropped -65.22% vs EDEN's -36.61%.

On 10-year performance, EWN leads with 14.19% vs 9.31% for EDEN. On fees, EWN is cheaper at 0.50% per year. On volatility, EDEN has been the lower-risk option at 4.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EWN has performed better with a 14.19% return vs 9.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EWN is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.53% for EDEN.

EWN has the higher dividend yield at 4.20%, compared with 3.17% for EDEN.

EWN tracks MSCI Netherlands Investable Market Index, while EDEN tracks MSCI Denmark IMI 25/50 Index. Their fees differ too: 0.50% for EWN and 0.53% for EDEN.

EWN currently has the higher Sharpe Ratio (1.49 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EWN и EDEN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор