PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение EWN с EDEN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


EWNEDEN
Дох-ть с нач. г.1.57%2.54%
Дох-ть за 1 год9.86%11.66%
Дох-ть за 3 года-3.78%1.16%
Дох-ть за 5 лет7.98%13.17%
Дох-ть за 10 лет8.43%10.76%
Коэф-т Шарпа0.710.88
Коэф-т Сортино1.081.32
Коэф-т Омега1.131.15
Коэф-т Кальмара0.681.02
Коэф-т Мартина2.783.74
Индекс Язвы4.87%3.81%
Дневная вол-ть19.12%16.26%
Макс. просадка-65.22%-36.61%
Текущая просадка-14.85%-13.94%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между EWN и EDEN составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности EWN и EDEN

С начала года, EWN показывает доходность 1.57%, что значительно ниже, чем у EDEN с доходностью 2.54%. За последние 10 лет акции EWN уступали акциям EDEN по среднегодовой доходности: 8.43% против 10.76% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%-5.00%0.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-12.39%
-10.34%
EWN
EDEN

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EWN и EDEN

EWN берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии EDEN в 0.53%.


EDEN
iShares MSCI Denmark ETF
График комиссии EDEN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.53%
График комиссии EWN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение EWN c EDEN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Netherlands ETF (EWN) и iShares MSCI Denmark ETF (EDEN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


EWN
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EWN, с текущим значением в 0.71, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.000.71
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино EWN, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.08
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега EWN, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.13
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара EWN, с текущим значением в 0.68, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.68
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина EWN, с текущим значением в 2.78, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.002.78
EDEN
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EDEN, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.000.88
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино EDEN, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.32
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега EDEN, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.15
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара EDEN, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.02
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина EDEN, с текущим значением в 3.74, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.003.74

Сравнение коэффициента Шарпа EWN и EDEN

Показатель коэффициента Шарпа EWN на текущий момент составляет 0.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EDEN равному 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWN и EDEN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.71
0.88
EWN
EDEN

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWN и EDEN

Дивидендная доходность EWN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%, что больше доходности EDEN в 1.38%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
EWN
iShares MSCI Netherlands ETF
2.02%1.79%1.98%1.02%0.78%2.58%2.40%1.68%2.71%1.92%2.30%1.50%
EDEN
iShares MSCI Denmark ETF
1.38%1.92%1.47%0.74%0.42%2.36%2.01%2.03%1.28%1.46%0.87%0.86%

Просадки

Сравнение просадок EWN и EDEN

Максимальная просадка EWN за все время составила -65.22%, что больше максимальной просадки EDEN в -36.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWN и EDEN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-14.85%
-13.94%
EWN
EDEN

Волатильность

Сравнение волатильности EWN и EDEN

iShares MSCI Netherlands ETF (EWN) и iShares MSCI Denmark ETF (EDEN) имеют волатильность 4.75% и 4.54% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.75%
4.54%
EWN
EDEN