PortfoliosLab logo
Сравнение EWN с EDEN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между EWN и EDEN составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности EWN и EDEN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Netherlands ETF (EWN) и iShares MSCI Denmark ETF (EDEN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%250.00%300.00%350.00%400.00%450.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
247.49%
368.74%
EWN
EDEN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EWN:

0.12

EDEN:

-0.66

Коэф-т Сортино

EWN:

0.33

EDEN:

-0.80

Коэф-т Омега

EWN:

1.04

EDEN:

0.90

Коэф-т Кальмара

EWN:

0.13

EDEN:

-0.45

Коэф-т Мартина

EWN:

0.29

EDEN:

-1.02

Индекс Язвы

EWN:

8.94%

EDEN:

12.81%

Дневная вол-ть

EWN:

22.68%

EDEN:

20.02%

Макс. просадка

EWN:

-65.22%

EDEN:

-36.61%

Текущая просадка

EWN:

-6.55%

EDEN:

-21.45%

Доходность по периодам

С начала года, EWN показывает доходность 9.64%, что значительно выше, чем у EDEN с доходностью -2.58%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EWN имеют среднегодовую доходность 8.49%, а акции EDEN немного отстают с 8.27%.


EWN

С начала года

9.64%

1 месяц

2.01%

6 месяцев

2.78%

1 год

2.77%

5 лет

13.49%

10 лет

8.49%

EDEN

С начала года

-2.58%

1 месяц

-1.62%

6 месяцев

-13.78%

1 год

-12.32%

5 лет

11.14%

10 лет

8.27%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EWN и EDEN

EWN берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии EDEN в 0.53%.


График комиссии EDEN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
EDEN: 0.53%
График комиссии EWN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
EWN: 0.50%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EWN и EDEN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

EWN
Ранг риск-скорректированной доходности EWN, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EWN, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWN, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWN, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWN, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWN, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина

EDEN
Ранг риск-скорректированной доходности EDEN, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EDEN, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDEN, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDEN, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDEN, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDEN, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EWN c EDEN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Netherlands ETF (EWN) и iShares MSCI Denmark ETF (EDEN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа EWN, с текущим значением в 0.12, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
EWN: 0.12
EDEN: -0.66
Коэффициент Сортино EWN, с текущим значением в 0.33, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
EWN: 0.33
EDEN: -0.80
Коэффициент Омега EWN, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
EWN: 1.04
EDEN: 0.90
Коэффициент Кальмара EWN, с текущим значением в 0.13, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
EWN: 0.13
EDEN: -0.45
Коэффициент Мартина EWN, с текущим значением в 0.29, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
EWN: 0.29
EDEN: -1.02

Показатель коэффициента Шарпа EWN на текущий момент составляет 0.12, что выше коэффициента Шарпа EDEN равного -0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWN и EDEN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.50-1.00-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.12
-0.66
EWN
EDEN

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWN и EDEN

Дивидендная доходность EWN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, что больше доходности EDEN в 1.54%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EWN
iShares MSCI Netherlands ETF
1.99%2.18%1.79%1.98%1.02%0.78%2.58%2.40%1.68%2.71%1.92%2.30%
EDEN
iShares MSCI Denmark ETF
1.54%1.50%1.92%1.47%0.74%0.42%2.36%2.01%2.03%1.28%1.46%0.87%

Просадки

Сравнение просадок EWN и EDEN

Максимальная просадка EWN за все время составила -65.22%, что больше максимальной просадки EDEN в -36.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWN и EDEN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-6.55%
-21.45%
EWN
EDEN

Волатильность

Сравнение волатильности EWN и EDEN

iShares MSCI Netherlands ETF (EWN) имеет более высокую волатильность в 13.29% по сравнению с iShares MSCI Denmark ETF (EDEN) с волатильностью 10.96%. Это указывает на то, что EWN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EDEN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.29%
10.96%
EWN
EDEN